2024年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理第五章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的說(shuō)法正確的是（ ）。【多選題】

A.VaR是對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)的事前預(yù)測(cè)

B.VaR考慮不同的風(fēng)險(xiǎn)因素、不同投資組合（產(chǎn)品）之間風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)

C.VaR具有傳統(tǒng)計(jì)量方法不具備的特性和優(yōu)勢(shì)

D.VaR將成為業(yè)界和監(jiān)管部門(mén)計(jì)量監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要手段

E.VaR值的局限性是包括無(wú)法預(yù)測(cè)尾部極端損失情況和單邊市場(chǎng)走勢(shì)極端情況

正確答案:A、B、C

答案解析:選項(xiàng)D說(shuō)法不正確：VaR值是對(duì)未來(lái)?yè)p失風(fēng)險(xiǎn)的事前預(yù)測(cè),考慮不同的風(fēng)險(xiǎn)因素、不同投資組合(產(chǎn)品)之間風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng),具有傳統(tǒng)計(jì)量方法不具備的特性和優(yōu)勢(shì),已經(jīng)成為業(yè)界和監(jiān)管部門(mén)計(jì)量監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要手段。選項(xiàng)E說(shuō)法不正確：VaR值的局限性包括無(wú)法預(yù)測(cè)尾部極端損失情況、單邊市場(chǎng)走勢(shì)極端情況、市場(chǎng)非流動(dòng)性因素。

2、缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行長(zhǎng)期收益的影響，而久期分析能夠?qū)首儎?dòng)的短期影響進(jìn)行評(píng)估?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響，而久期分析能夠計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。

3、商業(yè)銀行要把經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)的調(diào)整提高到關(guān)系今后長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略高度，大力發(fā)展結(jié)算清算、銀行卡、代收代付、保管箱、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、信息服務(wù)等中間業(yè)務(wù)，拓寬業(yè)務(wù)收入渠道，從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上規(guī)避銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行要把經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)的調(diào)整提高到關(guān)系今后長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略高度，大力發(fā)展結(jié)算清算、銀行卡、代收代付、保管箱、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、信息服務(wù)等中間業(yè)務(wù)，拓寬業(yè)務(wù)收入渠道，從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上規(guī)避銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)。

4、商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭50，日元多頭50，歐元多頭150，英鎊多頭150，美元空頭200，則使用短邊法確定的總敞口頭寸為(    )?！締芜x題】

A.100

B.200

C.300

D.350

正確答案:D

答案解析:短邊法：多頭：50+150+150=350空頭： 50+200=250因?yàn)榍罢呓^對(duì)值較大，因此根據(jù)短邊法計(jì)算的外匯總敞口為350（選項(xiàng)D正確）。

5、交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:交易賬戶業(yè)務(wù)主要以交易為目的，短期持有以便出售，或從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動(dòng)中獲利，需每日計(jì)量其公允價(jià)值，通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)。