2023年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程中，（ ）承擔(dān)風(fēng)險管理的最終責(zé)任。【單選題】

A.內(nèi)部審計部門

B.各級風(fēng)險管理委員會

C.風(fēng)險管理部門

D.董事會

正確答案:D

答案解析:選項D正確。在風(fēng)險管理方面,董事會對商業(yè)銀行風(fēng)險管理承擔(dān)最終責(zé)任，負(fù)責(zé)風(fēng)險偏好等重大風(fēng)險管理事項的審議、審批,對銀行承擔(dān)風(fēng)險的整體情況和風(fēng)險管理體系的有效性進(jìn)行監(jiān)督。

2、戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從三個層面入手，其中不屬于宏觀戰(zhàn)略層面的有（）。【單選題】

A.接受或排斥合作伙伴

B.進(jìn)入或退出市場

C.違背董事會和最高管理層的風(fēng)險偏好原則

D.提供新產(chǎn)品/服務(wù)

正確答案:C

答案解析:“進(jìn)入或退出市場、提供新產(chǎn)品/服務(wù)、接受或拒絕戰(zhàn)略合作伙伴、建立企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)等重要決策，應(yīng)當(dāng)保持長期內(nèi)在一致性，并有助于支持短期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?！睂儆诤暧^管理層面；選項C：“違背董事會和最高管理層的風(fēng)險偏好原則”屬于中觀管理層面。

3、交易賬戶下市場風(fēng)險壓力測試方法有（）?！径噙x題】

A.方差—協(xié)方差法

B.假設(shè)情景法

C.重定價缺口模型法

D.蒙特卡羅模擬法

E.麥考利久期法

正確答案:A、D

答案解析:選項AD正確。交易賬戶下市場風(fēng)險壓力測試主要運(yùn)用方差一協(xié)方差法和蒙特卡羅模擬法計算風(fēng)險價值和壓力風(fēng)險價值。

4、為降低期限錯配風(fēng)險，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化資產(chǎn)管理產(chǎn)品久期管理，封閉式資產(chǎn)管理產(chǎn)品期限不得低于（）?！締芜x題】

A.30天

B.60天

C.90天

D.180天

正確答案:C

答案解析:選項C正確：《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》規(guī)定：為降低期限錯配風(fēng)險，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化資產(chǎn)管理產(chǎn)品久期管理，封閉式資產(chǎn)管理產(chǎn)品期限不得低于90天。

5、在特定市場環(huán)境下，相同的信用違約掉期價差（）意味著相同的風(fēng)險狀況?！締芜x題】

A.偶爾

B.不一定

C.一定

D.常常

正確答案:B

答案解析:選項B正確。在特定市場環(huán)境下（如市場流動性較低的時候），相同的信用違約掉期價差并不一定意味著相同的風(fēng)險狀況。

6、目前，國際上的研究機(jī)構(gòu)和主要銀行，采用的國別風(fēng)險評級模型有（）種?！締芜x題】

A.一

B.兩

C.三

D.五

正確答案:B

答案解析:選項B正確。目前，國際上的研究機(jī)構(gòu)和主要銀行，通常采用定量和定性指標(biāo)相結(jié)合的綜合打分卡模型來識別風(fēng)險；另一種是基于主權(quán)評級模型基礎(chǔ)上的國別評級模型。

7、風(fēng)險為本的監(jiān)管是一種計劃性強(qiáng)、目標(biāo)明確、提高效率和節(jié)省資源的監(jiān)管模式。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:風(fēng)險監(jiān)管是一種計劃性強(qiáng)、目標(biāo)明確、提高效率和節(jié)省資源的監(jiān)管模式。

8、一般來說，評價一個回歸模型擬合效果的方法有（）?！径噙x題】

A.修正久期

B.殘差圖

C.最小二乘準(zhǔn)則

D.擬合優(yōu)度

E.均方誤差

正確答案:B、D、E

答案解析:一般來說，可以用殘差圖、均方誤差、擬合優(yōu)度、模型擬合優(yōu)良性評價準(zhǔn)則等來評價一個回歸模型的擬合效果。

9、業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃具體包括（）?！径噙x題】

A.業(yè)務(wù)和技術(shù)風(fēng)險評估

B.面對災(zāi)難時的風(fēng)險緩釋措施

C.常年持續(xù)性/經(jīng)營性的恢復(fù)程序和計劃

D.恰當(dāng)?shù)闹卫斫Y(jié)構(gòu)

E.危機(jī)和事故管理

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃應(yīng)當(dāng)是一個全面的計劃，與商業(yè)銀行經(jīng)營的規(guī)模和復(fù)雜性相適應(yīng)，強(qiáng)調(diào)操作風(fēng)險識別、緩釋、恢復(fù)以及持續(xù)計劃，具體包括：業(yè)務(wù)和技術(shù)風(fēng)險評估、面對災(zāi)難時的風(fēng)險緩釋措施、常年持續(xù)性/經(jīng)營性的恢復(fù)程序和計劃、恰當(dāng)?shù)闹卫斫Y(jié)構(gòu)、危機(jī)和事故管理、持續(xù)經(jīng)營意識培訓(xùn)等方面（選項ABCDE正確）。

10、下列說法正確的是( )?！径噙x題】

A.重要性要求在統(tǒng)計操作風(fēng)險損失事件時，要對損失金額較大和發(fā)生頻率較高的操作風(fēng)險損失事件進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注和確認(rèn)

B.全面性即操作風(fēng)險損失事件的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)、范圍、程序和方法要保持相對一致，以確保統(tǒng)計結(jié)果客觀、準(zhǔn)確和具有可比性

C.及時性應(yīng)及時確認(rèn)、完整記錄、準(zhǔn)確統(tǒng)計操作風(fēng)險損失事件所導(dǎo)致的直接財務(wù)損失，避免因時效問題造成當(dāng)期統(tǒng)計數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確

D.謹(jǐn)慎性指對操作風(fēng)險損失事件進(jìn)行確認(rèn)時，要謹(jǐn)慎、客觀、公允地進(jìn)行統(tǒng)計，準(zhǔn)確計量損失金額

E.在損失事件收集工作中需要堅持的原則包括客觀性

正確答案:A、C、D

答案解析:在損失事件收集工作中需要堅持的原則一共有四點(diǎn)：（1）重要性，即在統(tǒng)計操作風(fēng)險損失事件時，要對損失金額較大和發(fā)生頻率較高的操作風(fēng)險損失事件進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注和確認(rèn)（選項A說法正確）；（2）及時性，即應(yīng)及時確認(rèn)、完整記錄、準(zhǔn)確統(tǒng)計操作風(fēng)險損失事件所導(dǎo)致的直接財務(wù)損失，避免因時效問題造成當(dāng)期統(tǒng)計數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確（選項C說法正確）；（3）統(tǒng)一性，即操作風(fēng)險損失事件的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)、范圍、程序和方法要保持相對一致，以確保統(tǒng)計結(jié)果客觀、準(zhǔn)確和具有可比性；（4）謹(jǐn)慎性，即對操作風(fēng)險損失事件進(jìn)行確認(rèn)時，要謹(jǐn)慎、客觀、公允地進(jìn)行統(tǒng)計，準(zhǔn)確計量損失金額（選項D說法正確）；（5）全面性，操作風(fēng)險損失事件統(tǒng)計內(nèi)容應(yīng)至少包含：損失事件發(fā)生的時間、發(fā)現(xiàn)的時間及損失確認(rèn)時間、業(yè)務(wù)條線名稱、損失事件類型、涉及金額、損失金額、緩釋金額、非財務(wù)影響、與信用風(fēng)險和市場風(fēng)險的交叉關(guān)系等。