2022年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、商業(yè)銀行可以利用下列哪項(xiàng)指標(biāo)評估客戶的短期償債能力（ ）。【單選題】

A.流動比率

B.利息保障倍數(shù)

C.有形凈值債務(wù)率

D.資產(chǎn)負(fù)債比率

正確答案:A

答案解析:利息保障倍數(shù)、有形凈值債務(wù)率和資產(chǎn)負(fù)債比率都是杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。選項(xiàng)A：流動比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金支付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力。

2、在資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)風(fēng)險管理框架中，安全保管專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)的是（）?！締芜x題】

A.管理人

B.托管人

C.增信機(jī)構(gòu)

D.資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確：托管人：（1）安全保管專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)；（2）監(jiān)督管理人對專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)管理、運(yùn)用、處分情況，發(fā)現(xiàn)管理人的管理指令違反專項(xiàng)計(jì)劃說明書或者托管協(xié)議約定的，應(yīng)當(dāng)要求改正，未能改正的，應(yīng)當(dāng)拒絕執(zhí)行并及時向證券交易所及相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)報告；（3）履行信息披露義務(wù)，出具資產(chǎn)托管報告；（4）配合管理人及其他參與機(jī)構(gòu)和投資者開展風(fēng)險管理工作。

3、（）是銀行經(jīng)營和管理的最基本策略?！締芜x題】

A.風(fēng)險識別

B.風(fēng)險控制

C.風(fēng)險規(guī)避

D.風(fēng)險分散

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D正確：風(fēng)險分散是銀行經(jīng)營和管理的最基本策略。但在實(shí)踐中，由于一些業(yè)務(wù)的集中可帶來誘人的短期效益而使銀行容易忽略這種集中可能帶來的風(fēng)險。

4、以下屬于銀行賬簿利率風(fēng)險管理措施的是（）?！径噙x題】

A.完善銀行賬戶利率風(fēng)險治理結(jié)構(gòu)

B.加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債匹配管理

C.完善商業(yè)銀行的定價機(jī)制

D.實(shí)施業(yè)務(wù)多元化的發(fā)展戰(zhàn)略

E.以上都是

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)ABCDE正確。銀行賬簿利率風(fēng)險管理措施：完善銀行賬戶利率風(fēng)險治理結(jié)構(gòu)；加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債匹配管理；完善商業(yè)銀行的定價機(jī)制；實(shí)施業(yè)務(wù)多元化的發(fā)展戰(zhàn)略。

5、商業(yè)銀行的以下風(fēng)險管理措施中，屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略的有(    )?！径噙x題】

A.購買保險

B.第三方擔(dān)保

C.備用信用證

D.期權(quán)合約

E.對沖

正確答案:A、B、C、D

答案解析:風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。風(fēng)險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移（擔(dān)保、備用信用證、第三方信用擔(dān)保、期權(quán)合約）。選項(xiàng)E：對沖屬于風(fēng)險對沖策略。

6、操作風(fēng)險管理與控制情況報告中包括（）?！径噙x題】

A.主要操作風(fēng)險事件的詳細(xì)信息

B.已確認(rèn)的重大操作風(fēng)險損失

C.潛在的重大操作風(fēng)險損失

D.操作風(fēng)險及控制措施的評估結(jié)果

E.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測結(jié)果

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)ABCDE正確。操作風(fēng)險管理與控制情況報告中應(yīng)包括：主要操作風(fēng)險事件的詳細(xì)信息、已確認(rèn)或潛在的重大操作風(fēng)險損失等信息、操作風(fēng)險及控制措施的評估結(jié)果、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測結(jié)果。

7、資本規(guī)劃是對正常和壓力情景下的資本充足率進(jìn)行預(yù)測，并將預(yù)測資本水平與目標(biāo)資本充足率比較，相應(yīng)調(diào)整財務(wù)規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)劃，使銀行資本充足水平、業(yè)務(wù)規(guī)劃和財務(wù)規(guī)劃達(dá)到靜態(tài)平衡。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:資本規(guī)劃是對正常和壓力情景下的資本充足率進(jìn)行預(yù)測，并將預(yù)測資本水平與目標(biāo)資本充足率比較，相應(yīng)調(diào)整財務(wù)規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)劃，使銀行資本充足水平、業(yè)務(wù)規(guī)劃和財務(wù)規(guī)劃達(dá)到動態(tài)平衡。

8、（ ）是指對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖的風(fēng)險，通過衍生產(chǎn)品市場進(jìn)行對沖?！締芜x題】

A.系統(tǒng)性風(fēng)險對沖

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險對沖

C.自我對沖

D.市場對沖

正確答案:D

答案解析:風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品,抵消標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。風(fēng)險對沖對管理市場風(fēng)險(利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險)非常有效,可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。(1)自我對沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進(jìn)行風(fēng)險對沖。(2)市場對沖是指對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖的風(fēng)險,通過衍生產(chǎn)品市場進(jìn)行對沖（選項(xiàng)D正確）。

9、戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從三個層面入手，其中屬于中觀管理層面的有（）?！締芜x題】

A.接受或拒絕戰(zhàn)略合作伙伴

B.進(jìn)入或退出市場

C.傾向于選擇高風(fēng)險、高收益的業(yè)務(wù)

D.提供新產(chǎn)品/服務(wù)

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)B正確。中觀管理層面包括：違背董事會和最高管理層的風(fēng)險偏好原則，傾向于選擇高風(fēng)險、高收益的業(yè)務(wù)，甚至是投資組合中存在高風(fēng)險、低收益的金融產(chǎn)品。選項(xiàng)A：“接受或拒絕戰(zhàn)略合作伙伴”屬于宏觀管理層面；選項(xiàng)B：“進(jìn)入或退出市場”屬于宏觀管理層面；選項(xiàng)D：“提供新產(chǎn)品/服務(wù)”屬于宏觀管理層面。

10、由于極端天氣、自然災(zāi)害及相關(guān)事件導(dǎo)致財產(chǎn)的損失的風(fēng)險屬于氣候風(fēng)險中的（）。【單選題】

A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險

B.物理風(fēng)險

C.自然風(fēng)險

D.季節(jié)風(fēng)險

正確答案:B

答案解析:根據(jù)氣候變化影響金融體系的渠道，可將氣候風(fēng)險大致劃分為物理風(fēng)險和轉(zhuǎn)移風(fēng)險。物理風(fēng)險是指由極端天氣、自然災(zāi)害及相關(guān)事件導(dǎo)致財產(chǎn)的損失。