2023年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、國(guó)別限額類型有敞口限額和經(jīng)濟(jì)資本限額?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:通常，國(guó)別限額類型有敞口限額和經(jīng)濟(jì)資本限額。

2、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定在最低資本要求、儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本要求外，系統(tǒng)重要性銀行應(yīng)計(jì)提（）?！締芜x題】

A.累計(jì)資本

B.投資資本

C.核心資本

D.附加資本

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D正確：《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定在最低資本要求、儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本要求外，系統(tǒng)重要性銀行應(yīng)計(jì)提附加資本。我國(guó)國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的1%，由核心一級(jí)資本滿足。

3、久期用于衡量固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度和利率彈性，常見(jiàn)的久期有（）?！径噙x題】

A.麥考利久期

B.策略久期

C.修正久期

D.浮動(dòng)久期

E.有效久期

正確答案:A、C、E

答案解析:久期用于衡量固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度和利率彈性，常見(jiàn)的有麥考利久期、修正久期和有效久期。

4、設(shè)計(jì)良好的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系的原則包括（  ）?！径噙x題】

A.及時(shí)性

B.重要性

C.審慎性

D.敏感性

E.有效性

正確答案:B、D、E

答案解析:設(shè)計(jì)良好的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系的原則：（1）整體性。監(jiān)控工作要能夠反映操作風(fēng)險(xiǎn)全局狀況及變化趨勢(shì)，揭示誘發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)性原因，實(shí)現(xiàn)對(duì)全行操作風(fēng)險(xiǎn)狀況的預(yù)警；（2）重要性。監(jiān)控工作要提示重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險(xiǎn)隱患，反映全行操作風(fēng)險(xiǎn)的主要特征（選項(xiàng)B正確）；（3）敏感性。監(jiān)控指標(biāo)要與操作風(fēng)險(xiǎn)事件密切相關(guān)，并能夠及時(shí)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)變化，有助于實(shí)現(xiàn)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的事前和事中控制（選項(xiàng)D正確）；（4）可靠性。監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)來(lái)源要準(zhǔn)確可靠，具有可操作性，要保證監(jiān)控工作流程、質(zhì)量可控，要建立起監(jiān)控結(jié)果的驗(yàn)證機(jī)制；（5）有效性。監(jiān)控工作要根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略不斷發(fā)展和完善， 指標(biāo)是開(kāi)放的、動(dòng)態(tài)調(diào)整的，監(jiān)控工作要持續(xù)、有效（選項(xiàng)E正確）。

5、開(kāi)放式公募理財(cái)產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)持有不低于該理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)凈值（）的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的國(guó)債、中央銀行票據(jù)和政策性金融債券。【單選題】

A.3%

B.5%

C.10%

D.15%

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確：《商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》規(guī)定：開(kāi)放式公募理財(cái)產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)持有不低于該理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的國(guó)債、中央銀行票據(jù)和政策性金融債券。

6、內(nèi)部審計(jì)確認(rèn)服務(wù)是指對(duì)組織的一些方面提供獨(dú)立的評(píng)估和客觀檢查證據(jù)的活動(dòng)，其中不包括（  ）?！締芜x題】

A.風(fēng)險(xiǎn)管理

B.控制

C.治理過(guò)程

D.內(nèi)部控制

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D正確。內(nèi)部審計(jì)通過(guò)提供多種方式的服務(wù)為組織增加價(jià)值，國(guó)際內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)最新的內(nèi)部審計(jì)定義將內(nèi)部審計(jì)工作集中于確認(rèn)和咨詢服務(wù)兩方面。確認(rèn)服務(wù)是指對(duì)組織的風(fēng)險(xiǎn)管理、控制和治理過(guò)程提供獨(dú)立的評(píng)估和客觀檢查證據(jù)的活動(dòng)。

7、目前我國(guó)商業(yè)銀行建立違約概率（PD）模型的主流方法是（），該方法采用一組財(cái)務(wù)指標(biāo)作為解釋變量來(lái)預(yù)測(cè)客戶的違約概率。【單選題】

A.邏輯回歸模型

B.RiskCalc模型

C.Credit Monitor模型

D.死亡率模型

正確答案:A

答案解析:在信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，比較常見(jiàn)的違約概率模型包括邏輯回歸模型、RiskCalc模型、KMV的Credit Monitor模型、風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型、死亡率模型。邏輯回歸模型是我國(guó)商業(yè)銀行建立違約概率（PD）模型的主流方法之一，該方法采用一組財(cái)務(wù)指標(biāo)作為解釋變量來(lái)預(yù)測(cè)客戶的違約概率。

8、不良資產(chǎn)處置的方法包括（   ）?！径噙x題】

A. 清收處置

B.貸款重組/債務(wù)重組

C.不良資產(chǎn)證券化

D.貸款核銷

E.國(guó)務(wù)院接管

正確答案:A、B、C、D

答案解析:不良資產(chǎn)處置的方法：（1）清收處置（選項(xiàng)A正確）；（2）貸款重組/債務(wù)重組（選項(xiàng)B正確）；（3）貸款核銷（選項(xiàng)D正確）；（4）貸款轉(zhuǎn)讓；（5）不良資產(chǎn)證券化（選項(xiàng)C正確）。

9、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)確保半年一次對(duì)恢復(fù)計(jì)劃和處置計(jì)劃進(jìn)行一次全面重檢?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:金融機(jī)構(gòu)應(yīng)確保每年對(duì)恢復(fù)計(jì)劃和處置計(jì)劃進(jìn)行一次全面重檢，并在業(yè)務(wù)模式、管理架構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)狀況或外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)及時(shí)更新。

10、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)相比，具有(   )的特點(diǎn)?！締芜x題】

A.普遍性和非營(yíng)利性

B.普遍性和營(yíng)利性

C.流動(dòng)性和非營(yíng)利性

D.風(fēng)險(xiǎn)性和非營(yíng)利性

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)相比，具有普遍性和非營(yíng)利性的特點(diǎn)（選項(xiàng)A正確）。