2022年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、常用的限額指標(biāo)中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額不包括的是（  ）?！締芜x題】

A.流動(dòng)性比例

B.存貸比

C.凈穩(wěn)定資金比例

D. 單一集團(tuán)客戶授信集中度限額

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D：單一客戶貸款集中度限額屬于信用風(fēng)險(xiǎn)限額。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額，例如流動(dòng)性比例、存貸比、流動(dòng)性覆蓋率 (LCR)、凈穩(wěn)定資金比例（NSFR)、流動(dòng)性缺口率、核心負(fù)債依存度、單日現(xiàn)金錯(cuò)配限額、一個(gè)月累計(jì)現(xiàn)金錯(cuò)配限額、最大十家存款集中度、最大十家金融同業(yè)集中度。

2、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略的說法正確的是( )。【多選題】

A.風(fēng)險(xiǎn)分散是通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的方法

B.風(fēng)險(xiǎn)對沖是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避主要通過經(jīng)濟(jì)資本配置來實(shí)現(xiàn)

E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事前對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)A說法正確：風(fēng)險(xiǎn)分散是通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的方法；選項(xiàng)B說法正確：風(fēng)險(xiǎn)對沖是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法；選項(xiàng)C說法正確：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移；選項(xiàng)D說法正確：在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避主要通過經(jīng)濟(jì)資本配置來實(shí)現(xiàn) ；選項(xiàng)E說法正確：風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事前對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償  。

3、在某個(gè)國家或地區(qū)出現(xiàn)不穩(wěn)定因素或可能發(fā)生危機(jī)的情況下, 應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新對該國家或地區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)評估?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:在特定國家或地區(qū)出現(xiàn)不穩(wěn)定因素或可能發(fā)生危機(jī)的情況下, 應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新對該國家或地區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)評估。

4、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)確保半年一次對恢復(fù)計(jì)劃和處置計(jì)劃進(jìn)行一次全面重檢?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:金融機(jī)構(gòu)應(yīng)確保每年對恢復(fù)計(jì)劃和處置計(jì)劃進(jìn)行一次全面重檢，并在業(yè)務(wù)模式、管理架構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)狀況或外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)及時(shí)更新。

5、商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系包括的內(nèi)容有（   ）?！径噙x題】

A.有效的董事會(huì)和高級管理層的治理結(jié)構(gòu)

B.可靠的獨(dú)立驗(yàn)證機(jī)制

C. 完善的市場風(fēng)險(xiǎn)管理流程

D.嚴(yán)格的內(nèi)部控制和審計(jì)

E. 完備、可靠的IT系統(tǒng)

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系包括的內(nèi)容有：有效的董事會(huì)和高級管理層的治理結(jié)構(gòu)、全面的市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策、完善的市場風(fēng)險(xiǎn)管理流程、完備可靠的IT系統(tǒng)、可靠的獨(dú)立驗(yàn)證機(jī)制、嚴(yán)格的內(nèi)部控制和審計(jì)（選項(xiàng)ABCDE符合題意）。

6、商業(yè)銀行各主要風(fēng)險(xiǎn)的壓力測試結(jié)果將作為風(fēng)險(xiǎn)偏好制定的基礎(chǔ)，也是未來五年或十年資本規(guī)劃制定的重要依據(jù)。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:巴塞爾協(xié)議Ⅱ第二支柱要求，商業(yè)銀行應(yīng)建立面向內(nèi)部資本評估的全面風(fēng)險(xiǎn)壓力測試體系。各主要風(fēng)險(xiǎn)的壓力測試結(jié)果將作為風(fēng)險(xiǎn)偏好制定的基礎(chǔ)，也是未來三年或五年資本規(guī)劃制定的重要依據(jù)。

7、關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，正確的有(    )。【多選題】

A.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場利率下降會(huì)導(dǎo)致凈利息收益增加

B.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場利率上升會(huì)導(dǎo)致凈利息收益增加

C.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場利率上升會(huì)導(dǎo)致凈利息收益增加

D.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場利率下降會(huì)導(dǎo)致凈利息收益增加

E.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債的缺口為0時(shí)，市場利率微小變化對凈利息收益無影響

正確答案:A、C、E

答案解析:選項(xiàng)D表述錯(cuò)誤：資產(chǎn)敏感型缺口：市場利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。選項(xiàng)B表述錯(cuò)誤：負(fù)債敏感性缺口：市場利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。

8、（）可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會(huì)動(dòng)蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)?！締芜x題】

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.國別風(fēng)險(xiǎn)

D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確。國別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件,導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù),或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失,或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)。

9、若某債券的久期是7年，市場利率為3.65%，則該債券的修正久期為（）。【單選題】

A.3.65

B.7

C.6.75

D.1.65

正確答案:C

答案解析:修正久期=久期/（1+市場利率）=7/（1+3.65%）=6.75。

10、由于氣候風(fēng)險(xiǎn)具有（）特征，商業(yè)銀行傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)評估方法無法適應(yīng)和滿足氣候風(fēng)險(xiǎn)的評估需求?！径噙x題】

A.非線性

B.低延遲性

C.全局性和系統(tǒng)性

D.更長的時(shí)間跨度和長期影響

E.高度不確定性

正確答案:A、C、D、E

答案解析:氣候風(fēng)險(xiǎn)具有以下特征：1.高度不確定性2.更長的時(shí)間跨度和長期影響3.非線性4.全局性和系統(tǒng)性由于以上因素，商業(yè)銀行傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)評估方法無法適應(yīng)和滿足氣候風(fēng)險(xiǎn)的評估需求。同時(shí)，對氣候風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知程度，通常會(huì)影響商業(yè)銀行推出氣候風(fēng)險(xiǎn)管理措施的力度及采取綠色低碳投資策略的積極性。