2021年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、銀行應(yīng)保持負(fù)債來源的（  ）。【多選題】

A.多樣性

B.集中性

C.分散性

D.單一性

E.公平性

正確答案:A、C

答案解析:銀行應(yīng)保持負(fù)債來源的分散性與多樣性（選項(xiàng)AC正確）。

2、內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的作用包括（  ）?！径噙x題】

A.可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制

B.實(shí)現(xiàn)資本管理與風(fēng)險(xiǎn)管理密切結(jié)合的重要參考文件

C.ICAAP報(bào)告可以作為銀行提交給監(jiān)管機(jī)構(gòu)的合規(guī)文件

D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)不可以基于銀行自行評(píng)估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求

E. 監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以基于銀行自行評(píng)估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求。

正確答案:A、B、C、E

答案解析:ICAAP報(bào)告有兩方面的作用：（1）作為銀行的自我評(píng)估過程和結(jié)論的書面報(bào)告，可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制，實(shí)現(xiàn)資本管理與風(fēng)險(xiǎn)管理密切結(jié)合的重要參考文件（選項(xiàng)AB正確）；（2）ICAAP報(bào)告作為銀行提交給監(jiān)管機(jī)構(gòu)的合規(guī)文件，當(dāng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)在評(píng)估后認(rèn)為銀行的ICAAP程序符合監(jiān)管要求時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以基于銀行自行評(píng)估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求（選項(xiàng)CE正確）。

3、外部欺詐事件是由于（  ）導(dǎo)致的損失事件。【多選題】

A.第三方故意騙取財(cái)產(chǎn)

B.第三方故意搶劫財(cái)產(chǎn)

C.第三方逃避法律監(jiān)管

D.第三方攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)

E.第三方故意盜用財(cái)產(chǎn)

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)ABCDE正確。外部欺詐事件：第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。

4、以下應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“事件類型”分類的是（ ）?！締芜x題】

A.監(jiān)管罰沒

B.資產(chǎn)損失

C.實(shí)物資產(chǎn)的損壞

D.賬面減值

正確答案:C

答案解析:操作風(fēng)險(xiǎn)按照損失事件的事件類型分類：（1）內(nèi)部欺詐事件；（2）外部欺詐事件；（3）就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件；（4）客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件；（5）實(shí)物資產(chǎn)的損壞（選項(xiàng)C正確）；（6）信息科技系統(tǒng)事件；（7）執(zhí)行、交割和流程管理事件。

5、下列關(guān)于計(jì)算VAR的方差——協(xié)方差法的說法，不正確的是( )?！締芜x題】

A.假定投資組合中各種風(fēng)險(xiǎn)因素的變化通常為正態(tài)分布

B.是所有計(jì)算VaR的方法中最簡(jiǎn)單的

C.反映了高階非線性特征

D.反映了風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)整個(gè)組合的一階線性和二階線性影響

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C說法不正確：方差—協(xié)方差法，假定投資組合中各種風(fēng)險(xiǎn)因素的變化通常為正態(tài)分布，是所有計(jì)算VaR的方法中最簡(jiǎn)單的，只反映了風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)整個(gè)組合的一階線性和二階線性影響，無法反映高階非線性特征，該方法是局部估值法。

6、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略主要通過（）來實(shí)現(xiàn)?！締芜x題】

A.限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本配置

B.投資組合

C.不做業(yè)務(wù)

D.風(fēng)險(xiǎn)量化

正確答案:A

答案解析:在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略可以通過限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本配置來實(shí)現(xiàn)（選項(xiàng)A正確）。

7、聲譽(yù)危機(jī)管理需要（ ），以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南。【多選題】

A.技能

B.經(jīng)驗(yàn)

C.全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃

D.主觀判斷

E.與媒體的良好關(guān)系

正確答案:A、B、C

答案解析:選項(xiàng)ABC正確。聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南。

8、業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃具體包括（）?！径噙x題】

A.業(yè)務(wù)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

B.面對(duì)災(zāi)難時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施

C.常年持續(xù)性/經(jīng)營(yíng)性的恢復(fù)程序和計(jì)劃

D.恰當(dāng)?shù)闹卫斫Y(jié)構(gòu)

E.危機(jī)和事故管理

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃應(yīng)當(dāng)是一個(gè)全面的計(jì)劃，與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的規(guī)模和復(fù)雜性相適應(yīng)，強(qiáng)調(diào)操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、緩釋、恢復(fù)以及持續(xù)計(jì)劃，具體包括：業(yè)務(wù)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、面對(duì)災(zāi)難時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施、常年持續(xù)性/經(jīng)營(yíng)性的恢復(fù)程序和計(jì)劃、恰當(dāng)?shù)闹卫斫Y(jié)構(gòu)、危機(jī)和事故管理、持續(xù)經(jīng)營(yíng)意識(shí)培訓(xùn)等方面（選項(xiàng)ABCDE正確）。

9、若到期時(shí)間、息票率一定，債券的到期收益率越低時(shí)，息票債券的久期越長(zhǎng)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:到期時(shí)間、息票率、到期收益率也是決定固定收益產(chǎn)品價(jià)格的關(guān)鍵因素。其他因素相同，債券的到期收益率越低時(shí)，息票債券的久期越長(zhǎng)。

10、當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，下列說法正確的是( )?！径噙x題】

A.如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大

B.如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加

C.如果市場(chǎng)利率下降，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將下跌

D.如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)減少

E.如果市場(chǎng)利率上升，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加

正確答案:A、B、D

答案解析:在絕大多數(shù)情況下，銀行的久期缺口都為正值。（1）如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，但資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加（選項(xiàng)AB正確）；（2）如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都將減少，但資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少（選項(xiàng)D正確）。