2023年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、與單個(gè)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)或個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)相比，系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)主要的特征有（）?！径噙x題】

A.復(fù)雜性

B.突發(fā)性

C.交叉?zhèn)魅拘钥?/p>

D.分散性

E.負(fù)外部性強(qiáng)

正確答案:A、B、C、E

答案解析:選項(xiàng)ABCE正確：與單個(gè)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)或個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)相比，系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)主要有四個(gè)方面的特征：一是復(fù)雜性；二是突發(fā)性；三是交叉?zhèn)魅拘钥?，波及范圍廣；四是負(fù)外部性強(qiáng)。

2、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，對(duì)（ ）進(jìn)行充分的分析和評(píng)估，從而確定風(fēng)險(xiǎn)水平的過(guò)程?！径噙x題】

A.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性

B.風(fēng)險(xiǎn)將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度

C.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的具體時(shí)間

D.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的具體原因

E.風(fēng)險(xiǎn)的變化趨勢(shì)

正確答案:A、B

答案解析:選項(xiàng)AB正確。風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度進(jìn)行充分的分析和評(píng)估，從而確定風(fēng)險(xiǎn)水平的過(guò)程。

3、（）是銀行經(jīng)營(yíng)和管理的最基本策略?！締芜x題】

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)控制

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D.風(fēng)險(xiǎn)分散

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D正確：風(fēng)險(xiǎn)分散是銀行經(jīng)營(yíng)和管理的最基本策略。但在實(shí)踐中，由于一些業(yè)務(wù)的集中可帶來(lái)誘人的短期效益而使銀行容易忽略這種集中可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

4、衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標(biāo)有（）?！径噙x題】

A.關(guān)注類貸款遷徙率

B.損失類貸款遷徙率

C.正常類貸款遷徙率

D.次級(jí)類貸款遷徙率

E.可疑類貸款遷徙率

正確答案:A、C、D、E

答案解析:風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)指標(biāo)。包括正常貸款遷徙率、正常類貸款遷徙率、關(guān)注類貸款遷徙率、次級(jí)類貸款遷徙率和可疑類貸款遷徙率（選項(xiàng)ACDE正確）。

5、線性回歸分析模型的基本假定是（）?！径噙x題】

A.Y與解釋變量Xi之間的關(guān)系是非線性的

B.解釋變量Xi之間互不相關(guān)，即不存在多重共線性

C.誤差項(xiàng)ε的期望值為零，即E（ε）=0

D.對(duì)不同的觀察值，ε的方差不變，即不存在異方差

E.誤差項(xiàng)ε滿足正太分布

正確答案:B、C、D、E

答案解析:基本假定：第一，Y與解釋變量Xi之間的關(guān)系是線性的；第二，解釋變量Xi之間互不相關(guān)，即不存在多重共線性；第三，誤差項(xiàng)ε的期望值為零，即E（ε）=0；第四，對(duì)不同的觀察值，ε的方差不變，即不存在異方差；第五，誤差項(xiàng)ε滿足正太分布

6、目前，巴塞爾委員會(huì)將全球系統(tǒng)重要性銀行分為5個(gè)組別，資本附加要求分別為（）。【單選題】

A.1%、1.5%、2%、2.5%、3%

B.1%、1.5%、2%、2.5%、3.5%

C.1.5%、2%、2.5%、3%、3.5%

D.1.5%、2%、2.5%、3.5%、4%

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確：目前，巴塞爾委員會(huì)將全球系統(tǒng)重要性銀行分為5個(gè)組別，資本附加要求分別為1%、1.5%、2%、2.5%、3.5%，一般銀行的杠桿率國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)最低為3%，因此要求的最高杠桿率為4.75%（3%+3.5%/2）。

7、下列事件可能給商業(yè)銀行帶來(lái)信用風(fēng)險(xiǎn)的有(     )?！径噙x題】

A.即期外匯交易中,交易對(duì)手未能在第二個(gè)交易日按期交割

B.借款人因經(jīng)濟(jì)危機(jī)陷入經(jīng)濟(jì)困境

C.自動(dòng)取款機(jī)未能正確按照客戶指令完成交易

D.保函業(yè)務(wù)中因客戶未能履約而承擔(dān)連帶責(zé)任

E.借款人的外部信用評(píng)級(jí)從AA級(jí)降為A級(jí)

正確答案:A、B、D、E

答案解析:信用風(fēng)險(xiǎn)是債務(wù)人或者交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或者金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)A：即期外匯交易中，交易對(duì)手未能在第二個(gè)交易日按期交割，交易對(duì)手未按期進(jìn)行交割可能引起信用風(fēng)險(xiǎn)；選項(xiàng)B：借款人因經(jīng)濟(jì)危機(jī)陷入經(jīng)濟(jì)困境，導(dǎo)致借款人資金出現(xiàn)問(wèn)題，違約概率增加，會(huì)引起信用風(fēng)險(xiǎn)；選項(xiàng)D：保函業(yè)務(wù)中因客戶未能履約而承擔(dān)連帶責(zé)任，客戶未履約可能會(huì)引起信用風(fēng)險(xiǎn)；選項(xiàng)E：借款人的外部信用評(píng)級(jí)從AA級(jí)降為A級(jí)，借款人信用等級(jí)降低，會(huì)增加違約概率，引起信用風(fēng)險(xiǎn)。

8、下列關(guān)于高級(jí)管理層的說(shuō)法正確的是（ ）?！締芜x題】

A.負(fù)責(zé)執(zhí)行外包風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度

B.負(fù)責(zé)外包活動(dòng)的日常管理，包括盡職調(diào)查、合同執(zhí)行情況的監(jiān)督及風(fēng)險(xiǎn)狀況的監(jiān)督

C.制定外包風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度

D.在發(fā)現(xiàn)外包服務(wù)提供商業(yè)的業(yè)務(wù)活動(dòng)存在缺陷時(shí)，采取及時(shí)有效的措施

正確答案:C

答案解析:高級(jí)管理層負(fù)責(zé)：（1）制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃；（2）制定外包風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度（選項(xiàng)C正確）；（3）確定外包業(yè)務(wù)的范圍及相關(guān)安排；（4）確定外包管理團(tuán)隊(duì)職責(zé)， 并對(duì)其行為進(jìn)行有效監(jiān)督。選項(xiàng)A：“負(fù)責(zé)執(zhí)行外包風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度”屬于外包管理團(tuán)隊(duì)的職責(zé)；選項(xiàng)B：“負(fù)責(zé)外包活動(dòng)的日常管理，包括盡職調(diào)查、合同執(zhí)行情況的監(jiān)督及風(fēng)險(xiǎn)狀況的監(jiān)督”屬于外包管理團(tuán)隊(duì)的職責(zé)；選項(xiàng)D：“在發(fā)現(xiàn)外包服務(wù)提供商業(yè)的業(yè)務(wù)活動(dòng)存在缺陷時(shí)，采取及時(shí)有效的措施”屬于外包管理團(tuán)隊(duì)的職責(zé)。

9、目前，我國(guó)實(shí)行的是大一統(tǒng)的金融體系，中國(guó)人民銀行從事全部金融業(yè)的經(jīng)營(yíng)和管理工作?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:金融監(jiān)管體制是指金融監(jiān)管職責(zé)和權(quán)利分配方式的制度安排，設(shè)計(jì)監(jiān)管的范圍、監(jiān)管的法律法規(guī)體系、監(jiān)管主體的確立及其監(jiān)管手段等。改革開(kāi)放以前，我國(guó)實(shí)行的是大一統(tǒng)的金融體系，中國(guó)人民銀行幾乎從事全部金融業(yè)的經(jīng)營(yíng)和管理工作，不存在現(xiàn)代意義上的金融監(jiān)管。

10、（）指商業(yè)銀行在日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中按照既定的職責(zé)和程序進(jìn)行的授權(quán)?！締芜x題】

A.一般授權(quán)

B.特殊授權(quán)

C.常規(guī)授權(quán)

D.個(gè)別授權(quán)

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確。常規(guī)授權(quán)是指商業(yè)銀行在日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中按照既定的職責(zé)和程序進(jìn)行的授權(quán)；特別授權(quán)是指商業(yè)銀行在特殊情況、特定條件下進(jìn)行的授權(quán)。