2020年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、下列（  ）事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“外部事件”類別?！径噙x題】

A.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

B.員工越權(quán)

C.第三方盜用財(cái)產(chǎn)

D.違反系統(tǒng)安全規(guī)定

E.洗錢

正確答案:C、E

答案解析:選項(xiàng)C：第三方盜用財(cái)產(chǎn)是外部欺詐事件；選項(xiàng)E：洗錢是違法分子通過各種手段將不法收入合法化，是屬于外部事件。選項(xiàng)A：產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷屬于商業(yè)銀行內(nèi)部事件；選項(xiàng)B：員工越權(quán)是商業(yè)銀行內(nèi)部管理出現(xiàn)問題；選項(xiàng)D：違反系統(tǒng)安全規(guī)定是銀行內(nèi)部信息科技系統(tǒng)事件。

2、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因借款人或交易對手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)指（  ）?！締芜x題】

A.市場風(fēng)險(xiǎn)

B.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C：信用風(fēng)險(xiǎn)：指新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因借款人或交易對手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)A：市場風(fēng)險(xiǎn)：指新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因市場價格（利率、匯率、股票價格、商品價格和期權(quán)價格）的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)B：違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：指新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因沒有遵循規(guī)則和準(zhǔn)則可能受到監(jiān)管處罰、重大財(cái)務(wù)損失或聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)D：操作風(fēng)險(xiǎn)：指新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件可能造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括法律風(fēng)險(xiǎn)。其中法律風(fēng)險(xiǎn)指新產(chǎn)品違反有關(guān)法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)則和要求，以及商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)履行的合同義務(wù)，可能導(dǎo)致商業(yè)銀行承擔(dān)不利法律責(zé)任或后果的風(fēng)險(xiǎn)。

3、商業(yè)銀行進(jìn)行貸款組合行業(yè)分析時，出現(xiàn)下列哪些現(xiàn)象表明該行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)增加（）?！径噙x題】

A.出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

B.原材料價格上升

C.行業(yè)競爭加劇

D.區(qū)域經(jīng)濟(jì)變動

E.以上都對

正確答案:A、B、C

答案解析:選項(xiàng)ABC正確。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是指當(dāng)某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險(xiǎn)損失。另外，也包括上下游行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和關(guān)聯(lián)性行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

4、根據(jù)重要性和內(nèi)部資本充足率評估報(bào)告用途不同，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)明確各類報(bào)告的發(fā)送范圍、報(bào)告內(nèi)容及詳略程度，確保（  ）滿足銀行管理的需要?！径噙x題】

A.報(bào)告信息

B.報(bào)送頻率

C.重難點(diǎn)

D.報(bào)告展示形式

E.報(bào)告制作材料

正確答案:A、B

答案解析:根據(jù)重要性和內(nèi)部資本充足率評估報(bào)告用途不同，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)明確各類報(bào)告的發(fā)送范圍、報(bào)告內(nèi)容及詳略程度，確保報(bào)告信息與報(bào)送頻率滿足銀行管理的需要（選項(xiàng)AB正確）。

5、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略有(      ) 五種策略?！径噙x題】

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)對沖

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:商業(yè)銀行通常運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理策略可以大致概括為風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償五種策略（選項(xiàng)ABCDE正確）。

6、在現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避主要通過經(jīng)濟(jì)資本配置來實(shí)現(xiàn)，據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。【單選題】

A.對于不擅長的且不愿承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，直接退出該業(yè)務(wù)的市場以避免風(fēng)險(xiǎn)

B.在發(fā)放貸款時，要求借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證

C.某銀行在從事衍生品交易業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)近期有可能會出現(xiàn)影響價格的因素，會導(dǎo)致銀行資產(chǎn)產(chǎn)生巨大的波動，而選擇中斷該業(yè)務(wù)

D.A銀行由于風(fēng)險(xiǎn)控制能力有限，為了穩(wěn)定發(fā)展，對于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)較大的業(yè)務(wù)都選擇不進(jìn)行買賣

正確答案:B

答案解析:風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。在發(fā)放貸款時，要求借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的內(nèi)容（選項(xiàng)B說法不正確）。

7、以下（）是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容?！径噙x題】

A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

B.有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程及政策

C.深入理解不同利益持有者對自身的期望值

D.有明確記載的危機(jī)處理／決策流程

E.建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)以下內(nèi)容：（1）明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念（選項(xiàng)A正確）；（2）有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程（選項(xiàng)B正確）；（3）深入理解不同利益持有者對自身的期望值（選項(xiàng)C正確）；（4）培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化；（5）建立強(qiáng)大的、動態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警；（6）努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問題時及時糾正（選項(xiàng)E正確）；（7）建立公平的獎懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價值的實(shí)現(xiàn)；（8）利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶；（9）建立公開、誠懇的內(nèi)外部交流機(jī)制，盡量滿足不同利益持有者的要求；（10）有明確記載的危機(jī)處理/決策流程（選項(xiàng)D正確）。

8、商業(yè)銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，當(dāng)期各自計(jì)量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當(dāng)期的整體VaR值為（）?！締芜x題】

A.100萬元

B.700萬元

C.多于700萬元

D.小于700萬元

正確答案:D

答案解析:根據(jù)投資組合原理，投資組合的整體VaR小于其所包含的每個單體VaR之和，而當(dāng)期各自計(jì)量的VaR值分別為300萬元及400萬元，因此，部門當(dāng)期的整體VaR值要小于700萬元（選項(xiàng)D正確）。

9、商業(yè)銀行使用內(nèi)部模型計(jì)量新增風(fēng)險(xiǎn)資本要求,持有期為2年，置信區(qū)間為99.9%，應(yīng)至少每月計(jì)算一次新增風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行使用內(nèi)部模型計(jì)量新增風(fēng)險(xiǎn)資本要求,持有期為1年，置信區(qū)間為99.9%，應(yīng)至少每周計(jì)算一次新增風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。

10、巴塞爾委員會將內(nèi)部控制過程的主要目標(biāo)概括的三個方面不包括（）?！締芜x題】

A.員工管理

B.效率與效益

C.財(cái)務(wù)與管理信息的可靠性、完整性和及時性

D.遵守法律及管理?xiàng)l例的情況

正確答案:A

答案解析:巴塞爾委員會將內(nèi)部控制過程的主要目標(biāo)概括為三個方面：效率與效益；財(cái)務(wù)與管理信息的可靠性、完整性和及時性；遵守法律及管理?xiàng)l例的情況。選項(xiàng)A：員工管理屬于混淆選項(xiàng)。