2020年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》明確規(guī)定了“商業(yè)銀行以（ ）為經(jīng)營原則?！薄締芜x題】

A.公平性、公開性、公正性

B.安全性、公平性、效益性

C.公正性、流動性、公開性

D.安全性、流動性、效益性

正確答案:D

答案解析:選項D符合題意。商業(yè)銀行的經(jīng)營原則是：安全性、流動性、效益性。

2、下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的描述，正確的有（）?！径噙x題】

A.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一種長期性管理

B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一種短期性管理

C.戰(zhàn)略風(fēng)險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值

D.戰(zhàn)略風(fēng)險管理就是基于前瞻性理念而形成的全面、預(yù)防性的風(fēng)險管理方法

E.戰(zhàn)略風(fēng)險管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失

正確答案:A、C、D

答案解析:戰(zhàn)略風(fēng)險管理通常被認為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時間才能顯現(xiàn)。（選項A正確，選項B錯誤）；戰(zhàn)略風(fēng)險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值（選項C正確）；戰(zhàn)略風(fēng)險管理就是基于這種前瞻性理念而形成的全面、預(yù)防性的風(fēng)險管理方法，得到國際上越來越多的金融機構(gòu)特別是大型商業(yè)銀行的高度重視（選項D正確）。

3、下列關(guān)于資本充足率的監(jiān)管要求說法錯誤的是（）?！径噙x題】

A.我國監(jiān)管要求低于巴塞爾協(xié)議的監(jiān)管標準

B.第一層次的監(jiān)管資本要求是最低資本要求

C.第二層次是儲備資本要求和逆周期資本要求

D.國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本為1%，由核心一級資本滿足

E.第四層次是系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求

正確答案:A、E

答案解析:選項AE說法錯誤：銀監(jiān)會2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中，明確提出來四個層次的監(jiān)管資本要求：第一層次是最低資本要求。核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%；需要說明的是，對于核心一級資本充足率，我國監(jiān)管要求高于巴塞爾協(xié)議的監(jiān)管標準（4.5%）。第二層次是儲備資本要求和逆周期資本要求。包括2.5%的儲備資本要求和0~2.5%的逆周期資本要求，均由核心一級資本來滿足；若國內(nèi)銀行被認定為全球系統(tǒng)重要性銀行，所適用的附加資本要求不得低于巴塞爾委員會的統(tǒng)一規(guī)定。第三層次是系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求，國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本為1%，由核心一級資本滿足。第四層次是針對特殊資產(chǎn)組合的特別資本要求和針對單家銀行的特定資本要求。

4、債券A的票面利率為8%，債券B的票面利率為6%，假設(shè)其他因素完全一樣,如果市場利率完全下降時，則(    )?！締芜x題】

A.A和B均跌價,但A比B跌的快

B.A和B均漲價,但A比B漲的快

C.A和B均跌價,但B比A跌的快

D.A和B均漲價,但B比A 漲的快

正確答案:B

答案解析:債券的利率是不會變的，市場利率下降相當(dāng)于債券漲價了，債券A的票面利率為8%，債券B的票面利率為6%，A比B利率大，相對來說漲的要快（選項B正確）。

5、一般銀行要求的最高杠桿率為（）?！締芜x題】

A.1%

B.2.5%

C.2%

D.4.75%

正確答案:D

答案解析:選項D正確：目前，巴塞爾委員會將全球系統(tǒng)重要性銀行分為5個組別，資本附加要求分別為1%、1.5%、2%、2.5%、3.5%，一般銀行的杠桿率國際標準最低為3%，因此要求的最高杠桿率為4.75%（3%+3.5%/2）。

6、銀行面臨的結(jié)算風(fēng)險、違約風(fēng)險屬于（  ）。【單選題】

A.市場風(fēng)險

B.信用風(fēng)險

C.流動性風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

正確答案:B

答案解析:選項B符合題意。商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別：（1）信用風(fēng)險（2）市場風(fēng)險（3）操作風(fēng)險（4）流動性風(fēng)險（5）國別風(fēng)險（6）聲譽風(fēng)險（7）法律風(fēng)險（8）戰(zhàn)略風(fēng)險。傳統(tǒng)上，信用風(fēng)險是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟主體造成損失的風(fēng)險，因此又被稱為違約風(fēng)險。作為一種特殊的信用風(fēng)險，結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險。

7、負責(zé)識別、評估、監(jiān)測和控制戰(zhàn)略風(fēng)險的部門是（）?！締芜x題】

A.戰(zhàn)略風(fēng)險管理／規(guī)劃部門

B.風(fēng)險管理部門

C.合規(guī)管理部門

D.事業(yè)部

正確答案:A

答案解析:選項A正確。董事會和高級管理層負責(zé)制定商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨立設(shè)置戰(zhàn)略風(fēng)險管理／規(guī)劃部門，負責(zé)識別、評估、監(jiān)測和控制戰(zhàn)略風(fēng)險。

8、20世紀60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進入( )?！締芜x題】

A.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

C.全面風(fēng)險管理模式階段

D.負債風(fēng)險管理模式階段

正確答案:D

答案解析:商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式大致經(jīng)歷了四個發(fā)展階段：20世紀60年代以前，資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段；20世紀60年代，負債風(fēng)險管理模式階段；20世紀70年代，資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段；20世紀80年代以后，全面風(fēng)險管理階段（選項D正確）。

9、商業(yè)銀行下列業(yè)務(wù)中存在信用風(fēng)險的有（）。【多選題】

A.同業(yè)交易

B.貿(mào)易融資

C.票據(jù)承兌

D.掉期交易

E.金融期貨

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于信用擔(dān)保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中（選項ABCDE正確）。

10、下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是( )?！締芜x題】

A.理想情況下，到期資產(chǎn)與到期負債的到期日和規(guī)模都應(yīng)當(dāng)匹配

B.到期資產(chǎn)與到期負債如果未能匹配，則形成了資產(chǎn)負債的期限錯配，并可能因此造成流動性風(fēng)險

C.商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“借短貸長”的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)，被認為是一種正常的、可控性較強的流動性風(fēng)險

D.商業(yè)銀行通常選擇隨時借入資金

正確答案:D

答案解析:理想情況下，到期資產(chǎn)與到期負債的到期日和規(guī)模都應(yīng)當(dāng)匹配；如果未能匹配，則形成了資產(chǎn)負債的期限錯配，并可能因此造成流動性風(fēng)險。商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“借短貸長”的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)（或持有期缺口），被認為是一種正常的、可控性較強的流動性風(fēng)險。選項D說法不正確：商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時候借入資金。