2023年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時(shí)，通常會(huì)要求借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證，這種做法屬于（）管理策略?！締芜x題】

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

D.風(fēng)險(xiǎn)分散

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略：（1）風(fēng)險(xiǎn)分散（2）風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖（3）風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（4）風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避（5）風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時(shí)，通常會(huì)要求借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證，若借款人到期不能如期還貸款本息，則由擔(dān)保人代為清償。這種做法屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移管理策略（選項(xiàng)B符合題意）。

2、質(zhì)押是指?jìng)鶆?wù)人或第三方不轉(zhuǎn)移對(duì)財(cái)產(chǎn)的占有，將該財(cái)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:抵押是指?jìng)鶆?wù)人或第三方不轉(zhuǎn)移對(duì)財(cái)產(chǎn)的占有，將該財(cái)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。質(zhì)押又稱(chēng)動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押，是指?jìng)鶆?wù)人或第三方將其動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動(dòng)產(chǎn)作為債券的擔(dān)保。

3、以下（ ）屬于個(gè)人零售貸款?！径噙x題】

A.汽車(chē)消費(fèi)貸款

B.信用卡消費(fèi)貸款

C.個(gè)人住宅抵押貸款

D.助學(xué)貸款

E.個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款

正確答案:A、B、D、E

答案解析:其他個(gè)人零售貸款包括個(gè)人消費(fèi)貸款(含個(gè)人汽車(chē)消費(fèi)貸款)、個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款、信用卡消費(fèi)貸款、助學(xué)貸款等多種方式（選項(xiàng)ABDE正確）。選項(xiàng)C：個(gè)人住宅抵押貸款是一種單獨(dú)的個(gè)人貸款。

4、不良貸款證券化能夠拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道，加快不良貸款處 置速度，有利于提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:不良貸款證券化能夠拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道，加快不良貸款處 置速度，有利于提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量；同時(shí)，能夠更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價(jià)格， 有利于提高銀行對(duì)于不良貸款的回收率水平。

5、某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行,2002-2007年間,其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè),資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券,2008年受金融危機(jī)的沖擊,該銀行面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),經(jīng)分析可確認(rèn),該銀行的面臨的流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是其( )長(zhǎng)期積累、惡化的綜合作用結(jié)果?！締芜x題】

A.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A符合題意。2002-2007年間,其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)；資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券屬于信用風(fēng)險(xiǎn)；2008年受金融危機(jī)的沖擊 ，屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

6、信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)公式中的重要參數(shù)輸入包括（）?！径噙x題】

A.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）

B.違約概率（PD）

C.利潤(rùn)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（EaR）

D.違約損失率（LGD）

E.有效期限（M）

正確答案:A、B、D、E

答案解析:選項(xiàng)ABDE正確。信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)公式中，所對(duì)應(yīng)的違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）、有效期限（M）等風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)都是公式中重要的輸入因素，決定了不同的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)數(shù)額。

7、商業(yè)銀行在進(jìn)行外包活動(dòng)時(shí)還應(yīng)當(dāng)對(duì)服務(wù)提供商進(jìn)行盡職調(diào)查，盡職調(diào)查應(yīng)當(dāng)包括（ ）?！径噙x題】

A.管理能力和行業(yè)地位

B.風(fēng)險(xiǎn)承受能力

C.技術(shù)實(shí)力和服務(wù)質(zhì)量

D.財(cái)務(wù)穩(wěn)健性

E.風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)

正確答案:A、C、D

答案解析:商業(yè)銀行在進(jìn)行外包活動(dòng)時(shí)還應(yīng)當(dāng)對(duì)服務(wù)提供商進(jìn)行盡職調(diào)查，盡職調(diào)查應(yīng)當(dāng)包括：（1）管理能力和行業(yè)地位（選項(xiàng)A正確）；（2）財(cái)務(wù)穩(wěn)健性（選項(xiàng)D正確）；（3）經(jīng)營(yíng)聲譽(yù)和企業(yè)文化；（4）技術(shù)實(shí)力和服務(wù)質(zhì)量（選項(xiàng)C正確）；（5）突發(fā)事件應(yīng)對(duì)能力；（6）對(duì)銀行業(yè)的熟悉程度；（7）對(duì)其他商業(yè)銀行提供服務(wù)的情況；（8）商業(yè)銀行認(rèn)為重要的其他事項(xiàng)；（9）外包活動(dòng)涉及多個(gè)服務(wù)提供商時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)這些服務(wù)提供商進(jìn)行關(guān)聯(lián)關(guān)系的調(diào)查。

8、以下關(guān)于大額風(fēng)險(xiǎn)暴露管理的監(jiān)管指標(biāo)要求正確的是（）?！径噙x題】

A.商業(yè)銀行對(duì)一組非同業(yè)關(guān)聯(lián)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)暴露不得超過(guò)一級(jí)資本凈額的20%

B.商業(yè)銀行對(duì)非同業(yè)單一客戶(hù)的貸款余額不得超過(guò)資本凈額的15%

C.商業(yè)銀行對(duì)非同業(yè)單一客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)暴露不得超過(guò)一級(jí)資本凈額的10%

D.商業(yè)銀行對(duì)同業(yè)單一客戶(hù)或集團(tuán)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)暴露不得超過(guò)一級(jí)資本凈額的25%

E.全球系統(tǒng)重要性銀行對(duì)另一家全球系統(tǒng)重要性銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露不得超過(guò)一級(jí)資本凈額的30%

正確答案:A、D

答案解析:選項(xiàng)AD正確：商業(yè)銀行對(duì)非同業(yè)單一客戶(hù)的貸款余額不得超過(guò)資本凈額的10%，對(duì)非同業(yè)單一客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)暴露不得超過(guò)一級(jí)資本凈額的15%；對(duì)一組非同業(yè)關(guān)聯(lián)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)暴露不得超過(guò)一級(jí)資本凈額的20%；對(duì)同業(yè)單一客戶(hù)或集團(tuán)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)暴露不得超過(guò)一級(jí)資本凈額的25%；全球系統(tǒng)重要性銀行對(duì)另一家全球系統(tǒng)重要性銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露不得超過(guò)一級(jí)資本凈額的15%。部分特殊風(fēng)險(xiǎn)暴露不受上述限制。

9、處置計(jì)劃是系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)根據(jù)銀行的（   ）等基本情況，在集團(tuán)層面制定的當(dāng)金融機(jī)構(gòu)瀕臨破產(chǎn)而尚未進(jìn)入法定破產(chǎn)程序之前，對(duì)銀行整體或局部進(jìn)行有序處置的行動(dòng)方案。【多選題】

A.法人治理結(jié)構(gòu)

B.運(yùn)營(yíng)管理模式

C.經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)

D. 風(fēng)險(xiǎn)及管理狀況

E.收益情況

正確答案:A、B

答案解析:選項(xiàng)AB正確。處置計(jì)劃是系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)根據(jù)銀行的法人治理結(jié)構(gòu)、運(yùn)營(yíng)管理模式等基本情況，在集團(tuán)層面制定的當(dāng)金融機(jī)構(gòu)瀕臨破產(chǎn)而尚未進(jìn)入法定破產(chǎn)程序之前，對(duì)銀行整體或局部進(jìn)行有序處置的行動(dòng)方案。

10、下列投資組合中，能夠產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)分散效果的有（）。【多選題】

A.收益率相關(guān)系數(shù)為0的兩種資產(chǎn)

B.收益率相關(guān)系數(shù)為-1的兩種資產(chǎn)

C.收益率相關(guān)系數(shù)為-0.5的兩種資產(chǎn)

D.收益率相關(guān)系數(shù)為1的兩種資產(chǎn)

E.以上都對(duì)

正確答案:A、B、C

答案解析:選項(xiàng)D無(wú)風(fēng)險(xiǎn)分散效果：馬可維茨的投資組合理論認(rèn)為：只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1，就具有分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。