2020年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、在銀行的實(shí)踐中，一些常用的限額指標(biāo)包括（  ）。【多選題】

A.信用風(fēng)險(xiǎn)限額

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額

C.操作風(fēng)險(xiǎn)限額

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額

E. 國(guó)別限額

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)ABCDE符合題意。在銀行的實(shí)踐中，一些常用的限額指標(biāo)包括：信用風(fēng)險(xiǎn)限額，例如單一客戶(hù)貸款集中度限額、單一集團(tuán)客戶(hù)授信集中度限額、行業(yè)限額；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額，例如交易賬戶(hù)VaR限額，產(chǎn)品或組合敞口限額、敏感度限額、止損限額；操作風(fēng)險(xiǎn)限額，例如操作風(fēng)險(xiǎn)損失率、監(jiān)管處罰率、千人重大操作風(fēng)險(xiǎn)事發(fā)率、千人發(fā)案率、案件風(fēng)險(xiǎn)率、操作風(fēng)險(xiǎn)事件敗訴率、信息系統(tǒng)主要業(yè)務(wù)時(shí)段可用率、操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本率；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額，例如流動(dòng)性比例、存貸比、流動(dòng)性覆蓋率 (LCR)、凈穩(wěn)定資金比例（NSFR)、流動(dòng)性缺口率、核心負(fù)債依存度、單日現(xiàn)金錯(cuò)配限額、一個(gè)月累計(jì)現(xiàn)金錯(cuò)配限額、最大十家存款集中度、最大十家金融同業(yè)集中度；國(guó)別限額，例如某一個(gè)國(guó)家的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口。除了在機(jī)構(gòu)層面 (法人或集團(tuán))設(shè)定總體風(fēng)險(xiǎn)限額外，部分銀行在某些特殊的業(yè)務(wù)條線(xiàn)，例如資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)條線(xiàn)，設(shè)置單獨(dú)的限額體系，控制各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。

2、商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理不應(yīng)當(dāng)僅僅停留在單筆貸款層面上，而應(yīng)當(dāng)在貸款組合的層面上進(jìn)行綜合考量，這是因?yàn)椋?）?！締芜x題】

A.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，有利于提高工作效率

B.組合層面上的風(fēng)險(xiǎn)管理以單筆貸款層面上的風(fēng)險(xiǎn)管理為基礎(chǔ)，同時(shí)又促進(jìn)后者的進(jìn)一步完善

C.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，有利于擴(kuò)大規(guī)模經(jīng)濟(jì)

D.貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性，貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總

正確答案:D

答案解析:商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理不應(yīng)當(dāng)僅僅停留在單筆貸款層面上，而應(yīng)當(dāng)在貸款組合的層面上進(jìn)行綜合考量，這是因?yàn)橘J款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性，貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總（選項(xiàng)D符合題意）。

3、信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括(    )?！径噙x題】

A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

D.違約風(fēng)險(xiǎn)

E.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A、D

答案解析:信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、違約風(fēng)險(xiǎn)（選項(xiàng)AD正確）。

4、巴塞爾委員會(huì)《有效銀行核心監(jiān)管原則（2012）》指出，內(nèi)部控制是風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有機(jī)組成部分，是銀行（  ）共同參與的， 通過(guò)制定和實(shí)施系統(tǒng)化的制度、程序和方法，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制?！径噙x題】

A.合作伙伴

B.董事會(huì)

C.高級(jí)管理層

D.全體員工

E.關(guān)聯(lián)企業(yè)

正確答案:B、C、D

答案解析: 巴塞爾委員會(huì)《有效銀行核心監(jiān)管原則（2012）》指出，內(nèi)部控制是風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有機(jī)組成部分，是銀行董事會(huì)、高級(jí)管理層和全體員工共同參與的（選項(xiàng)BCD符合題意）， 通過(guò)制定和實(shí)施系統(tǒng)化的制度、程序和方法，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制。

5、商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常是信用、市場(chǎng)、操作等重要風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合結(jié)果?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:雖然流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因，但實(shí)質(zhì)上，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)成因的復(fù)雜性決定了它既可以是資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)等不匹配等因素引發(fā)的直接風(fēng)險(xiǎn)，也可能是由于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的次生風(fēng)險(xiǎn)，也可能是由于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的次生風(fēng)險(xiǎn)，但同時(shí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)又可能引發(fā)其他風(fēng)險(xiǎn)，或進(jìn)一步加劇其他風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，使銀行蒙受?chē)?yán)重?fù)p失，甚至最終引發(fā)清償性風(fēng)險(xiǎn)。

6、廣義上講，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括三個(gè)方面，其中不包括( )?！締芜x題】

A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

C.產(chǎn)品準(zhǔn)入

D.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入

正確答案:C

答案解析:市場(chǎng)準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，市場(chǎng)準(zhǔn)入包括三個(gè)方面:（1）機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入：是指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立；（2）業(yè)務(wù)準(zhǔn)入：指按照審慎性標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開(kāi)辦新業(yè)務(wù)；（3）高級(jí)管理人員準(zhǔn)入：指對(duì)銀行機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可。選項(xiàng)C：產(chǎn)品準(zhǔn)入不屬于市場(chǎng)準(zhǔn)入，是混淆選項(xiàng)。

7、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理方法說(shuō)法不正確的是( )?！締芜x題】

A.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采取由下而上的方式

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)以及當(dāng)前和未來(lái)的資源制約等諸多方面的內(nèi)容

C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理的做法是根據(jù)既定的長(zhǎng)期戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo)，制定相關(guān)政策和流程來(lái)逐步實(shí)現(xiàn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理則是在戰(zhàn)略管理的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步考慮商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略實(shí)施方案中的潛在風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A說(shuō)法不正確：有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采取從上至下的方式，全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實(shí)可行的實(shí)施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中。

8、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是( )?！締芜x題】

A.對(duì)大多數(shù)銀行來(lái)說(shuō)，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中

C.對(duì)于衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，因此其潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來(lái)?yè)p失

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)A說(shuō)法錯(cuò)誤：對(duì)大多數(shù)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源；選項(xiàng)B說(shuō)法錯(cuò)誤：信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于表外業(yè)務(wù)中；選項(xiàng)C說(shuō)法錯(cuò)誤：對(duì)于衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此其潛在風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。

9、流動(dòng)性是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的情況下，能夠以合理成本及時(shí)獲得充足資金，以滿(mǎn)足資產(chǎn)增長(zhǎng)或履行到期債務(wù)的能力。從商業(yè)銀行流動(dòng)性來(lái)源看，流動(dòng)性可分為（）。【多選題】

A.資產(chǎn)流動(dòng)性

B.資本流動(dòng)性

C.負(fù)債流動(dòng)性

D.表外流動(dòng)性

E.表內(nèi)流動(dòng)性

正確答案:A、C、D

答案解析:流動(dòng)性是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的情況下，能夠以合理成本及時(shí)獲得充足資金，以滿(mǎn)足資產(chǎn)增長(zhǎng)或履行到期債務(wù)的能力。從商業(yè)銀行流動(dòng)性來(lái)源看，流動(dòng)性可分為資產(chǎn)流動(dòng)性、負(fù)債流動(dòng)性和表外流動(dòng)性（選項(xiàng)ACD正確）。

10、商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的過(guò)程中,因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)是指（   ）?！締芜x題】

A.法律風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:D

答案解析:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)別：（1）信用風(fēng)險(xiǎn)（2）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（3）操作風(fēng)險(xiǎn)（4）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（5）國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)（6）聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)（7）法律風(fēng)險(xiǎn)（8）戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的過(guò)程中,因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)（選項(xiàng)D符合題意）。