2020年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、違約概率的估計包括兩個層面：一是單一借款人的違約概率；二是某一信用等級所有借款人的違約概率?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:違約概率的估計包括兩個層面：一是單一借款人的違約概率；二是某一信用等級所有借款人的違約概率。

2、假設(shè)某銀行資本為1000，扣除項為400，信用風險加權(quán)資產(chǎn)為500，市場風險資本要求為200，則資本充足率為( )?！締芜x題】

A.15%

B.20%

C.33%

D.86%

正確答案:B

答案解析:資本充足率=（總資本-對應(yīng)資本扣減項）/[信用風險加權(quán)資產(chǎn)+12.5*(市場風險資本要求）+（操作風險資本要求）]*100%=（1000-400）/（500+12.5*200）*100%=20%（選項B正確）。

3、《商業(yè)銀行公司治理指引》中強調(diào)，高級管理人員應(yīng)當按照董事會要求，及時、準確、完整地向董事會報告有關(guān)本行（   ）?！径噙x題】

A.經(jīng)營業(yè)績

B.重要合同

C.財務(wù)狀況

D.風險狀況

E.經(jīng)營前景

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:《商業(yè)銀行公司治理指引》中強調(diào)，高級管理人員應(yīng)當按照董事會要求，及時、準確、完整地向董事會報告有關(guān)本行經(jīng)營業(yè)績、重要合同、財務(wù)狀況、風險狀況和經(jīng)營前景等情況（選項ABCDE正確）。

4、有價值的市場監(jiān)測信息不包括（）。【單選題】

A.股票價格

B.金融市場

C.債券市場

D.外匯市場

正確答案:B

答案解析:有價值的市場監(jiān)測信息包括但不限于：股票價格（包括股市整體表現(xiàn)以及與被監(jiān)管銀行業(yè)務(wù)有關(guān)的各個領(lǐng)域的次級指數(shù)），債券市場（貨幣市場、中期票據(jù)、長期債務(wù)、衍生工具、政府債券市場、信用違約價差指數(shù)等），外匯市場，商品市場，以及與特定產(chǎn)品掛鉤的指數(shù)，例如某些證券化產(chǎn)品指數(shù)。選項B：“金融市場”屬于混淆選項。

5、按照風險來源的不同，利率風險通常可以分為（ ）?！径噙x題】

A.期權(quán)性風險

B.結(jié)構(gòu)性風險

C.重新定價風險

D.基準風險

E.收益率曲線風險

正確答案:A、C、D、E

答案解析:選項ACDE正確。按照風險來源的不同，利率風險通?？梢苑譃橹匦露▋r風險、收益率曲線風險、基準風險和期權(quán)風險。

6、在其它條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值（ ）?！締芜x題】

A.越低

B.越高

C.變動方向不一定

D.不受影響

正確答案:B

答案解析:一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值越高（選項B正確）。

7、下列關(guān)于業(yè)務(wù)風險種類的說法中，正確的是（）。【多選題】

A.產(chǎn)品端，風險主要來源于合規(guī)風險和流動性風險

B.產(chǎn)品端，風險主要來源于市場風險和集中度風險

C.投資端，風險主要來源于市場風險和集中度風險

D.投資端，風險主要來源于聲譽風險和操作風險

E.產(chǎn)品端和投資端，風險均來源于合規(guī)風險和流動性風險

正確答案:A、C

答案解析:選項AC正確：資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)涉及的風險種類包括但不限于信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、聲譽風險、集中度風險、合規(guī)風險等，按照業(yè)務(wù)和風險實質(zhì)歸類管理各類風險。隨著資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)向凈值化和大類資產(chǎn)配置的方向邁進，應(yīng)關(guān)注各類風險的傳染、共振，防范交叉性風險。（1）產(chǎn)品端，風險主要來源于合規(guī)風險和流動性風險。（2）投資端，風險主要來源于市場風險和集中度風險。

8、假設(shè)資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，當其他條件不變時，當各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時，風險分散效果較差；當相關(guān)系數(shù)為負時，風險分散效果較好?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風險分散的效果會隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時，風險分散效果較差；當相關(guān)系數(shù)為負時，風險分散效果較好。

9、聲譽風險的最佳實踐操作包括（）?！径噙x題】

A.推行全面風險管理理念，改善公司治理

B.預先做好防范危機的準備

C.確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

D.制定危機管理規(guī)劃

E.盡量保持大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致

正確答案:A、B、C

答案解析:選項ABC正確。截至目前，國內(nèi)外金融機構(gòu)尚未開發(fā)出有效的聲譽風險管理量化技術(shù)，但普遍認為聲譽風險管理的最佳實踐操作是：推行全面風險管理理念，改善公司治理，并預先做好防范危機的準備；確保各類風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。 選項D：“制定危機管理規(guī)劃”是聲譽風險管理的具體做法；選項E：“盡量保持大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致”是聲譽風險管理的具體做法。

10、金融穩(wěn)定（  ）在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調(diào)了限額在傳導風險偏好方面的作用，要求應(yīng)將總體風險偏好分解到業(yè)務(wù)條線、法人實體、具體風險種類的限額?！締芜x題】

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.理事會

D.股東大會

正確答案:C

答案解析:選項C正確。金融穩(wěn)定理事會在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調(diào)了限額在傳導風險偏好方面的作用，要求應(yīng)將總體風險偏好分解到業(yè)務(wù)條線、法人實體、具體風險種類的限額。