2021年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、（）是指將缺乏流動性但能夠產(chǎn)生可預(yù)計(jì)的未來現(xiàn)金流的資產(chǎn)（如銀行的貸款、企業(yè)的應(yīng)收賬款等），通過一定的結(jié)構(gòu)安排，對資產(chǎn)中的風(fēng)險與收益要素進(jìn)行分離、重新組合、打包，進(jìn)而轉(zhuǎn)換成為金融市場上可以出售并流通的證券的過程?！締芜x題】

A.實(shí)體資產(chǎn)證券化

B.證券資產(chǎn)證券化

C.現(xiàn)金資產(chǎn)證券化

D.信貸資產(chǎn)證券化

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D正確：廣義的資產(chǎn)證券化是指資產(chǎn)或資產(chǎn)組合采取證券資產(chǎn)這一價值形態(tài)的資產(chǎn)運(yùn)營方式，包括以下四類：（1）信貸資產(chǎn)證券化，是指將缺乏流動性但能夠產(chǎn)生可預(yù)計(jì)的未來現(xiàn)金流的資產(chǎn)（如銀行的貸款、企業(yè)的應(yīng)收賬款等），通過一定的結(jié)構(gòu)安排，對資產(chǎn)中的風(fēng)險與收益要素進(jìn)行分離、重新組合、打包，進(jìn)而轉(zhuǎn)換成為金融市場上可以出售并流通的證券的過程。（2）實(shí)體資產(chǎn)證券化，即實(shí)體資產(chǎn)向證券資產(chǎn)的轉(zhuǎn)換，是以實(shí)物資產(chǎn)和無形資產(chǎn)為基礎(chǔ)發(fā)行證券并上市的過程。（3）證券資產(chǎn)證券化，即證券資產(chǎn)的再證券化過程，就是將證券或證券組合作為基礎(chǔ)資產(chǎn)，再以其產(chǎn)生的現(xiàn)金流或現(xiàn)金流相關(guān)的變量為基礎(chǔ)發(fā)行證券的過程。（4）現(xiàn)金資產(chǎn)證券化，是指現(xiàn)金的持有者通過投資將現(xiàn)金轉(zhuǎn)化成證券的過程。

2、某企業(yè)于當(dāng)年初向商業(yè)銀行A申請了一筆1000萬元1年期專用機(jī)器設(shè)備抵押貸款。到年底時，由于企業(yè)財務(wù)狀況惡化，無法如期全額償還本金和利息。為了減少損失，銀行緊急與企業(yè)磋商進(jìn)行貸款重組，則下列重組措施可行的有（ ）?！径噙x題】

A.調(diào)整信貸產(chǎn)品

B.減少貸款額度

C.調(diào)整貸款期限

D.調(diào)整貸款利率

E.限制企業(yè)經(jīng)營活動

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:貸款重組的主要措施（包括但不限于）：（1）調(diào)整信貸產(chǎn)品（選項(xiàng)A正確）；（2）減少貸款額度（選項(xiàng)B正確）；（3）調(diào)整貸款期限（貸款展期或縮短貸款期限）（選項(xiàng)C正確）；（4）調(diào)整貸款利率（選項(xiàng)D正確）；（5）增加控制措施，限制企業(yè)經(jīng)營活動（選項(xiàng)E正確）。

3、巴塞爾委員會在《銀行公司治理原則》中同樣強(qiáng)調(diào)：有效的風(fēng)險限額水平應(yīng)能夠?qū)y行承擔(dān)風(fēng)險的行為制約在風(fēng)險偏好內(nèi)。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:巴塞爾委員會在《銀行公司治理原則》中同樣強(qiáng)調(diào)：有效的風(fēng)險限額水平應(yīng)能夠?qū)y行承擔(dān)風(fēng)險的行為制約在風(fēng)險偏好內(nèi)。

4、在資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)風(fēng)險管理框架中，按照約定積極履行基礎(chǔ)資產(chǎn)管理、運(yùn)營、維護(hù)職責(zé)，監(jiān)測基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量變化情況的是（）?！締芜x題】

A.管理人

B.原始權(quán)益人

C.增信機(jī)構(gòu)

D.資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D正確：資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)：（1）按照約定積極履行基礎(chǔ)資產(chǎn)管理、運(yùn)營、維護(hù)職責(zé)，監(jiān)測基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量變化情況；（2）按照約定及時歸集和劃轉(zhuǎn)現(xiàn)金流，防范基礎(chǔ)資產(chǎn)及其現(xiàn)金流與自身成相關(guān)參與機(jī)構(gòu)固有財產(chǎn)混同，維護(hù)專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)安全；（3）按照約定落實(shí)現(xiàn)金流歸集、不合格基礎(chǔ)資產(chǎn)贖回或替換、基礎(chǔ)資產(chǎn)循環(huán)購買和維護(hù)專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)安全的機(jī)制；（4）積極配合管理人及其他參與機(jī)構(gòu)和投資者開展風(fēng)險管理工作，發(fā)現(xiàn)影響專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)安全、投資者利益等風(fēng)險事項(xiàng)及時告知管理人。

5、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，通常分為（）?！締芜x題】

A.內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)

B.表內(nèi)數(shù)據(jù)、表外數(shù)據(jù)

C.資產(chǎn)數(shù)據(jù)、負(fù)債數(shù)據(jù)

D.公司數(shù)據(jù)、投資者數(shù)據(jù)

正確答案:A

答案解析:風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，需要收集的風(fēng)險信息/數(shù)據(jù)通常分為：內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)（選項(xiàng)A正確）。

6、中長期較為穩(wěn)定的負(fù)債占總負(fù)債的比例稱為（  ）?！締芜x題】

A.基礎(chǔ)負(fù)債比例

B.同業(yè)市場負(fù)債比例

C.核心負(fù)債比例

D.凈穩(wěn)定資金比例

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確。核心負(fù)債比例是指中長期較為穩(wěn)定的負(fù)債占總負(fù)債的比例。

7、風(fēng)險轉(zhuǎn)移分為(    )。【多選題】

A.正常轉(zhuǎn)移

B.非正常轉(zhuǎn)移

C.安全轉(zhuǎn)移

D.保險轉(zhuǎn)移

E.非保險轉(zhuǎn)移

正確答案:D、E

答案解析:風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。風(fēng)險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移（選項(xiàng)DE正確）。

8、合理的賬戶劃分是商業(yè)銀行開展有效的市場風(fēng)險計(jì)量監(jiān)控、準(zhǔn)確計(jì)量市場風(fēng)險監(jiān)管資本要求的基礎(chǔ)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:合理的賬戶劃分是商業(yè)銀行開展有效的市場風(fēng)險計(jì)量監(jiān)控、準(zhǔn)確計(jì)量市場風(fēng)險監(jiān)管資本要求的基礎(chǔ)。

9、與聲譽(yù)風(fēng)險不同，戰(zhàn)略風(fēng)險產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的決策層面和環(huán)節(jié)。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:與聲譽(yù)風(fēng)險相似，戰(zhàn)略風(fēng)險產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險等交織在一起。

10、商業(yè)因黃金價格波動而遭受損失，此風(fēng)險事件屬于（ ）?！締芜x題】

A.流動性風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.信用風(fēng)險

正確答案:B

答案解析:商業(yè)因黃金價格波動而遭受損失，此風(fēng)險事件屬于市場風(fēng)險中的匯率風(fēng)險（選項(xiàng)B正確）。