2023年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、( )是銀行由于信息科技系統(tǒng)事件而引發(fā)的操作風(fēng)險?！締芜x題】

A.百年不遇的龍卷風(fēng)致使某銀行貯存的賬冊嚴(yán)重損毀

B.某銀行因為通訊系統(tǒng)設(shè)備老化而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷

C.某銀行財務(wù)制度不完善，會計差錯層出

D.某銀行員工小王未經(jīng)客戶授權(quán)而使用客戶的資金進行投資，造成客戶損失

正確答案:B

答案解析:信息科技系統(tǒng)事件：因信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運行、應(yīng)用開發(fā)、安全管理以及由于軟件產(chǎn)品、硬件設(shè)備、服務(wù)提供商等第三方因素，造成系統(tǒng)無法正常辦理或系統(tǒng)速度異常所導(dǎo)致的損失事件。選項B：“某銀行因為通訊系統(tǒng)設(shè)備老化而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷”屬于信息科技系統(tǒng)事件；選項A：“百年不遇的龍卷風(fēng)致使某銀行貯存的賬冊嚴(yán)重損毀”屬于外部事件；選項C：“某銀行財務(wù)制度不完善，會計差錯層出”屬于內(nèi)部流程；選項D：“某銀行員工小王未經(jīng)客戶授權(quán)而使用客戶的資金進行投資，造成客戶損失”屬于人員因素。

2、2020年4月，阿根廷三只國際債券利息到期后未在30日寬限內(nèi)償付，構(gòu)成外債違約，這屬于國別風(fēng)險中的（）。【單選題】

A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險

B.主權(quán)風(fēng)險

C.貨幣風(fēng)險

D.政治風(fēng)險

正確答案:B

答案解析:2020年4月，阿根廷三只國際債券利息到期后未在30日寬限內(nèi)償付，構(gòu)成外債違約。屬于主權(quán)風(fēng)險。

3、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中的資本監(jiān)管要求為(    )?！径噙x題】

A.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%

B.2.5%儲備資本要求和0-2.5%逆周期資本要求

C.若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長過快,商業(yè)銀行需再計提3%的逆周期超額資本

D.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%、8%

E.系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%

正確答案:A、B、D、E

答案解析:《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》全面引入了巴塞爾協(xié)議Ⅲ確立的資本監(jiān)管最新要求,資本監(jiān)管要求分為：（1）最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%（選項D正確）；（2）儲備資本要求和逆周期資本要求，包括2.5%的儲備資本要求和0～2.5%的逆周期資本要求（選項B正確）；（3）系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求，為1%（選項A正確）；（4）第二支柱資本要求。《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》實施后，通常情況下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%（選項E正確）。

4、銀保監(jiān)會在《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法》中規(guī)定，商銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)（），制定有效的流動性風(fēng)險應(yīng)急計劃?！径噙x題】

A.規(guī)模

B.復(fù)雜程度

C.風(fēng)險水平

D.市場影響力

E.組織架構(gòu)

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項ABCDE正確：流動性應(yīng)急機制是銀行流動性管理中必不可少的部分，也是滿足監(jiān)管合規(guī)的重要條件。如銀保監(jiān)會在《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法》中規(guī)定，商銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度、風(fēng)險水平、組織架構(gòu)及其市場影響力，制定有效的流動性風(fēng)險應(yīng)急計劃。

5、風(fēng)險識別包括（）兩個環(huán)節(jié)?！締芜x題】

A.感知風(fēng)險和檢測風(fēng)險

B.計量風(fēng)險和分析風(fēng)險

C.感知風(fēng)險和分析風(fēng)險

D.計量風(fēng)險和監(jiān)控風(fēng)險

正確答案:C

答案解析:風(fēng)險識別包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險兩個環(huán)節(jié)（選項C正確）。

6、下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的“外部事件”類別的是（）?！締芜x題】

A.交易錯誤

B.結(jié)算錯誤

C.洗錢

D.財務(wù)錯誤

正確答案:C

答案解析:選項C正確。洗錢是指違法分子通過各種手段將非法所得合法化的行為，是外部事件，其他三項是商業(yè)銀行內(nèi)部操作出現(xiàn)的錯誤，屬于內(nèi)部事件。

7、缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行長期收益的影響，而久期分析能夠?qū)首儎拥亩唐谟绊戇M行評估?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行短期收益的影響，而久期分析能夠計量利率風(fēng)險對銀行整體經(jīng)濟價值的影響。

8、信息披露具體披露的內(nèi)容和要求，可按（）三個方面確定?！締芜x題】

A.安全性、及時性和效益性

B.及時性、流動性和效益性

C.安全性、流動性和效益性

D.安全性、流動性和及時性

正確答案:C

答案解析:選項C正確。信息披露具體披露的內(nèi)容和要求，可按安全性、流動性和效益性三個方面確定。

9、（）是最常用的評價投資收益的方式?！締芜x題】

A.持有期收益率

B.到期收益率

C.預(yù)期收益率

D.絕對收益率

正確答案:A

答案解析:持有期收益率是最常用的評價投資收益的方式，是當(dāng)期資產(chǎn)總價值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。

10、以下（ ）不屬于違約概率模型?！締芜x題】

A.RiskCalc模型

B.Credit Monitor模型

C.Logit模型

D.邏輯回歸模型

正確答案:C

答案解析:在信用風(fēng)險管理領(lǐng)域，比較常用的違約概率模型包括邏輯回歸模型、RiskCale模型、KMV的Credit Monitor模型、風(fēng)險中性定價模型、死亡率模型等。 選項C：Logit模型屬于評分模型。