2023年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)是目前商業(yè)銀行面臨的主要市場風(fēng)險(xiǎn)之一，商業(yè)銀行必須從識別、計(jì)量監(jiān)測、控制等方面逐步建立相應(yīng)體系，以強(qiáng)化銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理，適應(yīng)監(jiān)管要求和新資本協(xié)議要求?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)是目前商業(yè)銀行面臨的主要市場風(fēng)險(xiǎn)之一，商業(yè)銀行必須從識別、計(jì)量監(jiān)測、控制等方面逐步建立相應(yīng)體系，以強(qiáng)化銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理，適應(yīng)監(jiān)管要求和新資本協(xié)議要求。

2、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行，2002-2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券，2008年受金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動性風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行的面臨的流動風(fēng)險(xiǎn)是其( )長期積累、惡化的綜合作用結(jié)果?！締芜x題】

A.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

C.市場風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A正確。2002-2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)；資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券屬于信用風(fēng)險(xiǎn)；2008年受金融危機(jī)的沖擊 ，屬于市場風(fēng)險(xiǎn)。

3、威廉·夏普于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的投資組合理論，是現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理理論的重要基石?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:哈里·馬柯維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的投資組合理論，是現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理理論的重要基石。

4、（）已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充。【單選題】

A.信息披露

B.風(fēng)險(xiǎn)披露

C.外部審計(jì)

D.以上均不是

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確。外部審計(jì)已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充，根據(jù)巴塞爾委員會的建議，銀行董事會應(yīng)當(dāng)把注冊會計(jì)師看做是他們最重要的代理人，利用注冊會計(jì)師獨(dú)立、公正地評價(jià)銀行經(jīng)營管理信息，有效制約和監(jiān)督管理層的行為。

5、通過撤銷危險(xiǎn)地區(qū)網(wǎng)點(diǎn)、關(guān)閉高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)等方式進(jìn)行規(guī)避屬于（）策略。【單選題】

A.消除風(fēng)險(xiǎn)

B.回避風(fēng)險(xiǎn)

C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

D.承受風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確。回避風(fēng)險(xiǎn)，即通過撤銷危險(xiǎn)地區(qū)網(wǎng)點(diǎn)、關(guān)閉高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)等方式進(jìn)行規(guī)避；轉(zhuǎn)移或緩釋風(fēng)險(xiǎn)，即通過外包、保險(xiǎn)、專門協(xié)議等工具，將損失全部或部分轉(zhuǎn)移至第三方，值得注意的是，在轉(zhuǎn)移或緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)的過程中，可能會產(chǎn)生新的操作風(fēng)險(xiǎn)；承受風(fēng)險(xiǎn)，即對于無法降低又無法避免的風(fēng)險(xiǎn)，如人員、流程、系統(tǒng)等引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，采取承擔(dān)并通過定價(jià)、撥備、資本等方式進(jìn)行主動管理。

6、在流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試情景假設(shè)中，下列選項(xiàng)不包括在假設(shè)條件里的是（）。【單選題】

A.外部市場假設(shè)

B.銀行整體假設(shè)

C.產(chǎn)品行為假設(shè)

D.產(chǎn)品種類假設(shè)

正確答案:D

答案解析:流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試假設(shè)條件分為外部市場假設(shè)、銀行整體假設(shè)和產(chǎn)品行為假設(shè)。選項(xiàng)D：“產(chǎn)品種類假設(shè)”屬于混淆選項(xiàng)。

7、2020年4月，阿根廷三只國際債券利息到期后未在30日寬限內(nèi)償付，構(gòu)成外債違約，這屬于國別風(fēng)險(xiǎn)中的（）?！締芜x題】

A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

B.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

C.貨幣風(fēng)險(xiǎn)

D.政治風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:B

答案解析:2020年4月，阿根廷三只國際債券利息到期后未在30日寬限內(nèi)償付，構(gòu)成外債違約。屬于主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

8、假設(shè)資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，當(dāng)其他條件不變時(shí)，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險(xiǎn)分散的效果會隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好。

9、由于商業(yè)銀行類型不同客戶基礎(chǔ)不同，一般來說，大型銀行的負(fù)債比例中值在50%左右?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:由于商業(yè)銀行類型不同客戶基礎(chǔ)不同，其核心負(fù)債比例的中值或平均值也不同，一般來說，大型銀行的中值在60%左右。股份制銀行的中值在50%左右。

10、商業(yè)銀行中，制訂最終的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對方案的是（）?！締芜x題】

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.高級管理層

D.最高管理層

正確答案:D

答案解析:聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門將收集到的信息經(jīng)過提煉和整理后，及時(shí)匯報(bào)給董事會和高級管理層，由最高管理層制訂最終的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對方案。