2023年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、隨著外部審計(jì)的不斷完善和壯大，將會(huì)逐漸取代商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)的功能?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:外部審計(jì)已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充，根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的建議，銀行董事會(huì)應(yīng)當(dāng)把注冊(cè)會(huì)計(jì)師看做是他們最重要的代理人，應(yīng)當(dāng)利用注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立、公正地評(píng)價(jià)管理層提供的銀行經(jīng)營(yíng)管理信息，以有效制約和監(jiān)督管理層的行為。

2、資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行整體市場(chǎng)價(jià)值對(duì)利率的敏感度就越高，因而整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也越大。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行整體市場(chǎng)價(jià)值對(duì)利率的敏感度就越高，因而整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也越大。

3、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為（）?！締芜x題】

A.1%

B.5%

C.10%

D.0

正確答案:A

答案解析:根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%（選項(xiàng)A正確）。

4、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評(píng)估程序的報(bào)告體系，定期監(jiān)測(cè)和報(bào)告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢(shì)，報(bào)告的內(nèi)容不包括（  ）?！締芜x題】

A. 評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)

B.評(píng)估戰(zhàn)略目標(biāo)和內(nèi)部環(huán)境對(duì)資本水平的影響

C. 提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn)的建議

D.評(píng)估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評(píng)估程序的報(bào)告體系，定期監(jiān)測(cè)和報(bào)告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢(shì)。報(bào)告應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：（1）評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對(duì)資本水平的影響。（2）評(píng)估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)。（3）提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn)的建議。選項(xiàng)B：“評(píng)估戰(zhàn)略目標(biāo)和內(nèi)部環(huán)境對(duì)資本水平的影響”屬于混淆選項(xiàng)。

5、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理體系主要包括（   ）?！径噙x題】

A.交易組合定義

B.限額結(jié)構(gòu)

C. 限額指標(biāo)設(shè)定與審批

D. 限額監(jiān)控與報(bào)吿

E.限額調(diào)整

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理體系主要包括交易組合定義、限額結(jié)構(gòu)和限額指標(biāo)設(shè)定與審批、限額監(jiān)控與報(bào)吿、限額調(diào)整、超限額管理等（選項(xiàng)ABCDE符合題意）。

6、商業(yè)銀行與借款人及其他第三人簽訂擔(dān)保協(xié)議后，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)善惡化、違反借款合同或無(wú)法償還貸款本息時(shí)，銀行可以通過(guò)執(zhí)行擔(dān)保（ ）?！締芜x題】

A.減少負(fù)債的損失

B.確保貸款的資金安全

C.爭(zhēng)取貸款本息的最終償還或減少損失

D.以抵押品的價(jià)值來(lái)補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)資本

正確答案:C

答案解析:商業(yè)銀行與借款人及其他第三人簽訂擔(dān)保協(xié)議后，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)善惡化、違反借款合同或無(wú)法償還貸款本息時(shí)，銀行可以通過(guò)執(zhí)行擔(dān)保，爭(zhēng)取貸款本息的最終償還或減少損失（選項(xiàng)C符合題意）。

7、核心一級(jí)資本包括（）?！径噙x題】

A.實(shí)收資本

B.資本公積

C. 普通股

D.未分配利潤(rùn)

E.盈余公積

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)ABCDE正確：核心一級(jí)資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備、未分配利潤(rùn)、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。

8、商業(yè)銀行在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過(guò)程中要全面防范和控制（  ）等各類潛在風(fēng)險(xiǎn)?！径噙x題】

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

E.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A、B、D、E

答案解析:選項(xiàng)ABDE正確。商業(yè)銀行在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過(guò)程中要全面防范和控制信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等各類潛在風(fēng)險(xiǎn)，深入識(shí)別各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，有針對(duì)地逐項(xiàng)制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施。

9、預(yù)警指標(biāo)是對(duì)流動(dòng)性危機(jī)不同階段的預(yù)警信號(hào)，一般是預(yù)先選定的。一項(xiàng)預(yù)警事件的發(fā)生需要至少（）個(gè)流動(dòng)性管理風(fēng)險(xiǎn)事件的觸發(fā)?！締芜x題】

A.2~3

B.2~4

C.1~3

D.1~2

正確答案:D

答案解析:預(yù)警指標(biāo)是對(duì)流動(dòng)性危機(jī)不同階段的預(yù)警信號(hào)，一般是預(yù)先選定的。一項(xiàng)預(yù)警事件的發(fā)生需要至少1~2個(gè)流動(dòng)性管理風(fēng)險(xiǎn)事件的觸發(fā)。

10、下面說(shuō)法正確的有（）?！径噙x題】

A.商業(yè)銀行的存貸比應(yīng)當(dāng)不高于75%

B.存貸比的實(shí)質(zhì)是存款來(lái)源制約貸款，也就是穩(wěn)定資金支持非流動(dòng)性資產(chǎn)

C.存貸比可以在一定程度上衡量銀行以相對(duì)穩(wěn)定的負(fù)債支持流動(dòng)性較弱資產(chǎn)擴(kuò)張的能力

D.各項(xiàng)存款不包括2009年1月1日前簽署的郵政儲(chǔ)蓄協(xié)議存款

E.各項(xiàng)存款包括企業(yè)存款、私營(yíng)及個(gè)體存款、事業(yè)單位存款等

正確答案:A、B、C、E

答案解析:選項(xiàng)A說(shuō)法正確：商業(yè)銀行的存貸比應(yīng)當(dāng)不高于75%。選項(xiàng)B說(shuō)法正確：由于相對(duì)于同業(yè)拆借等資金來(lái)源，通常存款穩(wěn)定性相對(duì)較強(qiáng)，而相對(duì)于投資、同業(yè)拆借等資產(chǎn)，通常貸款流動(dòng)性相對(duì)較弱，存貸比的實(shí)質(zhì)是存款來(lái)源制約貸款，也就是穩(wěn)定資金支持非流動(dòng)性資產(chǎn)。選項(xiàng)C說(shuō)法正確：存貸比可以在一定程度上衡量銀行以相對(duì)穩(wěn)定的負(fù)債支持流動(dòng)性較弱資產(chǎn)擴(kuò)張的能力。選項(xiàng)E說(shuō)法正確：各項(xiàng)存款包括企業(yè)存款、私營(yíng)及個(gè)體存款、事業(yè)單位存款、機(jī)關(guān)團(tuán)體部隊(duì)存款、居民儲(chǔ)蓄存款、保險(xiǎn)公司存放、2009年1月1日前簽署的郵政儲(chǔ)蓄協(xié)議存款（選項(xiàng)D說(shuō)法不正確）、住房公積金機(jī)構(gòu)存款、保證金存款、應(yīng)解匯款及臨時(shí)存款等。各項(xiàng)貸款包括貸款、貿(mào)易融資、票據(jù)融資、 融資租賃、從非金融機(jī)構(gòu)買入返售資產(chǎn)、透支、各項(xiàng)墊款等。