2024年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、賬戶劃分是商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理和計提市場風(fēng)險資本的基礎(chǔ)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:合理的賬戶劃分是商業(yè)銀行開展有效的市場風(fēng)險計量監(jiān)控、準(zhǔn)確計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本要求的基礎(chǔ)。

2、以下對商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的說法，錯誤的是（ ）?！締芜x題】

A.銀行風(fēng)險管理部門設(shè)置應(yīng)與銀行的經(jīng)營管理架構(gòu)、銀行業(yè)務(wù)的復(fù)雜程度、銀行的風(fēng)險水平相適應(yīng)

B.風(fēng)險管理要貫穿在業(yè)務(wù)經(jīng)營流程之中，進(jìn)行積極、主動的風(fēng)險管理

C.風(fēng)險管理人員應(yīng)充分具備從業(yè)經(jīng)驗和任職資格，包括掌握金融市場、金融產(chǎn)品以及風(fēng)險管理方面的知識

D.風(fēng)險管理部門必須與接受風(fēng)險評估的業(yè)務(wù)部門保持絕對關(guān)聯(lián)

正確答案:D

答案解析:選項D說法錯誤：風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部門保持相對獨(dú)立，并具有獨(dú)立的報告路線。

3、隨著銀行對風(fēng)險管理重要性程度認(rèn)識的提高，一些國際大型銀行開始在高管層層面設(shè)立（），具體負(fù)責(zé)組織實施銀行風(fēng)險管理工作?！締芜x題】

A.風(fēng)險管理專職人員

B.風(fēng)險管理委員會

C.風(fēng)險控制專職人員

D.首席風(fēng)險官

正確答案:D

答案解析:選項D正確。隨著銀行對風(fēng)險管理重要性程度認(rèn)識的提高，一些國際大型銀行開始在高管層層面設(shè)立首席風(fēng)險官，具體負(fù)責(zé)組織實施銀行風(fēng)險管理工作?！渡虡I(yè)銀行公司治理指引》也指出，商業(yè)銀行可以設(shè)立獨(dú)立于操作和經(jīng)營條線的首席風(fēng)險官。

4、商業(yè)銀行所承擔(dān)的市場風(fēng)險水平應(yīng)當(dāng)與其市場風(fēng)險管理能力和資本實力相匹配?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)確保在合理的市場風(fēng)險水平之下安全、穩(wěn)健經(jīng)營，并要求商業(yè)銀行所承擔(dān)的市場風(fēng)險水平應(yīng)當(dāng)與其市場風(fēng)險管理能力和資本實力相匹配。

5、以下屬于物理風(fēng)險對金融體系及銀行影響的是（）。【多選題】

A.銀行資產(chǎn)價值受到氣候變化影響出現(xiàn)波動，市場風(fēng)險上升

B.銀行持有的“棕色”資產(chǎn)預(yù)期收益減少，市場價值下降，市場風(fēng)險上升

C.極端天氣或自然災(zāi)害導(dǎo)致債務(wù)人償債能力下降，抵押品貶值或損毀或貶值，銀行信用風(fēng)險上升

D.極端天氣、自然災(zāi)害可能導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)中斷，操作風(fēng)險上升

E.氣候相關(guān)政策轉(zhuǎn)向，持有“棕色”資產(chǎn)銀行聲譽(yù)風(fēng)險上升

正確答案:A、C、D

答案解析:物理風(fēng)險對金融體系及銀行的影響主要體現(xiàn)為：（1）極端天氣或自然災(zāi)害導(dǎo)致債務(wù)人償債能力下降，抵押品貶值或損毀或貶值，銀行信用風(fēng)險上升。（2）銀行資產(chǎn)價值受到氣候變化影響出現(xiàn)波動，市場風(fēng)險上升。（3）極端天氣、自然災(zāi)害導(dǎo)致債務(wù)人違約、銀行資產(chǎn)貶值或損毀，進(jìn)而導(dǎo)致銀行可獲取資金少于預(yù)期，流動性風(fēng)險上升。（4）極端天氣、自然災(zāi)害可能導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)中斷，操作風(fēng)險上升。選項BE屬于專業(yè)風(fēng)險的影響。

6、在風(fēng)險管理實踐中，商業(yè)銀行通常將法律風(fēng)險管理歸屬于（   ）管理范疇?！締芜x題】

A.聲譽(yù)風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別：（1）信用風(fēng)險（2）市場風(fēng)險（3）操作風(fēng)險（4）流動性風(fēng)險（5）國別風(fēng)險（6）聲譽(yù)風(fēng)險（7）法律風(fēng)險（8）戰(zhàn)略風(fēng)險。選項B正確。在風(fēng)險管理實踐中，商業(yè)銀行通常將法律風(fēng)險管理歸屬于操作風(fēng)險管理范疇。

7、一般而言，董事會在戰(zhàn)略風(fēng)險管理方面主要的職責(zé)不包括（）?！締芜x題】

A.審批戰(zhàn)略風(fēng)險管理重要制度和程序

B.制定戰(zhàn)略風(fēng)險制度和程序，定期評估和按需調(diào)整

C.監(jiān)督高級管理層開展戰(zhàn)略風(fēng)險管理

D.審批戰(zhàn)略風(fēng)險信息披露

正確答案:B

答案解析:一般而言，董事會在戰(zhàn)略風(fēng)險管理方面主要包括以下職責(zé)：審批戰(zhàn)略風(fēng)險管理重要制度和程序；監(jiān)督高級管理層開展戰(zhàn)略風(fēng)險管理；審批戰(zhàn)略風(fēng)險信息披露；其他有關(guān)職責(zé)。

8、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中，違約概率是事后檢驗的結(jié)果，違約頻率是分析模型作出的事前預(yù)測?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:違約頻率是事后檢驗的結(jié)果，違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測。

9、下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的“外部事件”類別的是（）。【單選題】

A.交易錯誤

B.結(jié)算錯誤

C.洗錢

D.財務(wù)錯誤

正確答案:C

答案解析:選項C正確。洗錢是指違法分子通過各種手段將非法所得合法化的行為，是外部事件，其他三項是商業(yè)銀行內(nèi)部操作出現(xiàn)的錯誤，屬于內(nèi)部事件。

10、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理中處于的核心地位的是（）。【單選題】

A.資本管理

B.風(fēng)險管理

C.客戶管理

D.經(jīng)營管理

正確答案:A

答案解析:20世紀(jì)90年代以來，各類風(fēng)險計量模型的使用極大提高了銀行衡量風(fēng)險損失的精確度，并通過銀行風(fēng)險損失映射銀行資本承擔(dān)，使得整個資本管理流程都與風(fēng)險管理緊密銜接，不斷推動著銀行風(fēng)險管理和資本管理的整體統(tǒng)一，從而確立了資本管理在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理中的核心地位。