2023年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、商業(yè)銀行信息安全主要管理要素包括（  ）。【多選題】

A.信息科技部門負責落實信息安全管理職能

B.根據(jù)信息安全級別將網(wǎng)絡劃分為不同的邏輯安全域

C.應采取加密技術，防范涉密信息在傳輸、處理、存儲過程中出現(xiàn)泄露或被篡改的風險

D.對所有員工進行必要的培訓

E.配備切實有效的系統(tǒng)，確保所有終端用戶設備的安全

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:商業(yè)銀行信息安全主要管理要素如下：（1）信息科技部門應落實信息安全管理職能（選項A正確）。（2）應建立有效管理用戶認證和訪問控制的流程。（3）應根據(jù)信息安全級別，將網(wǎng)絡劃分為不同的邏輯安全域（以下簡稱為域）（選項B正確）。（4）應確保所有計算機操作系統(tǒng)和系統(tǒng)軟件的安全。（5）應通過采取措施，確保所有信息系統(tǒng)的安全。（6）應制定相關策略和流程，管理所有生產(chǎn)系統(tǒng)的活動日志，以支持有效的審核、安全取證分析和預防欺詐。（7）應采取加密技術，防范涉密信息在傳輸、處理、存儲過程中出現(xiàn)泄露或被篡改的風險，并建立密碼設備管理制度，確保使用符合國家要求的加密技術和加密設備；管理、使用密碼設備的員工經(jīng)過專業(yè)培訓和嚴格審查；加密強度滿足信息機密性的要求；制定并落實有效的管理流程，尤其是密鑰和證書生命周期管理（選項C正確）。（8）應配備切實有效的系統(tǒng)，確保所有終端用戶設備的安全，并定期對所有設備進行安全檢查，包括臺式個人計算機（PC）、便攜式計算機、柜員終端、自動柜員機（ATM）、存折打印機、讀卡器、銷售終端（POS）和個人數(shù)字助理（PDA）等（選項E正確）。（9）應制定相關制度和流程，嚴格管理客戶信息的采集、處理、存貯、傳輸、分發(fā)、備份、恢復、清理和銷毀。（10）應對所有員工進行必要的培訓，使其充分掌握信息科技風險管理制度和流程，了解違反規(guī)定的后果，并對違反安全規(guī)定的行為采取零容忍政策（選項D正確）。

2、有一些銀行戰(zhàn)略風險評估可以采用打分卡的方法，圍繞（）進行打分。【多選題】

A.決策者

B.投資者

C.行業(yè)因素

D.銀行管理

E.外部環(huán)境

正確答案:A、C、D、E

答案解析:選項ACDE正確：有一些銀行戰(zhàn)略風險評估可以采用打分卡的方法，圍繞外部環(huán)境、行業(yè)因素、銀行管理、決策者、其他相關因素進行打分，判斷戰(zhàn)略風險水平。

3、（）是銀行進行流動性管理的一類政策和程序，這類政策和程序用于應對極端的流動性緊張情形，使銀行能夠在危機情錄下依然合理控制流動性成本，進行及時有效的籌資，以應對流動性危機?！締芜x題】

A.流動性預警機制

B.流動性控制機制

C.流動性應急機制

D.流動性計量機制

正確答案:C

答案解析:選項C正確：流動性應急機制是銀行進行流動性管理的一類政策和程序，這類政策和程序用于應對極端的流動性緊張情形，使銀行能夠在危機情錄下依然合理控制流動性成本，進行及時有效的籌資，以應對流動性危機。

4、股票風險分為股票風險特定風險和股票風險一般風險，其資本計提比率都為（）?！締芜x題】

A.3%

B.5%

C.8%

D.10%

正確答案:C

答案解析:股票風險分為股票風險特定風險和股票風險一般風險，其資本計提比率都為8%（選項C正確）。

5、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務不應集中于同一業(yè)務、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應是多方面開展，這是基于（）。【單選題】

A.風險對沖

B.風險分散

C.風險轉(zhuǎn)移

D.風險規(guī)避

正確答案:B

答案解析:選項B：風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的策略性選擇?！安灰獙⑺械碾u蛋放在一個籃子里”的古老投資格言形象地說明了這一方法。選項A：風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品,抵消標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。選項C：風險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。選項D：風險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場,以避免承擔該業(yè)務或市場風險的策略性選擇。

6、一般來說，評價一個回歸模型擬合效果的方法有（）?！径噙x題】

A.修正久期

B.殘差圖

C.最小二乘準則

D.擬合優(yōu)度

E.均方誤差

正確答案:B、D、E

答案解析:一般來說，可以用殘差圖、均方誤差、擬合優(yōu)度、模型擬合優(yōu)良性評價準則等來評價一個回歸模型的擬合效果。

7、有效的戰(zhàn)略風險管理應當( )?！径噙x題】

A.定期采取從上至下的方式進行

B.全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標

C.制定切實可行的實施方案

D.體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風險管理活動中

E.使得在實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標的同時，將風險損失降低到最低

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項ABCDE正確。有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期采取從上至下的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據(jù)此制定切實可行的實施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風險管理活動中。在整個管理過程中，保持風險管理、戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案相互促進、統(tǒng)一協(xié)調(diào)，在實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標的同時，將風險損失降到最低。

8、與單一法人客戶相比，（）不是集團法人客戶的信用風險具有的特征?！締芜x題】

A.財務報表真實性較好

B.連環(huán)擔保普遍

C.風險識別難度大

D.貸后監(jiān)督難度大

正確答案:A

答案解析:與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有以下明顯特征：（1）內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁；（2）連環(huán)擔保十分普遍；（3）真實財務狀況難以掌握；（4）系統(tǒng)性風險較高；（5）風險識別和貸后管理難度大。選項A：財務報表真實性較好不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。

9、由于一般市場風險因素，交易對手的違約概率與風險暴露正相關，就會出現(xiàn)一般錯向風險(General Wrong-Way Risk)。由于交易的特性或結(jié)構，交易對手的違約概率與風險暴露正相關，就會出現(xiàn)特定錯向風險(Specific Wrong- Way Risk) ?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:錯向風險(Wrong-Way Risk)被定義為交易對手信用水平與風險暴露正相關。由于一般市場風險因素，交易對手的違約概率與風險暴露正相關，就會出現(xiàn)一般錯向風險(General Wrong-Way Risk)。由于交易的特性或結(jié)構，交易對手的違約概率與風險暴露正相關，就會出現(xiàn)特定錯向風險(Specific Wrong - Way Risk) 。

10、外包風險管理工作包括（）?！径噙x題】

A.業(yè)務外包風險評估

B.盡職調(diào)查

C.外包協(xié)議管理

D.外包服務承諾

E.分包風險管理

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項ABCDE正確。商業(yè)銀行應將外包風險管理納入全面風險管理體系，建立嚴格的客戶信息保密制度，并做好：（1）業(yè)務外包風險評估；（2）盡職調(diào)查；（3）外包協(xié)議管理；（4）外包服務承諾；（5）分包風險管理；（6）跨境外包管理；（7）其他事項。