2021年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、趨勢(shì)分析通過分析多家銀行不同時(shí)期的優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及占比，得出覆蓋短期流動(dòng)性缺口能力的變化情況?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:趨勢(shì)分析通過分析單家銀行不同時(shí)期的優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及占比，得出覆蓋短期流動(dòng)性缺口能力的變化情況。

2、(    )是商業(yè)銀行最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu),(    )承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任?！締芜x題】

A.股東大會(huì),董事會(huì)

B.股東大會(huì),監(jiān)事會(huì)

C.董事會(huì),高級(jí)管理層

D.董事會(huì),董事會(huì)

正確答案:D

答案解析:董事會(huì)是商業(yè)銀行最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu),董事會(huì)承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任（選項(xiàng)D正確）。

3、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的控制要點(diǎn)包括（ ）?！径噙x題】

A.強(qiáng)化個(gè)貸審貸責(zé)任約束機(jī)制，細(xì)化個(gè)貸責(zé)任追究制度

B.優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改進(jìn)操作流程，重點(diǎn)發(fā)展以質(zhì)押和抵押為擔(dān)保方式的個(gè)貸業(yè)務(wù)，審慎發(fā)展個(gè)人信用和自然人保證貸款

C.實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)約束機(jī)制，將客戶經(jīng)理的貸款發(fā)放規(guī)模與其收入和獎(jiǎng)勵(lì)掛鉤

D.成立個(gè)人信貸業(yè)務(wù)中心，由中心進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)查和審批，實(shí)現(xiàn)專業(yè)化經(jīng)營(yíng)和管理

E.實(shí)行個(gè)貸業(yè)務(wù)集約化管理，提升管理層次，實(shí)現(xiàn)審貸部門分離

正確答案:A、B、D、E

答案解析:選項(xiàng)C說(shuō)法有誤：建立責(zé)任制的同時(shí)實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)約束機(jī)制，將客戶經(jīng)理的貸款發(fā)放質(zhì)量與其收入掛鉤。

4、只有國(guó)家所有的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所提供的服務(wù)或產(chǎn)品都具有一定的公共性質(zhì)，而非國(guó)家所有的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所提供的服務(wù)或產(chǎn)品則不具有公共性質(zhì)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:無(wú)論是國(guó)家所有還是非國(guó)家所有的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所提供的服務(wù)或產(chǎn)品都具有一定的公共性質(zhì)，應(yīng)當(dāng)接受作為公共權(quán)力機(jī)構(gòu)的政府或其授權(quán)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管。

5、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的有“三道防線”，屬于“第二道防線”的部門有（ ）?！径噙x題】

A.營(yíng)業(yè)部

B.審計(jì)稽核部

C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

D.合規(guī)部門

E.人力資源部

正確答案:C、D

答案解析:巴塞爾委員會(huì)2015年發(fā)布的《銀行公司治理原則》強(qiáng)調(diào)了“三道防線”在風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的作用，指出風(fēng)險(xiǎn)治理框架中應(yīng)包括建立“三道防線”及清晰的職責(zé)描述。風(fēng)險(xiǎn)管理部門和合規(guī)部門是笫二道風(fēng)險(xiǎn)防線（選項(xiàng)CD正確）。風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)估業(yè)務(wù)部門承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。合規(guī)部門負(fù)責(zé)定期監(jiān)控銀行對(duì)于法律、公司治理規(guī)則、監(jiān)管規(guī)定、行為規(guī)范和政策的執(zhí)行情況。風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)管理部門均應(yīng)獨(dú)立于業(yè)務(wù)條線部門。

6、關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)、收益與損失之間的關(guān)系，下列描述正確的有（）?！径噙x題】

A.沒有風(fēng)險(xiǎn)就沒有收益

B.風(fēng)險(xiǎn)是指未來(lái)結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性

C.未來(lái)收益或損失可以被事先確定，則不存在風(fēng)險(xiǎn)

D.未來(lái)收益或損失不能被事先確定，則存在風(fēng)險(xiǎn)

E.未來(lái)收益或損失不能被事先確定，則不一定存在風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A、B、C、D

答案解析:選項(xiàng)E描述不正確：風(fēng)險(xiǎn)是指未來(lái)結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性，如果未來(lái)收益或損失不能被事先確定，則存在風(fēng)險(xiǎn)。

7、市場(chǎng)約束參與方不包括（）?！締芜x題】

A.監(jiān)管部門

B.股東

C.外部中介機(jī)構(gòu)

D.個(gè)人存款人

正確答案:D

答案解析:市場(chǎng)約束參與方包括：監(jiān)管部門、公眾存款人、股東、其他債權(quán)人、外部中介機(jī)構(gòu)和其他參與方。選項(xiàng)D：個(gè)人存款人屬于混淆選項(xiàng)。

8、（  ）是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理必不可少的環(huán)節(jié)?！締芜x題】

A.設(shè)定限額

B.建立限額體系

C.調(diào)整限額

D.建立限額管控流程

正確答案:A

答案解析:設(shè)定限額是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理必不可少的環(huán)節(jié)（選項(xiàng)A符合題意）。

9、關(guān)于抵押品管理，下列說(shuō)法正確的是（）?！径噙x題】

A.抵押品管理實(shí)際上是日常管理最常用的手段

B.銀行往往首先使用抵押的方式獲得流動(dòng)性

C.銀行往往首先使用資產(chǎn)出售的方式獲得流動(dòng)性

D.國(guó)內(nèi)的銀行間市場(chǎng)上，回購(gòu)的交易頻率和市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)高于債券交易

E.為了能夠快速及時(shí)地通過抵押品方式獲得流動(dòng)性，銀行應(yīng)建立良好的抵押品管理機(jī)制

正確答案:A、B、D、E

答案解析:選項(xiàng)C說(shuō)法不正確：銀行往往首先使用抵押的方式獲得流動(dòng)性，而非資產(chǎn)出售的方式。

10、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)A=2000億元,負(fù)債L=1700億元,資產(chǎn)久期為DA=6年,負(fù)債久期為DL=3年,根據(jù)久期分析法,如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價(jià)值(     )。【單選題】

A.減少33.02億元

B.增加33.17億元

C.減少33.17億元

D.增加33.02億元

正確答案:A

答案解析:資產(chǎn)變化的=-2000×6×0.5%÷（1+4.5%）=-57.416   負(fù)債變化的=-1700×3×0.5%÷（1+4.5%）=-24.402  整體價(jià)值=資產(chǎn)-負(fù)債=-33.02