2024年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、商業(yè)銀行監(jiān)測信貸資產(chǎn)組合風(fēng)險,可以從行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度防止風(fēng)險集中度過高，實現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:組合監(jiān)測能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風(fēng)險分散效果，防止國別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風(fēng)險集中度過高，實現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置。

2、銀保監(jiān)會2018年發(fā)布的《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險管理指引（修訂）》， 包括（）七個章節(jié)?！径噙x題】

A.附錄

B.總則

C.風(fēng)險治理

D.風(fēng)險計量和壓力測試

E.監(jiān)督檢查

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:銀保監(jiān)會2018年發(fā)布的《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險管理指引（修訂）》， 包括總則、風(fēng)險治理、風(fēng)險計量和壓力測試、計量系統(tǒng)與模型管理、計量結(jié)果應(yīng)用和信息披露、監(jiān)督檢查、附則七個章節(jié)，以及名詞解釋、利率沖擊情景設(shè)計要求、客戶行為性期權(quán)風(fēng)險考慮因素、模型管理要求、標(biāo)準(zhǔn)化計量框架、監(jiān)管評估六個附件。

3、壓力測試完成后應(yīng)撰寫壓力測試報告，報告一般應(yīng)包括（）?！径噙x題】

A.背景分析

B.壓力測試目標(biāo)與數(shù)據(jù)的說明

C.壓力情景及閾值的設(shè)置

D.傳導(dǎo)模型的說明

E.測試結(jié)果與分析

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項ABCDE正確：壓力測試完成后應(yīng)撰寫壓力測試報告，報告一般應(yīng)包括背景分析、壓力測試目標(biāo)與數(shù)據(jù)的說明、壓力情景及閾值的設(shè)置、傳導(dǎo)模型的說明、測試結(jié)果與分析、改進措施等內(nèi)容。壓力測試報告應(yīng)根據(jù)重要性程度，設(shè)置不同級別，并按照不同匯報路線報告不同層級管理人員。

4、下列風(fēng)險類別中，可以應(yīng)用風(fēng)險對沖策略進行管理的有（）?！径噙x題】

A.利率風(fēng)險

B.匯率風(fēng)險

C.股票風(fēng)險

D.商品風(fēng)險

E.信用風(fēng)險

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:風(fēng)險對沖對管理市場風(fēng)險（利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險）非常有效。近年來由于信用衍生產(chǎn)品不斷創(chuàng)新和發(fā)展,風(fēng)險對沖策略也被廣泛應(yīng)用于信用風(fēng)險管理領(lǐng)域（選項ABCDE符合題意）。

5、《銀行保險機構(gòu)聲譽風(fēng)險管理辦法（試行）》明確規(guī)定，銀行保險機構(gòu)承擔(dān)聲譽風(fēng)險管理的主體責(zé)任，并對機構(gòu)層級、各部門的工作責(zé)任也進行了明確，力圖解決聲譽風(fēng)險管理與（）“兩張皮”的問題?！締芜x題】

A.公司治理結(jié)構(gòu)

B.業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展

C.內(nèi)部評級體系

D.監(jiān)管流程管理

正確答案:B

答案解析:2021年2月8日發(fā)布的《銀行保險機構(gòu)聲譽風(fēng)險管理辦法（試行）》明確規(guī)定，銀行保險機構(gòu)承擔(dān)聲譽風(fēng)險管理的主體責(zé)任，并對機構(gòu)層級、各部門的工作責(zé)任也進行了明確，力圖解決聲譽風(fēng)險管理與業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展“兩張皮”的問題。

6、（）是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量?！締芜x題】

A.持有期收益

B.到期收益

C.預(yù)期收益

D.絕對收益

正確答案:D

答案解析:絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量。

7、（）在風(fēng)險管理方面，對本行經(jīng)營決策、風(fēng)險管理和內(nèi)部控制等進行監(jiān)督檢查并督促整改?！締芜x題】

A.風(fēng)險管理委員會

B.董事會

C.高級管理層

D.監(jiān)事會

正確答案:D

答案解析:在《商業(yè)銀行公司治理指引》中，監(jiān)事會是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機構(gòu)，對股東大會負(fù)責(zé)。除依據(jù)《公司法》等法律法規(guī)和商業(yè)銀行章程履行職責(zé)外，在風(fēng)險管理方面，對本行經(jīng)營決策、風(fēng)險管理和內(nèi)部控制等進行監(jiān)督檢查并督促整改（選項D符合題意）。

8、銀行監(jiān)管的公開原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外,應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?。公開主要有三個方面的內(nèi)容:（1）監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開；（2）監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開；（3）行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開。題干所述為公正原則。

9、以下說法正確的是（）?！径噙x題】

A.制定明確的風(fēng)險偏好，有助于商業(yè)銀行更清楚地認(rèn)識自身能夠承擔(dān)的風(fēng)險，明確表達(dá)對待風(fēng)險的態(tài)度

B.商業(yè)銀行一般采用定性描述和定量指標(biāo)相結(jié)合的方式闡述風(fēng)險偏好

C.風(fēng)險偏好指標(biāo)選取需要體現(xiàn)全面性和重要性

D.風(fēng)險偏好指標(biāo)值的確定要體現(xiàn)穩(wěn)定性和合規(guī)性原則

E.建立有效的風(fēng)險偏好框架并不是一蹴而就的，是一個逐步完善的過程

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項A說法正確：制定明確的風(fēng)險偏好，有助于商業(yè)銀行更清楚地認(rèn)識自身能夠承擔(dān)的風(fēng)險，明確表達(dá)對待風(fēng)險的態(tài)度 ；選項B說法正確：商業(yè)銀行一般采用定性描述和定量指標(biāo)相結(jié)合的方式闡述風(fēng)險偏好 ；選項C說法正確：風(fēng)險偏好指標(biāo)選取需要體現(xiàn)全面性和重要性  ;選項D說法正確：風(fēng)險偏好指標(biāo)值的確定要體現(xiàn)穩(wěn)定性和合規(guī)性原則;選項E說法正確：建立有效的風(fēng)險偏好框架并不是一蹴而就的，是一個逐步完善的過程。

10、風(fēng)險報告是商業(yè)銀行實施全面管理的媒介，從類型上劃分，風(fēng)險報告通常分為綜合報告和專題報告，下列內(nèi)容中屬于綜合報告的是( )?！径噙x題】

A.重大風(fēng)險事項描述

B.分類風(fēng)險狀況及變化原因分析

C.發(fā)展趨勢及風(fēng)險因素分析

D.已采取和擬采取的應(yīng)對措施

E.風(fēng)險應(yīng)對策略及具體措施

正確答案:B、E

答案解析:綜合報告是各報告單位針對管理范圍內(nèi)、報告期內(nèi)各類風(fēng)險與內(nèi)控狀況撰寫的綜合性風(fēng)險報告。綜合報告應(yīng)反映以下主要內(nèi)容：（1）轄內(nèi)各類風(fēng)險總體狀況及變化趨勢；（2）分類風(fēng)險狀況及變化原因分析（選項B正確）；（3）風(fēng)險應(yīng)對策略及具體措施（選項E正確）；（4）加強風(fēng)險管理的建議。專題報告是各報告單位針對管理范圍內(nèi)發(fā)生（或潛在）的重大風(fēng)險事項與內(nèi)控隱患所作出的專題性風(fēng)險分析報告。專題報告應(yīng)反映以下主要內(nèi)容：（1）重大風(fēng)險事項描述(事由、時間、狀況等）;（2）發(fā)展趨勢及風(fēng)險因素分析；（3）已采取和擬采取的應(yīng)對措施。