2021年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響的方法是( )?！締芜x題】

A.缺口分析

B.敏感性分析

C.情景分析

D.久期分析

正確答案:B

答案解析:選項B：敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響；選項A：缺口分析是將資產(chǎn)和負債按重新定價的期限劃分到不同的時間段，然后將資產(chǎn)和負債的差額加上表外頭寸，得到該時段內(nèi)的重新定價“缺口”，再乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入的影響；選項D：久期分析就是對各時段的缺口賦予相應(yīng)的敏感性權(quán)重，得到加權(quán)缺口，然后對所有時段的加權(quán)缺口進行匯總。

2、商業(yè)銀行釆取代銷方式承銷債券產(chǎn)生的頭寸、交易賬戶中的信用衍生產(chǎn)品頭寸，也應(yīng)計提利率風險資本?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行釆取包銷方式承銷債券產(chǎn)生的頭寸、交易賬戶中的信用衍生產(chǎn)品頭寸，也應(yīng)計提利率風險資本。

3、在商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營管理活動中，戰(zhàn)略風險進行識別層面不包括（）?！締芜x題】

A.宏觀戰(zhàn)略層面

B.中觀管理層面

C.中觀戰(zhàn)術(shù)層面

D.微觀執(zhí)行層面

正確答案:C

答案解析:在商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營管理活動中，戰(zhàn)略風險可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面進行識別。

4、（）是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容?！締芜x題】

A.經(jīng)營風險

B.風險管理

C.風險控制

D.防范風險

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行是否愿意承擔風險、能否有效管理和控制風險，直接決定了商業(yè)銀行的經(jīng)營成敗。因此，風險管理是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容。

5、關(guān)于以下銀行資本監(jiān)管的說法中，不正確的是（ ）?！締芜x題】

A.監(jiān)管實踐中，對資本充足率的監(jiān)管不應(yīng)該作為監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的依據(jù)

B.國內(nèi)外教訓反復證明，銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的盲目擴張是銀行業(yè)危機的主要原因

C.在現(xiàn)代銀行體系中，對各類銀行提出統(tǒng)一的最低資本要求，能夠降低銀行之間的不公平競爭

D.資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心

正確答案:A

答案解析:選項A說法不正確：在監(jiān)管實踐中,資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)；選項B說法正確：國內(nèi)外教訓反復證明，銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的盲目擴張是銀行業(yè)危機的主要原因；選項D說法正確：資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心；選項C說法正確：在現(xiàn)代銀行體系中，對各類銀行提出統(tǒng)一的最低資本要求，能夠降低銀行之間的不公平競爭。

6、中國銀監(jiān)會2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確提出了不同層次的監(jiān)管資本要求，包括（）?！径噙x題】

A.儲備資本要求和逆周期資本要求，包括2.5%的儲備資本要求和0~2.5%的逆周期資本要求

B.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求，為1%

C.針對特殊資產(chǎn)組合的特別資本要求和針對單家銀行的特定資本要求

D.最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和9%

E.最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為6%、7%和8%

正確答案:A、B、C

答案解析:中國銀監(jiān)會2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確提出了四個層次的監(jiān)管要求：1.最低資本要求。核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%（選項DE說法錯誤）。2.儲備資本要求和逆周期資本要求。包括2.5%的儲備資本要求和0~2.5%的逆周期資本要求。3.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求，為1%。4.以及針對特殊資產(chǎn)組合的特別資本要求和針對單家銀行的特定資本要求，即第二支柱資本要求。2013年1月1日《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》正式實施后，我國系統(tǒng)重要性和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%。

7、VaR值的局限性不包括（ ）。【單選題】

A.市場非流動性因素

B.單邊市場走勢極端情況

C.無法預測尾部極端損失的情況

D.無法反映高階非線性特征

正確答案:D

答案解析:VaR值的局限性包括無法預測尾部極端損失情況、單邊市場走勢極端情況、市場非流動性因素。選項D：無法反映高階非線性特征不屬于VaR值的局限性。

8、2016年銀行將100個客戶信用評級為BB級，2017年該批客戶中有3個違約，則3%表示（ ）。【單選題】

A.違約概率

B.違約頻率

C.違約損失率

D.貸款損失率

正確答案:B

答案解析:選項B正確。違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性，違約頻率是指通常所稱的違約率。違約概率是分析模型作出的事前預測，違約頻率是事后檢驗的結(jié)果。

9、下列風險監(jiān)測指標中，最能夠反映商業(yè)銀行審慎經(jīng)營狀況的是（）。【單選題】

A.預期損失率

B.貸款損失準備充足率

C.正常貸款遷徙率

D.不良資產(chǎn)/貸款率

正確答案:B

答案解析:貸款損失準備充足率=貸款實際計提準備/貸款應(yīng)提準備×100%，貸款實際計提準備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預計損失而實際計提的準備，該指標能夠反映商業(yè)銀行的審慎經(jīng)營狀況（選項B正確）。

10、過低或過高設(shè)置風險因子的變化幅度，都不會影響有效地開展壓力測試?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:過低或過高設(shè)置風險因子的變化幅度，都不利于有效地開展壓力測試。