2024年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理第三章 信用風(fēng)險管理5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、根據(jù)商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級法，不同信用等級的客戶，其違約風(fēng)險與信用等級之間的變化趨勢應(yīng)當(dāng)為（）?！締芜x題】

A.違約風(fēng)險隨信用等級的下降而呈加速下降的趨勢

B.違約風(fēng)險隨信用等級的下降而呈加速上升的趨勢

C.違約風(fēng)險隨信用等級的上升而呈加速上升的趨勢

D.上述說法均錯誤

正確答案:B

答案解析:客戶評級必須具有兩大功能：（1）能夠有效區(qū)分違約客戶，即不同信用等級的客戶違約風(fēng)險隨信用等級的下降而呈加速上升的趨勢（選項B正確）；（2）能夠準確量化客戶違約風(fēng)險，即能夠估計各信用等級的違約概率，并將估計的違約概率與實際違約頻率的誤差控制在一定范圍內(nèi)。

2、下列關(guān)于資產(chǎn)證券化外部評級法的說法，錯誤的是（）。【單選題】

A.需要考慮資產(chǎn)證券化的優(yōu)先級、檔次期限、檔次厚度等信息

B.根據(jù)資產(chǎn)支證券化外部評級或推測評級結(jié)果確定風(fēng)險權(quán)重

C.檔次越優(yōu)先，風(fēng)險權(quán)重越高

D.檔次期限越短，風(fēng)險權(quán)重越低

正確答案:C

答案解析:資產(chǎn)證券化外部評級法：使用查表法，根據(jù)資產(chǎn)支證券化外部評級或推測評級結(jié)果確定風(fēng)險權(quán)重。需要考慮資產(chǎn)證券化的優(yōu)先級、檔次期限、檔次厚度等信息。一般來看，檔次越優(yōu)先，風(fēng)險權(quán)重越低；檔次期限越短，風(fēng)險權(quán)重越低。

3、某一年期零息債券的年收益率為6.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若一年期的無風(fēng)險年收益率為3%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在一年內(nèi)的違約概率為（）?！締芜x題】

A.55.22%

B.44.78%

C.96.53%

D.3.47%

正確答案:D

答案解析:帶入可得：P(1+6.7%)+(1-P)×(1+K)×0=1+3%, 計算出P=96.53%，所以客戶在1年內(nèi)的違約概率為1-P=3.47%（選項D正確）。

4、假設(shè)某企業(yè)信用評級為BBB，對其項目貸款的年利率為10%。根據(jù)歷史經(jīng)驗，同類評級的企業(yè)違約后，貸款回收率為30%。若同期信用評級為AAA企業(yè)的此類項目貸款的年利率為5%，則根據(jù)風(fēng)險中性定價模型，該信用評級為BBB級的企業(yè)客戶在1年內(nèi)的違約概率為（）?！締芜x題】

A.5%

B.6%

C.7%

D.8%

正確答案:B

答案解析:根據(jù)風(fēng)險中性定價模型公式： 帶入公式可得：P×(1+10%)+(1-P)×(1+10%)×30%=1+5%，可得P=94%，即該企業(yè)客戶在1年內(nèi)的違約概率為6%（選項B正確）。

5、我國的資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)主要的實現(xiàn)形式有（）?！径噙x題】

A.資產(chǎn)支持票據(jù)

B.現(xiàn)金資產(chǎn)支持證券

C.信貸資產(chǎn)支持證券

D.實體資產(chǎn)支持證券

E.企業(yè)資產(chǎn)支持證券

正確答案:A、C、E

答案解析:選項ACE正確：我國的資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)主要有三種實現(xiàn)形式，中國人民銀行和銀保監(jiān)會主管的信貸資產(chǎn)支持證券、證監(jiān)會主管的企業(yè)資產(chǎn)支持證券以及中國銀行間市場交易商協(xié)會主管的資產(chǎn)支持票據(jù)。