2024年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理第四章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、下列報(bào)告中，重點(diǎn)反映某一領(lǐng)域的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況的是（）?！締芜x題】

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)專題報(bào)告

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告

C.重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析日?qǐng)?bào)

正確答案:A

答案解析:根據(jù)報(bào)告內(nèi)容，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告可分為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)專題報(bào)告、重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析日?qǐng)?bào)等。選項(xiàng)A：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)專題報(bào)告，重點(diǎn)反映某一領(lǐng)域的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況；選項(xiàng)B：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告，綜合反映報(bào)告期內(nèi)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)暴露及計(jì)量監(jiān)測(cè)情況，提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理建議；選項(xiàng)C：重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，及時(shí)報(bào)告重大突發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)事件，包括反映事件事實(shí)、分析事件成因、評(píng)估損失影響、總結(jié)吸取教訓(xùn)和提出市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理改進(jìn)建議；選項(xiàng)D：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析日?qǐng)?bào)，及時(shí)反映交易賬簿金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)開展與風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量監(jiān)測(cè)情況。

2、巴塞爾協(xié)議Ⅲ內(nèi)部模型法資本計(jì)量以預(yù)期尾部損失替代風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值指標(biāo)，提出全新的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法管理流程和計(jì)量方法，流程和方法包括（）?！径噙x題】

A.須建立內(nèi)部模型法持續(xù)評(píng)估機(jī)制

B.內(nèi)部模型法資本計(jì)量以預(yù)期尾部損失（ES）代替風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）

C.設(shè)置了不同的流動(dòng)性期限

D.提出不可建模風(fēng)險(xiǎn)因子的資本計(jì)量要求

E.開展全行和交易臺(tái)層面返回檢驗(yàn)

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:巴塞爾協(xié)議Ⅲ內(nèi)部模型法資本計(jì)量以預(yù)期尾部損失替代風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值指標(biāo)，提出全新的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法管理流程和計(jì)量方法。一是須建立內(nèi)部模型法持續(xù)評(píng)估機(jī)制。二是內(nèi)部模型法資本計(jì)量以預(yù)期尾部損失（ES）代替風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）。三是設(shè)置了不同的流動(dòng)性期限。四是提出不可建模風(fēng)險(xiǎn)因子的資本計(jì)量要求。五是須同步計(jì)算各交易臺(tái)的標(biāo)準(zhǔn)法資本。六是開展全行和交易臺(tái)層面返回檢驗(yàn)。

3、銀行賬簿中的外幣業(yè)務(wù)，主要包括（）?！径噙x題】

A.外幣存款

B.外幣貸款

C.債券投資

D.跨境投資

E.外幣投機(jī)

正確答案:A、B、C、D

答案解析:匯率風(fēng)險(xiǎn)通常源于以下業(yè)務(wù)活動(dòng)：（1）商業(yè)銀行為客戶提供外匯交易服務(wù)或進(jìn)行自營(yíng)外匯交易，不僅包括外匯即期交易，還包括外匯遠(yuǎn)期、期貨、互換和期權(quán)等交易；（2）銀行賬簿中的外幣業(yè)務(wù)，如外幣存款、貸款、債券投資、跨境投資等。

4、外匯風(fēng)險(xiǎn)是指外匯及外匯衍生工具頭寸的風(fēng)險(xiǎn)，不包括黃金?！九袛囝}】

A.正確

B. 錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:外匯風(fēng)險(xiǎn)是指外匯（包括黃金）及外匯衍生工具頭寸的風(fēng)險(xiǎn)。

5、若某債券的久期是7年，市場(chǎng)利率為3.65%，則該債券的修正久期為（）。【單選題】

A.3.65

B.7

C.6.75

D.1.65

正確答案:C

答案解析:修正久期=久期/（1+市場(chǎng)利率）=7/（1+3.65%）=6.75。