2023年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、操作風險評估的準備階段包括（）?！径噙x題】

A.制訂評估計劃

B.召開會議

C.識別評估對象

D.繪制流程圖

E.收集評估背景信息

正確答案:A、C、D、E

答案解析:選項ACDE正確。操作風險評估準備階段：（1）制訂評估計劃；（2）識別評估對象；（3）繪制流程圖；（4）收集評估背景信息。選項B：召開會議是評估階段的內(nèi)容。

2、法律風險是一種特殊類型的（   ），它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口?！締芜x題】

A.聲譽風險

B.操作風險

C.信用風險

D.戰(zhàn)略風險

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行風險的主要類別：（1）信用風險（2）市場風險（3）操作風險（4）流動性風險（5）國別風險（6）聲譽風險（7）法律風險（8）戰(zhàn)略風險。選項B正確。法律風險是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。

3、與權(quán)重法相比，資本計量的高級方法（如信用風險內(nèi)部評級法）能更加敏感、準確地反映風險，對風險管理水平高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理的商業(yè)銀行而言，采用資本計量的高級方法后能夠適度提高風險加權(quán)資產(chǎn)、節(jié)約資本?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:與權(quán)重法相比，資本計量的高級方法（如信用風險內(nèi)部評級法）能更加敏感、準確地反映風險，對風險管理水平高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理的商業(yè)銀行而言，采用資本計量的高級方法后能夠適度降低風險加權(quán)資產(chǎn)、節(jié)約資本。因此，有條件的商業(yè)銀行可積極建立資本計量高級方法體系，切實提高風險管理水平，在獲得監(jiān)管當局核準的情況下，采用資本計量的高級方法計量資本要求。

4、在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應當對可能引發(fā)信用風險的借款人的所有風險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應當對可能引發(fā)信用風險的借款人的所有風險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量，包括貸款、回購協(xié)議、再回購協(xié)議、信用證、承兌匯票、擔保和衍生交易工具等。

5、假設某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債管理策略是：資產(chǎn)以五年期以上固定利率的個人住房貸款為主，而資金主要來源于銀行間資金市場的拆借和銀行間債券市場的回購。如果市場利率上升，則該銀行資產(chǎn)負債所面臨的最主要的市場風險是（）。【單選題】

A.股票價格風險

B.商品價格風險

C.利率風險

D.匯率風險

正確答案:C

答案解析:如果市場利率上升，則該銀行資產(chǎn)負債所面臨的最主要的市場風險是利率風險（選項C正確）。

6、線性回歸分析模型的基本假定是（）?！径噙x題】

A.Y與解釋變量Xi之間的關(guān)系是非線性的

B.解釋變量Xi之間互不相關(guān)，即不存在多重共線性

C.誤差項ε的期望值為零，即E（ε）=0

D.對不同的觀察值，ε的方差不變，即不存在異方差

E.誤差項ε滿足正太分布

正確答案:B、C、D、E

答案解析:基本假定：第一，Y與解釋變量Xi之間的關(guān)系是線性的；第二，解釋變量Xi之間互不相關(guān)，即不存在多重共線性；第三，誤差項ε的期望值為零，即E（ε）=0；第四，對不同的觀察值，ε的方差不變，即不存在異方差；第五，誤差項ε滿足正太分布

7、風險轉(zhuǎn)移分為(    )?！径噙x題】

A.正常轉(zhuǎn)移

B.非正常轉(zhuǎn)移

C.安全轉(zhuǎn)移

D.保險轉(zhuǎn)移

E.非保險轉(zhuǎn)移

正確答案:D、E

答案解析:風險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。風險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移（選項DE正確）。

8、某商業(yè)銀行的核心資本為80億元，附屬資本為20億元，對未并表金融機構(gòu)的資本投資為10億元，信用風險加權(quán)資產(chǎn)為900億元，市場風險資本為8億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）?！締芜x題】

A.8%

B.9%

C.10%

D.20%

正確答案:B

答案解析:資本由核心資本和附屬資本構(gòu)成，對未并表金融機構(gòu)的資本投資為10億元應扣除，則計算如下：資本充足率=（總資本-對應資本扣減項）/[信用風險加權(quán)資產(chǎn)+12.5*(市場風險資本要求）+（操作風險資本要求）]*100%=（80+20-10）/（900+12.5*8）*100%=9%（選項B正確）。

9、私募產(chǎn)品面向的合格投資者要求，近3年本人年均收入不低于（）。【單選題】

A.30萬元

B.40萬元

C.80萬元

D.100萬元

正確答案:B

答案解析:選項B正確：私募產(chǎn)品面向合格投資者通過非公開方式發(fā)行。合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承擔能力，投資于單只資產(chǎn)管理產(chǎn)品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織。（1）具有2年以上投資經(jīng)歷，且滿足：家庭金融凈資產(chǎn)不低于300萬元，或者家庭金融資產(chǎn)不低于500萬元，或者近3年本人年均收入不低于40萬元。（2）最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬元的法人單位。（3）金融管理部門視為合格投資者的其他情形。

10、對于應急計劃的定期審批和更新，董事會必須審批計劃的所有細節(jié)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:應急計劃應進行定期審批和更新。將大量的計劃細節(jié)交由董事會進行審批不是好的做法。過多的細節(jié)會限制管理層行動的靈活性。而且，對過多細節(jié)進行更新也是非常繁雜的。一個處理方式是董事會批準一個簡短而概括的應急計劃，其余細節(jié)通過附錄的形式展現(xiàn)并由高級管理者負責制定和維護。