2024年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、缺乏客觀公正性的壓力情景設(shè)計(jì)，不僅不會(huì)幫助完善風(fēng)險(xiǎn)管理，還可能誤導(dǎo)相關(guān)工作。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:缺乏客觀公正性的壓力情景設(shè)計(jì)，不僅不會(huì)幫助完善風(fēng)險(xiǎn)管理，還可能誤導(dǎo)相關(guān)工作。

2、運(yùn)營(yíng)效率屬于（ ）指標(biāo)?！締芜x題】

A.品質(zhì)類指標(biāo)

B.技術(shù)類指標(biāo)

C.實(shí)力類指標(biāo)

D.環(huán)境類指標(biāo)

正確答案:C

答案解析:基本面指標(biāo)：(1)品質(zhì)類指標(biāo)。包括融資主體的合規(guī)性、公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)組織架構(gòu)、管理層素質(zhì)、還款意愿、信用記錄等。(2)實(shí)力類指標(biāo)。包括資金實(shí)力、技術(shù)及設(shè)備的先進(jìn)性、人力資源、資質(zhì)等級(jí)、運(yùn)營(yíng)效率、成本管理、重大投資影響、對(duì)外擔(dān)保因素影響等（選項(xiàng)C正確）。(3)環(huán)境類指標(biāo)。包括市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、政策法規(guī)環(huán)境、外部重大事件、信用環(huán)境等。

3、（）是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。【單選題】

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法

正確答案:B

答案解析:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）等。選項(xiàng)B：久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法選項(xiàng)A：缺口分析是用來(lái)衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響；選項(xiàng)C：外匯敞口分析是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法；選項(xiàng)D：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法是對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)的事前預(yù)測(cè)。

4、信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失可能發(fā)生在實(shí)際違約之前,也可能發(fā)生在實(shí)際違約之后?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:信用風(fēng)險(xiǎn)是指因交易對(duì)手無(wú)力履行合同而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)，一般發(fā)生在交易對(duì)手違約之后。然而, 由信用風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失也可能發(fā)生在實(shí)際違約之前。

5、商業(yè)銀行在計(jì)算資本充足率時(shí)，應(yīng)當(dāng)從（）中全額扣除一些項(xiàng)目?！締芜x題】

A.一級(jí)資本

B.二級(jí)資本

C.核心一級(jí)資本

D.其他二級(jí)資本

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確：商業(yè)銀行在計(jì)算資本充足率時(shí)，應(yīng)當(dāng)從核心一級(jí)資本中全額扣除以下項(xiàng)目：（1）商譽(yù)；（2）其他無(wú)形資產(chǎn)；（3）由經(jīng)營(yíng)虧損引起的凈遞延稅資產(chǎn)；（4）貸款損失準(zhǔn)備缺口；（5）資產(chǎn)證券化銷售利得；（6）確定受益類的養(yǎng)老金資產(chǎn)凈額；（7）直接或間接持有本銀行的股票；（8）對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表中未按公允價(jià)值計(jì)量的項(xiàng)目進(jìn)行套期形成的現(xiàn)金流儲(chǔ)備，若為正值，應(yīng)予以扣除；若為負(fù)值，應(yīng)予以加回。（9）商業(yè)銀行自身信用風(fēng)險(xiǎn)變化導(dǎo)致其負(fù)債公允價(jià)值變化帶來(lái)的未實(shí)現(xiàn)損益。

6、如果商業(yè)銀行獲取資金的能力較弱，則其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)（?。?。  【單選題】

A.較高

B.較低

C.沒(méi)有影響

D.無(wú)關(guān)聯(lián)

正確答案:A

答案解析:如果商業(yè)銀行獲取資金的能力較弱，則容易導(dǎo)致銀行的流動(dòng)性狀況欠佳，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)較高（選項(xiàng)A正確）。  

7、巴塞爾協(xié)議（）是銀行的最低資本要求。【單選題】

A.第一支柱

B.第二支柱

C.第三支柱

D.第四支柱

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A正確：巴塞爾協(xié)議第一支柱是銀行的最低資本要求，但僅僅覆蓋了信用、市場(chǎng)和操作三大風(fēng)險(xiǎn)。

8、銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事前評(píng)估機(jī)制，在進(jìn)行下列（）時(shí)，應(yīng)進(jìn)行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果制定應(yīng)對(duì)預(yù)案?！径噙x題】

A.實(shí)施重大金融創(chuàng)新及展業(yè)

B.重大營(yíng)銷活動(dòng)及媒體推廣

C.面臨群體性事件

D.涉及重大法律訴訟或行政處罰

E.重大戰(zhàn)略調(diào)整

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:《聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)辦法》要求，銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事前評(píng)估機(jī)制，在進(jìn)行重大戰(zhàn)略調(diào)整、參與重大項(xiàng)目、實(shí)施重大金融創(chuàng)新及展業(yè)、重大營(yíng)銷活動(dòng)及媒體推廣、披露重要信息、涉及重大法律訴訟或行政處罰、面臨群體性事件、遇到行業(yè)規(guī)則或外部環(huán)境發(fā)生重大變化等容易產(chǎn)生聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的情形時(shí)，應(yīng)進(jìn)行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果制定應(yīng)對(duì)預(yù)案。

9、下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的作用的有（）?！径噙x題】

A.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能為商業(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值

B.良好的風(fēng)險(xiǎn)管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的原動(dòng)力

C.風(fēng)險(xiǎn)管理可以改變商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)模式

D.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)

E.風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)ABCDE正確：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的作用：（1）健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能為商業(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值；（2）良好的風(fēng)險(xiǎn)管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的原動(dòng)力；（3）風(fēng)險(xiǎn)管理可以改變商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)模式；（4）風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)；（5）風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

10、以下關(guān)于董事會(huì)及其專門(mén)委員會(huì)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（ ）。【單選題】

A.董事會(huì)是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)

B.董事會(huì)對(duì)銀行總體負(fù)責(zé)

C.董事會(huì)同時(shí)應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)高管層實(shí)施監(jiān)督

D.最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D說(shuō)法錯(cuò)誤：2013年銀監(jiān)會(huì)印發(fā)《商業(yè)銀行公司治理指引》，強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行董事會(huì)對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任。