2021年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、下列（ ）是普遍認(rèn)為的有助于改善銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理具體做法?！径噙x題】

A.增加對(duì)客戶/公眾的透明度

B.將銀行的社會(huì)責(zé)任感和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合起來(lái)

C.保持與媒體的良好接觸

D.制定危機(jī)管理規(guī)劃

E.采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對(duì)抗思維面對(duì)客戶批評(píng)

正確答案:A、B、C、D

答案解析:風(fēng)險(xiǎn)管理的具體做法有：（1）強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)；（2）確保實(shí)現(xiàn)承諾；（3）確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)；（4）盡可能維護(hù)大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致；（5）增強(qiáng)對(duì)客戶／公眾的透明度（選項(xiàng)A正確）；（6）將商業(yè)銀行的企業(yè)社會(huì)責(zé)任（Corporate Social Responsibility, CSR）和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合起來(lái)，是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的另一個(gè)重要層面（選項(xiàng)B正確）；（7）保持與媒體的良好接觸（選項(xiàng)C正確）；（8）制定危機(jī)管理規(guī)劃（選項(xiàng)D正確）。選項(xiàng)E：“采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對(duì)抗思維面對(duì)客戶批評(píng)”屬于傳統(tǒng)的危機(jī)處理方法，現(xiàn)在已經(jīng)不再適用。

2、作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，久期分析通常用來(lái)衡量商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重于分析（ ）。【單選題】

A.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)期影響

B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的短期影響

C.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的短期影響

D.利率變動(dòng)的長(zhǎng)期影響

正確答案:D

答案解析:作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，久期分析通常用來(lái)衡量商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重于分析利率變動(dòng)的長(zhǎng)期影響（選項(xiàng)D正確）。

3、( )代表了國(guó)際先進(jìn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐,符合巴塞爾新資本協(xié)議和各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要基石?！締芜x題】

A.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理

B.全面風(fēng)險(xiǎn)管理

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理

D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式大致經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段：（1）20世紀(jì)60年代以前，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；（2）20世紀(jì)60年代，負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；（3）20世紀(jì)70年代，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；（4）20世紀(jì)80年代以后，全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段。選項(xiàng)B正確。全面風(fēng)險(xiǎn)管理代表了國(guó)際先進(jìn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐，符合巴塞爾新資本協(xié)議和各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要基石。

4、除了定性風(fēng)險(xiǎn)分析和監(jiān)控，銀行應(yīng)使用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和建模技巧，但不能替代定性風(fēng)險(xiǎn)分析和監(jiān)控。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:除了定性風(fēng)險(xiǎn)分析和監(jiān)控，銀行應(yīng)使用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和建模技巧，但不能替代定性風(fēng)險(xiǎn)分析和監(jiān)控。

5、即使發(fā)現(xiàn)利益持有者的期望和商業(yè)銀行的實(shí)施能力相沖突時(shí)，出于聲譽(yù)考慮，商業(yè)銀行也必須承受?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:確保實(shí)現(xiàn)承諾：無(wú)論對(duì)利益持有者作出何種承諾，商業(yè)銀行都必須努力兌現(xiàn)，如果因各種原因無(wú)法實(shí)現(xiàn)承諾，則必須作出明確、誠(chéng)懇的解釋。

6、（）是銀行持股人的永久性資本投入?！締芜x題】

A.自有資本

B.監(jiān)管資本

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.賬面資本

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D正確：賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入，即資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益，主要包括普通股股本/實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)、投資重估儲(chǔ)備、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備等，即資產(chǎn)負(fù)債表上銀行總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的剩余部分。賬面資本是銀行資本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實(shí)際擁有的資本水平。

7、日常國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測(cè)應(yīng)遵循（  ）原則。【多選題】

A.全面性

B.完整性

C.及時(shí)性

D.客觀性

E.獨(dú)立性

正確答案:B、C、E

答案解析:日常國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測(cè)應(yīng)遵循完整性、獨(dú)立性和及時(shí)性原則（選項(xiàng)BCE正確）。

8、在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是( )?！締芜x題】

A.組合在戰(zhàn)略層面的重要性

B.經(jīng)濟(jì)前景

C.收益率

D.過(guò)去的組合集中情況

正確答案:D

答案解析:在確定資本分配的權(quán)重時(shí)，需要考慮的因素包括：組合在戰(zhàn)略層面上的重要性、經(jīng)濟(jì)前景（宏觀經(jīng)濟(jì)狀況預(yù)測(cè)）、目前的組合集中情況和收益率。選項(xiàng)D：過(guò)去的組合集中情況說(shuō)法錯(cuò)誤。

9、根據(jù)所考慮因素的復(fù)雜性，壓力測(cè)試可以分為（）?！径噙x題】

A.敏感性測(cè)試

B.情景分析

C.情景測(cè)試

D.敏感性分析

E.高級(jí)計(jì)量法

正確答案:A、C

答案解析:根據(jù)所考慮因素的復(fù)雜性，壓力測(cè)試可以分為敏感性測(cè)試和情景測(cè)試（選項(xiàng)AC正確）。

10、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。【單選題】

A.商業(yè)銀行不能利用資產(chǎn)組合分散風(fēng)險(xiǎn)的原理降低風(fēng)險(xiǎn)

B.商業(yè)銀行通常運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理策略有風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

C.商業(yè)銀行采用高級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法就一定能夠降低監(jiān)管資本要求

D.建立和完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系是商業(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值的唯一手段

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B表述最恰當(dāng)：商業(yè)銀行通常運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理策略有風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償五種。選項(xiàng)A表述不恰當(dāng)：商業(yè)銀行可以利用資產(chǎn)組合分散風(fēng)險(xiǎn)的原理降低風(fēng)險(xiǎn)；選項(xiàng)C表述不恰當(dāng)：商業(yè)銀行采用高級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法不一定能夠降低監(jiān)管資本要求；選項(xiàng)D表述不恰當(dāng)：建立和完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系不是商業(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值的唯一辦法，還有其他方法。