2023年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)公式中的重要參數(shù)輸入包括（）?！径噙x題】

A.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）

B.違約概率（PD）

C.利潤風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（EaR）

D.違約損失率（LGD）

E.有效期限（M）

正確答案:A、B、D、E

答案解析:選項(xiàng)ABDE正確。信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)公式中，所對應(yīng)的違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）、有效期限（M）等風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)都是公式中重要的輸入因素，決定了不同的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)數(shù)額。

2、第二支柱資本要求是指監(jiān)管機(jī)構(gòu)在最低資本要求的基礎(chǔ)上提出的各類特定資本要求的總和?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:第二支柱資本要求是指監(jiān)管機(jī)構(gòu)在最低資本要求的基礎(chǔ)上提出的各類特定資本要求的總和。

3、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照（），準(zhǔn)確識別、評估和緩釋各類表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。【單選題】

A.實(shí)質(zhì)重于形式原則和杠桿原則

B.合規(guī)管理原則和穿透原則

C.杠桿原則和穿透原則

D.實(shí)質(zhì)重于形式原則和穿透原則

正確答案:D

答案解析:商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照實(shí)質(zhì)重于形式原則和穿透原則，準(zhǔn)確識別、評估和緩釋各類表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。對實(shí)質(zhì)承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的表外業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類相關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類，并按照債務(wù)人履約能力以及金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)變化結(jié)果，及時動態(tài)調(diào)整。

4、集中度風(fēng)險(xiǎn)的情形有（）?！径噙x題】

A.交易對手或借款人集中風(fēng)險(xiǎn)

B.地區(qū)集中風(fēng)險(xiǎn)

C.行業(yè)集中風(fēng)險(xiǎn)

D.資產(chǎn)集中風(fēng)險(xiǎn)

E.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具集中風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)ABCDE正確：集中度風(fēng)險(xiǎn)的情形有：交易對手或借款人集中風(fēng)險(xiǎn)、地區(qū)集中風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)集中風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具集中風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)集中風(fēng)險(xiǎn)、表外項(xiàng)目集中風(fēng)險(xiǎn)和其他集中風(fēng)險(xiǎn)。

5、信用風(fēng)險(xiǎn)是一種系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:信用風(fēng)險(xiǎn)在很大程度上由個案因素決定，觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的特征。

6、第二支柱作為對第一支柱的補(bǔ)充，主要為實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)是（）?！径噙x題】

A.賦予監(jiān)管部門監(jiān)督檢查權(quán)

B.增加監(jiān)管套利的可能性

C.保證銀行擁有充足的資本，以抵御面臨的風(fēng)險(xiǎn)

D.鼓勵銀行運(yùn)用更好的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，改進(jìn)和提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平

E.制定保持資本水平的戰(zhàn)略

正確答案:C、D

答案解析:選項(xiàng)CD正確：第二支柱作為對第一支柱的補(bǔ)充，主要為實(shí)現(xiàn)兩個目標(biāo)，一是保證銀行擁有充足的資本，以抵御面臨的風(fēng)險(xiǎn)；二是鼓勵銀行運(yùn)用更好的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，改進(jìn)和提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

7、下列關(guān)于內(nèi)部審計(jì)部門職責(zé)的說法中，錯誤的是（   ）?！締芜x題】

A.內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)評估資本管理的治理結(jié)構(gòu)和相關(guān)部門履職情況

B.至少每年一次評估資本規(guī)劃的執(zhí)行情況

C.至少每年兩次評估資本充足率管理計(jì)劃的執(zhí)行情況

D.檢查資本管理的信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)管理的合規(guī)性和有效性

正確答案:C

答案解析:內(nèi)部審計(jì)部門的職責(zé)包括：（1）內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)評估資本管理的治理結(jié)構(gòu)和相關(guān)部門履職情況，以及相關(guān)人員的專業(yè)技能和資源充分性； （2）至少每年一次檢查內(nèi)部資本充足評估程序相關(guān)政策和執(zhí)行情況； （3）至少每年一次評估資本規(guī)劃的執(zhí)行情況； （4）至少每年一次評估資本充足率管理計(jì)劃的執(zhí)行情況（選項(xiàng)C說法錯誤）； （5）檢查資本管理的信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)管理的合規(guī)性和有效性； （6）向董事會提交資本充足率管理審計(jì)報(bào)告、內(nèi)部資本充足評估程序執(zhí)行情況審計(jì)報(bào)告、資本計(jì)量高級方法管理審計(jì)報(bào)告。

8、（）是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法?！締芜x題】

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法

正確答案:B

答案解析:市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值等。選項(xiàng)B正確。久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。

9、常見的外包工作不包括（）?！締芜x題】

A.技術(shù)外包

B.程序外包

C.業(yè)務(wù)營銷外包

D.渠道擴(kuò)展外包

正確答案:D

答案解析:常見的外包工作有以下幾類：（1）技術(shù)外包，如呼叫中心、計(jì)算機(jī)中心、網(wǎng)絡(luò)中心、IT策劃中心等處理。（2）程序外包，如消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份及親筆簽名的核對、信用卡客戶資料的輸入與裝封等。（3）業(yè)務(wù)營銷外包，如汽車貸款業(yè)務(wù)的推銷、住房貸款推銷、銀行卡營銷等。（4）專業(yè)性服務(wù)外包，如法律事務(wù)、不動產(chǎn)評估、安全保衛(wèi)等。（5）后勤性事務(wù)外包，如貿(mào)易金融服務(wù)的后勤處理作業(yè)、憑證保存等。選項(xiàng)D：渠道擴(kuò)展外包屬于混淆選項(xiàng)。

10、商業(yè)銀行貸款組合的總體信用風(fēng)險(xiǎn)通常大于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡單加總?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行貸款組合的總體信用風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡單加總。