2021年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、交易賬戶下市場風(fēng)險壓力測試方法有（）?！径噙x題】

A.方差—協(xié)方差法

B.假設(shè)情景法

C.重定價缺口模型法

D.蒙特卡羅模擬法

E.麥考利久期法

正確答案:A、D

答案解析:選項AD正確。交易賬戶下市場風(fēng)險壓力測試主要運(yùn)用方差一協(xié)方差法和蒙特卡羅模擬法計算風(fēng)險價值和壓力風(fēng)險價值。

2、對小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險分析時，商業(yè)銀行應(yīng)關(guān)注一些主要的風(fēng)險點(diǎn)，以下不屬于對小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險分析時應(yīng)關(guān)注的是( )?！締芜x題】

A.很少開具發(fā)票

B.可能出現(xiàn)逃債現(xiàn)象

C.產(chǎn)品多樣化

D.經(jīng)不起原材料價格波動

正確答案:C

答案解析:對中小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險識別和分析時，除了關(guān)注與單一法人客戶信用風(fēng)險的相似之處外，商業(yè)銀行還應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下風(fēng)險點(diǎn)：(1)中小企業(yè)普遍自有資金匱乏、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，更容易受到市場波動、原材料價格和勞動力成本上漲等因素的影響，因此一般會存在相對較高的經(jīng)營風(fēng)險，直接影響其償債能力。(2)中小企業(yè)在經(jīng)營過程中大多采用現(xiàn)金交易，而且很少開具發(fā)票。因此， 商業(yè)銀行進(jìn)行貸前調(diào)查時，通常很難深入了解其真實(shí)情況，給貸款審批和貸后管理帶來很大難度。(3)當(dāng)中小企業(yè)面臨效益下降、資金周轉(zhuǎn)困難等經(jīng)營問題時，容易出現(xiàn)逃廢債現(xiàn)象，直接影響其償債意愿。選項C：產(chǎn)品多樣化不屬于對小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險分析時應(yīng)關(guān)注的內(nèi)容。

3、常見的外包工作不包括（）?！締芜x題】

A.技術(shù)外包

B.程序外包

C.業(yè)務(wù)營銷外包

D.渠道擴(kuò)展外包

正確答案:D

答案解析:常見的外包工作有以下幾類：（1）技術(shù)外包，如呼叫中心、計算機(jī)中心、網(wǎng)絡(luò)中心、IT策劃中心等處理。（2）程序外包，如消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份及親筆簽名的核對、信用卡客戶資料的輸入與裝封等。（3）業(yè)務(wù)營銷外包，如汽車貸款業(yè)務(wù)的推銷、住房貸款推銷、銀行卡營銷等。（4）專業(yè)性服務(wù)外包，如法律事務(wù)、不動產(chǎn)評估、安全保衛(wèi)等。（5）后勤性事務(wù)外包，如貿(mào)易金融服務(wù)的后勤處理作業(yè)、憑證保存等。選項D：渠道擴(kuò)展外包屬于混淆選項。

4、儲備資本建立在最低資本充足率的基礎(chǔ)上，應(yīng)當(dāng)由核心一級資本來滿足，比例為（）。【單選題】

A.1%

B.2.5%

C.3%

D.4.5%

正確答案:B

答案解析:選項B正確：監(jiān)管當(dāng)局提出在最低資本要求基礎(chǔ)上的儲備資本要求，旨在確保銀行在非壓力時期建立超額資本用于發(fā)生損失時吸收損失，可以增強(qiáng)銀行吸收損失的能力，在一定程度上降低資本監(jiān)管的順周期性，保證危機(jī)時期銀行資本充足率仍能達(dá)到最低標(biāo)準(zhǔn)。儲備資本建立在最低資本充足率的基礎(chǔ)上，應(yīng)當(dāng)由核心一級資本來滿足，比例為2.5%。

5、商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，通常會要求借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證，這種做法屬于（  ）?！締芜x題】

A.風(fēng)險分散

B.風(fēng)險對沖

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險規(guī)避

正確答案:C

答案解析:選項C正確。風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。風(fēng)險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移。非保險轉(zhuǎn)移。擔(dān)保、備用信用證等能夠?qū)⑿庞蔑L(fēng)險轉(zhuǎn)移給第三方。例如,商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時,通常會要求借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證,若借款人到期不能如約償還貸款本息,則由擔(dān)保人代為清償。

6、法律風(fēng)險指新產(chǎn)品違反有關(guān)（  ），以及商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)履行的合同義務(wù)，可能導(dǎo)致商業(yè)銀行承擔(dān)不利法律責(zé)任或后果的風(fēng)險?！径噙x題】

A.法律

B.法規(guī)

C.公司章程

D.監(jiān)管規(guī)則

E.監(jiān)管要求

正確答案:A、B、D、E

答案解析:選項ABDE正確。法律風(fēng)險指新產(chǎn)品違反有關(guān)法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)則和要求，以及商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)履行的合同義務(wù)，可能導(dǎo)致商業(yè)銀行承擔(dān)不利法律責(zé)任或后果的風(fēng)險。

7、2012年版《有效銀行核心監(jiān)管原則》指出，（ ）是風(fēng)險管理體系的有機(jī)組成部分?！締芜x題】

A.內(nèi)部控制

B.合規(guī)管理

C.有效隔離

D.單獨(dú)管理

正確答案:A

答案解析:選項A正確。2012年版《有效銀行核心監(jiān)管原則》指出，內(nèi)部控制是風(fēng)險管理體系的有機(jī)組成部分，是銀行董事會、高級管理層和全體員工共同參與的， 通過制定和實(shí)施系統(tǒng)化的制度、程序和方法，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險控制目標(biāo)的動態(tài)過程和機(jī)制。

8、對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源。

9、可設(shè)置集中度限額的是（  ）?！径噙x題】

A.高國別風(fēng)險敞口

B.單一國別最大敞口

C.較高國別風(fēng)險敞口

D.前十大國別敞口

E.中國別風(fēng)險敞口

正確答案:A、B、C、D

答案解析:通常，對高和較高國別風(fēng)險敞口、單一國別最大敞口、前十大國別敞口等可設(shè)置集中度限額（選項ABCD正確）。

10、下列關(guān)于商業(yè)銀行貸款五級分類的描述，錯誤的是( )?！締芜x題】

A.次級、可疑、損失三類合稱為不良貸款

B.盡管目前借款人有能力償還貸款本息，但仍存在一些可能對償還產(chǎn)生不利因素的貸款，屬于關(guān)注類貸款

C.對貸款以外的表外資產(chǎn)也應(yīng)按照五級分類

D.借款人無法足額償還貸款本息，及時執(zhí)行擔(dān)保也可能會造成一定損失的貸款，屬于可疑類貸款

正確答案:D

答案解析:選項D描述錯誤：借款人無法足額償還貸款本息，及時執(zhí)行擔(dān)保也可能會造成較大損失的貸款，屬于可疑類貸款。