2024年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、在信息披露不充分的條件下，為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，下列說法不正確的是( )?！締芜x題】

A.日常監(jiān)督機(jī)制主要針對商業(yè)銀行信息披露的行為、特點(diǎn)，進(jìn)行有效、穩(wěn)定的信息披露監(jiān)督

B.懲罰機(jī)制使商業(yè)銀行能自愿、真實(shí)、及時、準(zhǔn)確地按照市場規(guī)則披露信息

C.法律賦予監(jiān)管當(dāng)局的責(zé)任越大，監(jiān)管者的能力越強(qiáng)，揭示的商業(yè)銀行信息披露的動機(jī)越強(qiáng)烈

D.懲罰機(jī)制要求信息披露如果不符合要求，必要時可要求增加信息披露的內(nèi)容甚至重新進(jìn)行信息披露

正確答案:B

答案解析:在信息披露不充分的條件下，為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，包括：（1）日常監(jiān)督機(jī)制。主要針對商業(yè)銀行信息披露的行為、特點(diǎn)，進(jìn)行有效、穩(wěn)定的信息披露監(jiān)督，使其能自愿、真實(shí)、及時、準(zhǔn)確地按照市場規(guī)則披露信息；（2）懲罰機(jī)制。信息披露如果不符合要求，必要時可要求增加信息披露的內(nèi)容甚至重新進(jìn)行信息披露（選項B說法不正確）；（3）監(jiān)管當(dāng)局責(zé)任。法律賦予監(jiān)管當(dāng)局的責(zé)任越大，監(jiān)管者的能力越強(qiáng)，揭示的商業(yè)銀行信息披露的動機(jī)越強(qiáng)烈，商業(yè)銀行在信息披露上造假的動機(jī)就越小，也越有可能提供真實(shí)可靠的信息數(shù)據(jù)。

2、銀行市場準(zhǔn)入的主要目標(biāo)不包括（）。【單選題】

A.保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系

B.維護(hù)銀行市場秩序

C.提高銀行防范風(fēng)險的能力

D.保護(hù)存款者的利益

正確答案:C

答案解析:銀行市場準(zhǔn)入的主要目標(biāo)包括：（1）保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系。（2）維護(hù)銀行市場秩序。（3）保護(hù)存款者的利益。選項C：“提高銀行防范風(fēng)險的能力”屬于混淆選項。

3、貸款定價的形成機(jī)制比較復(fù)雜，（）不是形成均衡定價的主要力量?！締芜x題】

A.市場

B.銀行

C.客戶

D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)

正確答案:C

答案解析:貸款定價的形成機(jī)制比較復(fù)雜，市場、銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)這三方面是形成均衡定價的三個主要力量。

4、下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險預(yù)期損失的表述，錯誤的是(    )。【單選題】

A.預(yù)期損失是商業(yè)銀行預(yù)期會發(fā)生的平均損失

B.預(yù)期損失是信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望

C.預(yù)期損失等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險暴露二者的乘積

D.預(yù)期損失代表大量貸款組合在整個經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的最高損失

正確答案:D

答案解析:選項D表述錯誤：商業(yè)銀行信用風(fēng)險預(yù)期損失是指信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望，代表大量貸款或交易組合在整個經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失，是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計到將要發(fā)生的損失。

5、在銀行的實(shí)踐中，一些常用的限額指標(biāo)包括（ ）?！径噙x題】

A.信用風(fēng)險限額

B.市場風(fēng)險限額

C.操作風(fēng)險限額

D.流動性風(fēng)險限額

E. 國別限額

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項ABCDE符合題意。在銀行的實(shí)踐中，一些常用的限額指標(biāo)包括：信用風(fēng)險限額，例如單一客戶貸款集中度限額、單一集團(tuán)客戶授信集中度限額、行業(yè)限額；市場風(fēng)險限額，例如交易賬戶VaR限額，產(chǎn)品或組合敞口限額、敏感度限額、止損限額；操作風(fēng)險限額，例如操作風(fēng)險損失率、監(jiān)管處罰率、千人重大操作風(fēng)險事發(fā)率、千人發(fā)案率、案件風(fēng)險率、操作風(fēng)險事件敗訴率、信息系統(tǒng)主要業(yè)務(wù)時段可用率、操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本率；流動性風(fēng)險限額，例如流動性比例、存貸比、流動性覆蓋率 (LCR)、凈穩(wěn)定資金比例（NSFR)、流動性缺口率、核心負(fù)債依存度、單日現(xiàn)金錯配限額、一個月累計現(xiàn)金錯配限額、最大十家存款集中度、最大十家金融同業(yè)集中度；國別限額，例如某一個國家的國別風(fēng)險敞口。除了在機(jī)構(gòu)層面 (法人或集團(tuán))設(shè)定總體風(fēng)險限額外，部分銀行在某些特殊的業(yè)務(wù)條線，例如資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)條線，設(shè)置單獨(dú)的限額體系，控制各類風(fēng)險。

6、預(yù)期信用損失法適用于商業(yè)銀行以攤余成本計量或以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的（）等表內(nèi)承擔(dān)信用風(fēng)險的金融資產(chǎn)。【多選題】

A.貸款、債券

B.應(yīng)付賬款

C.同業(yè)業(yè)務(wù)

D.租賃應(yīng)收款

E.其他債權(quán)類投資

正確答案:A、C、D、E

答案解析:預(yù)期信用損失法適用于商業(yè)銀行以攤余成本計量或以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的貸款、債券、同業(yè)業(yè)務(wù)、應(yīng)收款項、租賃應(yīng)收款、其他債權(quán)類投資等表內(nèi)承擔(dān)信用風(fēng)險的金融資產(chǎn)，以及財務(wù)擔(dān)保合同、貸款承諾等表外承擔(dān)信用風(fēng)險的項目。這些統(tǒng)稱為信用風(fēng)險敞口。

7、某企業(yè)2006年凈利潤為0.5億元人民幣，2005年末總資產(chǎn)為12億元人民幣，2006年末總資產(chǎn)為13億元人民幣，該企業(yè)2006年的總資產(chǎn)收益率為( )?！締芜x題】

A.5%

B.4%

C.7%

D.10%

正確答案:B

答案解析:一直2006年凈利潤為0.5億元，2005年末總資產(chǎn)為12億元，2006年末總資產(chǎn)為13億元，2006年的總資產(chǎn)收益率=凈利潤/平均總資產(chǎn)=0.5÷[（12+13）÷2]=4%

8、商品價格風(fēng)險中的商品包括農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品（包括石油）和貴金屬（包括黃金）等?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:商品價格風(fēng)險中的商品包括農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品（包括石油）和貴金屬等，但是不包括黃金這種貴金屬。

9、美國和加拿大實(shí)行的是（）?！締芜x題】

A.單一監(jiān)管體制

B.多頭監(jiān)管體制

C.實(shí)行分權(quán)多頭式監(jiān)管體制

D.實(shí)行集權(quán)多頭式監(jiān)管體制

正確答案:C

答案解析:實(shí)行分權(quán)多頭式監(jiān)管體制的國家一般為聯(lián)邦制國家。在這種體制下，不同的金融機(jī)構(gòu)或金融業(yè)務(wù)由不同的監(jiān)管機(jī)構(gòu)來實(shí)施監(jiān)管。美國和加拿大是實(shí)行這一監(jiān)管體制的代表。

10、組合限額可分為授信集中度限額和總體組合限額兩類?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:組合限額可分為授信集中度限額和總體組合限額兩類。