2022年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、2020年10月，TCFD發(fā)布《氣候風(fēng)險(xiǎn)管理指南》，將氣候風(fēng)險(xiǎn)管理與（）關(guān)鍵因素相結(jié)合?！径噙x題】

A.戰(zhàn)略和目標(biāo)設(shè)定

B.業(yè)績(jī)

C.信息溝通和報(bào)告

D.審閱和修訂

E.治理文化

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:2020年10月，氣候相關(guān)金融信息披露工作組（TCFD）發(fā)布《氣候風(fēng)險(xiǎn)管理指南》，提出以C0SO新版企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理整合框架為基礎(chǔ)，將氣候風(fēng)險(xiǎn)管理與治理文化、戰(zhàn)略和目標(biāo)設(shè)定、業(yè)績(jī)、審閱和修訂，信息溝通和報(bào)告5個(gè)關(guān)鍵因素相結(jié)合。

2、商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是（ ）?！締芜x題】

A.核心資本

B.附屬存款

C.核心存款

D.附屬資本

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確。從商業(yè)銀行融資流動(dòng)性的角度來看，零售存款相對(duì)穩(wěn)定，通常被看做是核心存款的重要組成部分。

3、壓力測(cè)試的作用包括前瞻性評(píng)估壓力情景下的風(fēng)險(xiǎn)暴露，識(shí)別定位業(yè)務(wù)的脆弱環(huán)節(jié)，改進(jìn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)狀況的理解，監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:壓力測(cè)試的六項(xiàng)基本作用包括：（1）前瞻性評(píng)估壓力情景下的風(fēng)險(xiǎn)暴露，識(shí)別定位業(yè)務(wù)的脆弱環(huán)節(jié)，改進(jìn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)狀況的理解，監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)。（2）對(duì)基于歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)模型進(jìn)行補(bǔ)充，識(shí)別和管理“尾部”風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)模型假設(shè)進(jìn)行評(píng)估。（3）關(guān)注新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)帶來的潛在風(fēng)險(xiǎn)。（4）評(píng)估銀行盈利、資本和流動(dòng)性承受壓力事件的能力，為銀行設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏好、制定資本和流動(dòng)性規(guī)劃提供依據(jù)。（5）支持內(nèi)外部對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好和改進(jìn)措施的溝通交流。（6）協(xié)助銀行制定改進(jìn)措施。

4、風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)理論假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)理論假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者。

5、商業(yè)銀行的產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面分析和識(shí)別并查找出風(fēng)險(xiǎn)原因的過程是新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指商業(yè)銀行的產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面分析和識(shí)別并查找出風(fēng)險(xiǎn)原因的過程。

6、為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)嚴(yán)守集中度限額，減少對(duì)高和較高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的業(yè)務(wù)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)做到：（1）“了解你的客戶”及所在國(guó)家（地區(qū)）風(fēng)險(xiǎn)。（2）嚴(yán)守集中度限額，減少對(duì)高和較高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的業(yè)務(wù)。（3）通過投保國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)來轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。（4）增加風(fēng)險(xiǎn)較低的第三國(guó)母公司或銀行的擔(dān)?；虺袃?。（5）以銀團(tuán)貸款方式分散風(fēng)險(xiǎn)或?qū)J款采取結(jié)構(gòu)性的安排。（6）吸引世界銀行、亞洲開發(fā)銀行等有政治影響力的多邊金融機(jī)構(gòu)參與項(xiàng)目。（7）合同中增加保護(hù)條款，一旦觸發(fā)，未提款的合約不再提款，已提款的合約需提前還款。（8）項(xiàng)目收入幣種與貸款幣種存在錯(cuò)配時(shí)，除了通常的套期保值方式外，可對(duì)資金的籌措、發(fā)放、收回約定幣種。（9）建立國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)黑名單，對(duì)黑名單國(guó)家實(shí)行禁入或經(jīng)批準(zhǔn)才可準(zhǔn)入。

7、交叉性金融風(fēng)險(xiǎn)傳染的間接傳染路徑有（）?！径噙x題】

A.通過流動(dòng)性進(jìn)行傳染

B.通過市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)進(jìn)行傳染

C.通過業(yè)務(wù)傳染

D.通過交易對(duì)手/合作機(jī)構(gòu)傳染

E.通過市場(chǎng)預(yù)期進(jìn)行傳染

正確答案:A、B、E

答案解析:選項(xiàng)ABE正確：交叉性金融風(fēng)險(xiǎn)傳染路徑可分為直接傳染路徑和間接傳染路徑。直接傳染路徑包括：通過業(yè)務(wù)直接傳染、通過交易對(duì)手/合作機(jī)構(gòu)直接傳染。間接傳染路徑包括：通過市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)進(jìn)行傳染、通過流動(dòng)性進(jìn)行傳染、通過市場(chǎng)預(yù)期進(jìn)行傳染。

8、下列（ ）是普遍認(rèn)為的有助于改善銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理具體做法?！径噙x題】

A.增強(qiáng)對(duì)客戶和公眾的透明度

B.將企業(yè)社會(huì)責(zé)任和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)相結(jié)合

C.保持與媒體的良好接觸

D.制定危機(jī)管理規(guī)劃

E.采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對(duì)抗思維面對(duì)客戶批評(píng)

正確答案:A、B、C、D

答案解析:聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體措施有：（1）強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)；（2）盡可能維護(hù)大對(duì)數(shù)利益持有者期望；（3）確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)；（4）增強(qiáng)對(duì)客戶和公眾的透明度（選項(xiàng)A正確）；（5）將企業(yè)社會(huì)責(zé)任和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)相結(jié)合（選項(xiàng)B正確）；（6）保持與媒體的良好接觸（選項(xiàng)C正確）；（7）制定危機(jī)管理規(guī)劃（選項(xiàng)D正確）；（8）加強(qiáng)對(duì)聲譽(yù)事件的對(duì)應(yīng)處置；（9）積極穩(wěn)妥應(yīng)對(duì)重大聲譽(yù)事件；（10）強(qiáng)化聲譽(yù)事件的考核問責(zé)。選項(xiàng)E：“采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對(duì)抗思維面對(duì)客戶批評(píng)”屬于傳統(tǒng)的危機(jī)處理方法，現(xiàn)在已經(jīng)不再適用。

9、下列關(guān)于壓力測(cè)試的說法錯(cuò)誤的是（ ）?！径噙x題】

A.壓力測(cè)試是一種風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量工具

B.壓力測(cè)試分析假定的、極端但可能發(fā)生的不利情景對(duì)銀行盈利能力、資本水平和流動(dòng)性的負(fù)面影響

C.用于對(duì)單家銀行、銀行集團(tuán)和銀行體系的脆弱性作出評(píng)估判斷并采取必要的改進(jìn)措施

D.壓力測(cè)試是一種風(fēng)險(xiǎn)管理工具

E.用于對(duì)多家銀行、銀行集團(tuán)和銀行體系的脆弱性作出評(píng)估判斷并采取必要的改進(jìn)措施

正確答案:A、E

答案解析:按照銀監(jiān)會(huì)2014年修訂的《商業(yè)銀行壓力測(cè)試指引（試行）》辦法，壓力測(cè)試是一種風(fēng)險(xiǎn)管理工具（選項(xiàng)A說法正確），分析假定的、極端但可能發(fā)生的不利情景對(duì)銀行盈利能力、資本水平和流動(dòng)性的負(fù)面影響，用于對(duì)單家銀行、銀行集團(tuán)和銀行體系的脆弱性作出評(píng)估判斷并采取必要的改進(jìn)措施（選項(xiàng)E說法正確）。

10、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（ ）?！締芜x題】

A.市場(chǎng)準(zhǔn)入

B.資本監(jiān)管

C.監(jiān)督檢查

D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A正確。市場(chǎng)準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，把好市場(chǎng)準(zhǔn)入關(guān)是保障銀行機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。