2021年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、下列屬于法人信貸業(yè)務(wù)的是( )。【單選題】

A.貼現(xiàn)業(yè)務(wù)

B.賬戶管理

C.現(xiàn)金庫(kù)箱

D.會(huì)計(jì)核算

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A正確。法人信貸業(yè)務(wù)是我國(guó)商業(yè)銀行最主要的業(yè)務(wù)種類之一，包括法人客戶貸款業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)。 選項(xiàng)B：賬戶管理屬于柜臺(tái)業(yè)務(wù)；選項(xiàng)C：現(xiàn)金庫(kù)箱屬于柜臺(tái)業(yè)務(wù)；選項(xiàng)D：會(huì)計(jì)核算屬于柜臺(tái)業(yè)務(wù)。

2、目前銀行業(yè)壓力測(cè)試實(shí)踐可以分為兩大類，分別是（）?！径噙x題】

A.針對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)承受能力為主的資本充足性壓力測(cè)試

B.針對(duì)銀行償付能力為主的資本充足性壓力測(cè)試

C.針對(duì)投資管理的流動(dòng)性壓力測(cè)試

D.針對(duì)資產(chǎn)負(fù)債管理的流動(dòng)性壓力測(cè)試

E.針對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制能力為主的資本充足性壓力測(cè)試

正確答案:B、D

答案解析:目前銀行業(yè)壓力測(cè)試實(shí)踐可以分為兩大類：（1）針對(duì)銀行償付能力為主的資本充足性壓力測(cè)試（選項(xiàng)B正確），（2）針對(duì)資產(chǎn)負(fù)債管理的流動(dòng)性壓力測(cè)試（選項(xiàng)D正確）。

3、根據(jù)重要性和內(nèi)部資本充足率評(píng)估報(bào)告用途不同，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)明確各類報(bào)告的（  ），確保報(bào)告信息與報(bào)送頻率滿足銀行管理的需要?！径噙x題】

A.發(fā)送范圍

B.報(bào)告內(nèi)容

C.詳略程度

D.報(bào)告展示形式

E.報(bào)告制作材料

正確答案:A、B、C

答案解析:選項(xiàng)ABC正確。根據(jù)重要性和內(nèi)部資本充足率評(píng)估報(bào)告用途不同，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)明確各類報(bào)告的發(fā)送范圍、報(bào)告內(nèi)容及詳略程度，確保報(bào)告信息與報(bào)送頻率滿足銀行管理的需要。

4、一般來(lái)說(shuō)，( )作為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的一部分，由風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)，并定期發(fā)布監(jiān)測(cè)報(bào)告?！締芜x題】

A.風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定

B.風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)

C.風(fēng)險(xiǎn)限額控制

D.風(fēng)險(xiǎn)限額識(shí)別

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確。風(fēng)險(xiǎn)限額管理包括風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)限額控制三個(gè)環(huán)節(jié)。一般來(lái)說(shuō)，限額監(jiān)測(cè)作為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的一部分，由風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)，并定期發(fā)布監(jiān)測(cè)報(bào)告。

5、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)在發(fā)生之前，商業(yè)銀行通常會(huì)表現(xiàn)為各種（ ）的明顯變化?！径噙x題】

A.內(nèi)部信號(hào)

B.外部信號(hào)

C.融資信號(hào)

D.投資信號(hào)

E.外部指標(biāo)

正確答案:A、B、E

答案解析:選項(xiàng)ABE正確。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)在發(fā)生之前，商業(yè)銀行通常會(huì)表現(xiàn)為各種內(nèi)、外部指標(biāo)／信號(hào)的明顯變化，隨時(shí)關(guān)注并監(jiān)測(cè)這些預(yù)警信號(hào)的變化和發(fā)展趨勢(shì)，有助于商業(yè)銀行及早發(fā)現(xiàn)并糾正導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的錯(cuò)誤行為／交易，適時(shí)采取正確的風(fēng)險(xiǎn)控制方法。

6、（   ） 是指對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來(lái)設(shè)定限額。【單選題】

A.敏感度限額

B.頭寸限額

C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額

D.止損限額

正確答案:C

答案解析:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)主要包括:頭寸限額、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額、止損限額、敏感度限額等。選項(xiàng)C正確。風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額（VaRLimits)是指對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來(lái)設(shè)定限額。

7、商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)確保其長(zhǎng)期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、( )和可利用資源緊密聯(lián)系在一起?！締芜x題】

A.中期目標(biāo)

B.可再生資源

C.風(fēng)險(xiǎn)管理措施

D.風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確。有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長(zhǎng)期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。

8、( )對(duì)金融機(jī)構(gòu)的一般事務(wù)及會(huì)計(jì)事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)?！締芜x題】

A.監(jiān)事會(huì)

B.黨委

C.紀(jì)委

D.董事會(huì)

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)治理的組織架構(gòu)包括董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)。選項(xiàng)A正確。監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。

9、在每個(gè)時(shí)間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負(fù)債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，就得到該時(shí)間段內(nèi)的重新定價(jià)( )。【單選題】

A.價(jià)值

B.缺口

C.頭寸

D.敞口

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確。將資產(chǎn)和負(fù)債按重新定價(jià)的期限劃分到不同的時(shí)間段，然后將資產(chǎn)和負(fù)債的差額加上表外頭寸，得到該時(shí)段內(nèi)的重新定價(jià)“缺口”，再乘以假定的利率變動(dòng)，得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入的影響。

10、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)滲透到商業(yè)銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和各個(gè)操作環(huán)節(jié)，覆蓋所有的部門(mén)和崗位，任何決策或操作均應(yīng)當(dāng)有案可查。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)滲透到商業(yè)銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和各個(gè)操作環(huán)節(jié)，覆蓋所有的部門(mén)和崗位，任何決策或操作均應(yīng)當(dāng)有案可查。