2023年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、客戶信用評級中，違約概率的估計包括( )兩個層面?！締芜x題】

A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

B.單一借款人的違約概率和該借款人所有債項違約概率

C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

D.單一借款的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

正確答案:A

答案解析:客戶信用評級中，違約概率的估計包括兩個層面:單一借款人的違約概率、某一信用等級所有借款人的違約概率（選項A正確）。

2、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行，2002-2007年間，其信貸資產主要投向房地產行業(yè)，資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券，2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險，經(jīng)分析可確認，該銀行的面臨的流動風險是其( )長期積累、惡化的綜合作用結果?！締芜x題】

A.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險

B.聲譽風險、市場風險和操作風險

C.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險

D.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險

正確答案:A

答案解析:選項A正確。2002-2007年間，其信貸資產主要投向房地產行業(yè)，屬于戰(zhàn)略風險；資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券屬于信用風險；2008年受金融危機的沖擊 ，屬于市場風險。

3、資金業(yè)務指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場風險等方面的需要利用各種金融工具進行的資金和交易活動，包括（ ）?！径噙x題】

A.資金管理

B.資金存放

C.資金拆借

D.證券買賣

E.黃金買賣

正確答案:A、B、C、E

答案解析:資金業(yè)務指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場風險 等方面的需要利用各種金融工具進行的資金和交易活動，包括資金管理、資金存放、資金拆借、債券買賣、外匯買賣、黃金買賣、金融衍生產品交易等業(yè)務（選項ABCE正確）。

4、商業(yè)銀行個人按揭貸款的還款能力體現(xiàn)在（）方面?！締芜x題】

A.貸款抵押率

B.月供收入比

C.按揭貸款余額

D.房產評估價值

正確答案:B

答案解析:選項B正確。商業(yè)銀行個人按揭貸款的質量主要受借款人的還款能力和還款意愿影響。還款能力體現(xiàn)在月供收入比，還款意愿體現(xiàn)在貸款抵押率（按揭貸款余額／房產評估價值）。

5、以下屬于物理風險對金融體系及銀行影響的是（）。【多選題】

A.銀行資產價值受到氣候變化影響出現(xiàn)波動，市場風險上升

B.銀行持有的“棕色”資產預期收益減少，市場價值下降，市場風險上升

C.極端天氣或自然災害導致債務人償債能力下降，抵押品貶值或損毀或貶值，銀行信用風險上升

D.極端天氣、自然災害可能導致銀行業(yè)務中斷，操作風險上升

E.氣候相關政策轉向，持有“棕色”資產銀行聲譽風險上升

正確答案:A、C、D

答案解析:物理風險對金融體系及銀行的影響主要體現(xiàn)為：（1）極端天氣或自然災害導致債務人償債能力下降，抵押品貶值或損毀或貶值，銀行信用風險上升。（2）銀行資產價值受到氣候變化影響出現(xiàn)波動，市場風險上升。（3）極端天氣、自然災害導致債務人違約、銀行資產貶值或損毀，進而導致銀行可獲取資金少于預期，流動性風險上升。（4）極端天氣、自然災害可能導致銀行業(yè)務中斷，操作風險上升。選項BE屬于專業(yè)風險的影響。

6、外包風險管理工作包括（）?！径噙x題】

A.業(yè)務外包風險評估

B.盡職調查

C.外包協(xié)議管理

D.外包服務承諾

E.分包風險管理

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項ABCDE正確。商業(yè)銀行應將外包風險管理納入全面風險管理體系，建立嚴格的客戶信息保密制度，并做好：（1）業(yè)務外包風險評估；（2）盡職調查；（3）外包協(xié)議管理；（4）外包服務承諾；（5）分包風險管理；（6）跨境外包管理；（7）其他事項。

7、內部欺詐事件是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財產、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導致的損失事件?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:外部欺詐事件是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財產、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導致的損失事件。

8、（    ）是整個限額管理流程的重要基礎?！締芜x題】

A.風險限額設定

B.風險限額監(jiān)測

C.風險限額控制

D.風險限額識別

正確答案:A

答案解析:選項A正確。風險限額管理包括風險限額設定、風險限額監(jiān)測和超限額處理三個環(huán)節(jié)。風險限額設定是整個限額管理流程的重要基礎，其本身就構成了一項龐大的系統(tǒng)工程。

9、戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力，能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內在聯(lián)系和相互作用。簡言之，銀行戰(zhàn)略風險管理的作用可以概括為（ ）。【單選題】

A.最大限度的避免經(jīng)濟損失，提高員工的業(yè)務熟練程度，提高銀行知名度

B.戰(zhàn)略風險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值

C.持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高員工的業(yè)務熟練程度，消除銀行面臨的操作風險

D.提高銀行的股東價值和銀行知名度，保持銀行的流動性

正確答案:B

答案解析:戰(zhàn)略風險管理通常被認為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時間才能顯現(xiàn)。實質上，商業(yè)銀行可以在短期內便體會到戰(zhàn)略風險管理的諸多益處：（1）比競爭對手更早采取風險控制措施，可以更為妥善地處理風險事件；（2）全面、系統(tǒng)地規(guī)劃未來發(fā)展，有助于將風險挑戰(zhàn)轉變?yōu)槌砷L機會；（3）對主要風險提早做好準備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴重損失；（4）避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導致的流動性風險；（5）優(yōu)化經(jīng)濟資本配置，并降低資本使用成本；（6）強化內部控制系統(tǒng)和流程；（7）避免附加的強制性監(jiān)管要求，減少法律爭議/訴訟事件。簡而言之，戰(zhàn)略風險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值（選項B正確）。

10、系統(tǒng)性金融風險認為金融體系具有（）?！締芜x題】

A.外在相關性

B.內在相關性

C.外在風險性

D.內在可控性

正確答案:B

答案解析:系統(tǒng)性金融風險是指由于金融體系的內在相關性，單個金融機構或一部分金融機構的破產、倒閉或巨額損失，在金融機構和市場之間快速蔓延，導致整個金融系統(tǒng)崩潰的風險以及對實體經(jīng)濟產生嚴重負面效應的可能性。