2020年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、信息科技風險是指信息科技在商業(yè)銀行運用過程中，由于自然因素、人為因素、技術(shù)漏洞和管理缺陷產(chǎn)生的（）等風險?！径噙x題】

A.市場

B.信用

C.法律

D.操作

E.聲譽

正確答案:C、D、E

答案解析:選項CDE正確：信息科技風險是指信息科技在商業(yè)銀行運用過程中，由于自然因素、人為因素、技術(shù)漏洞和管理缺陷產(chǎn)生的操作、法律和聲譽等風險。

2、一家商業(yè)銀行對單一集團客戶授信余額不得超過該商業(yè)銀行資本凈額的（）?！締芜x題】

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

正確答案:C

答案解析:選項C正確：《商業(yè)銀行集團客戶授信業(yè)務風險管理指引》指出，一家商業(yè)銀行對單一集團客戶授信余額（包括第四條第二款所列各類信用風險暴露）不得超過該商業(yè)銀行資本凈額的15%，否則將視為超過其風險承受能力。

3、世界各國反洗錢法律制度基本上都采用打擊與預防并重的模式?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:世界各國反洗錢法律制度基本上都采用打擊與預防并重的模式，在國內(nèi)法中分別體現(xiàn)為刑事立法及預防性立法兩個方面。

4、全面性原則要求情景分析對當前面臨的各種宏觀情景因素和業(yè)務經(jīng)營中的微觀情景進行分析，其中宏觀情景因素包括（  ）。【多選題】

A.經(jīng)濟

B.社會

C.人員

D.法律

E.流程

正確答案:A、B、D

答案解析:全面性：情景分析的范圍既包括當前面臨的各種社會、經(jīng)濟、法律等宏觀情景因素（選項ABD正確）；也包括業(yè)務經(jīng)營中人員、流程等微觀情景。

5、對于超限額的處置，應由（   ）負責組織落實?！締芜x題】

A.合規(guī)管理部門

B.風險管理部門

C.內(nèi)部控制部門

D.監(jiān)管部門

正確答案:B

答案解析:選項B正確。對于超限額的處置，應由風險管理部門負責組織落實。

6、以下關(guān)于商業(yè)銀行信用風險控制措施的描述，正確的有（）?！径噙x題】

A.限額管理對控制商業(yè)銀行業(yè)務活動的風險非常重要，目的是確保所發(fā)生的風險總能被事先設(shè)定的風險資本加以覆蓋

B.信用風險緩釋是指銀行運用合格的抵（質(zhì)）押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風險

C.商業(yè)銀行信用風險控制措施主要包括限額管理、信用風險緩釋、關(guān)鍵業(yè)務流程/環(huán)節(jié)控制、資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品

D.商業(yè)銀行利用資產(chǎn)證券化能夠改善資本狀況，增強商業(yè)銀行的流動性

E.商業(yè)銀行利用資產(chǎn)證券化能夠增強盈利能力，改善商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項A說法正確：限額管理對控制商業(yè)銀行業(yè)務活動的風險非常重要，目的是確保所發(fā)生的風險總能被事先設(shè)定的風險資本加以覆蓋；選項B說法正確：信用風險緩釋是指銀行運用合格的抵（質(zhì)）押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風險；選項C說法正確：商業(yè)銀行信用風險控制措施主要包括限額管理、信用風險緩釋、關(guān)鍵業(yè)務流程/環(huán)節(jié)控制、資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品；選項D說法正確：商業(yè)銀行利用資產(chǎn)證券化能夠改善資本狀況，增強商業(yè)銀行的流動性；選項E說法正確：商業(yè)銀行利用資產(chǎn)證券化能夠增強盈利能力，改善商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)。

7、下列關(guān)于缺口分析的說法中不正確的是( )?！径噙x題】

A.某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響

B.是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響的一種方法。

C.當某一時間段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負債敏感性缺口

D.產(chǎn)生正缺口時，市場利率下降會導致銀行的凈利息收入上升

E.產(chǎn)生負缺口時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入下降

正確答案:B、D

答案解析:選項B說法不正確：缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。選項D說法不正確：產(chǎn)生正缺口時，市場利率下降會導致銀行的凈利息收入下降。

8、操作風險控制的基本要素包括（）。【多選題】

A.董事會的監(jiān)督控制

B.高級管理層的職責

C.適當?shù)慕M織架構(gòu)

D.操作風險管理政策、方法、程序

E.操作風險信息系統(tǒng)

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項ABCDE正確。操作風險與銀行的機構(gòu)設(shè)置、業(yè)務結(jié)構(gòu)密切相關(guān)，國際上并無統(tǒng)一的操作風險控制具體形式，但一般均應包括以下基本要素：董事會的監(jiān)督控制，高級管理層的職責，適當?shù)慕M織架構(gòu)，操作風險管理政策、方法、程序和信息系統(tǒng)等。

9、敞口和限額管理較大程度上依托于銀行各業(yè)務部門的數(shù)據(jù)輸入。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:敞口和限額管理較大程度上依托于銀行各業(yè)務系統(tǒng)的數(shù)據(jù)輸入，需要內(nèi)嵌于各前臺系統(tǒng)，開發(fā)難度較大，但同時敞口統(tǒng)計和限額管理的系統(tǒng)化及自動化將帶來國別風險管理效率的大幅提升。

10、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=6年，負債久期為DL=4年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從2.5%上升到3%，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）。【單選題】

A.減少

B.增加

C.不變

D.以上都不對

正確答案:A

答案解析:資產(chǎn)和負債的變化可表示為：△VA=-[da×va×△r/（1+r）] ，△VL=-[DL×VL×△R/（1+R）]。帶入計算可得，資產(chǎn)價值減少大于負債減少，故整體價值減少（選項A正確）。