2022年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、商業(yè)銀行對交易賬簿進(jìn)行市值重估時(shí)常采用的方法有( )?！径噙x題】

A.使用凈現(xiàn)值

B.使用賬面價(jià)值

C.盯住市場價(jià)格，按照當(dāng)前市場價(jià)格計(jì)值

D.使用歷史價(jià)值

E.按照有關(guān)模型計(jì)算價(jià)值

正確答案:C、E

答案解析:選項(xiàng)DE符合題意。交易賬簿業(yè)務(wù)主要受公允價(jià)值變動(dòng)對盈利能力的影響，每日計(jì)量其公允價(jià)值通常按市場價(jià)格計(jì)價(jià)（Mark-to-Market,盯市），當(dāng)缺乏可參考的市場價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)（Mark-to-Model，盯模）。

2、銀行根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險(xiǎn)管理水平，基于內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素，建立操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型以 計(jì)算本行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的方法是（）?！締芜x題】

A.基本法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.高級(jí)計(jì)量法

D.新標(biāo)準(zhǔn)法

正確答案:C

答案解析:高級(jí)計(jì)量法是銀行根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險(xiǎn)管理水平，基于內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素，建立操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型以 計(jì)算本行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的方法。

3、下列不屬于銀行監(jiān)管法律框架的是（  ）?！締芜x題】

A.法律

B.行政法規(guī)

C.規(guī)章

D.自律組織

正確答案:D

答案解析:在我國，按照法律的效力等級(jí)劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個(gè)層級(jí)的法律規(guī)范構(gòu)成。選項(xiàng)D：“自律組織”不屬于銀行監(jiān)管法律框架。

4、下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)類別的有(     )?！径噙x題】

A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

B.商品價(jià)格波動(dòng)

C.違約風(fēng)險(xiǎn)

D.金融資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)

E.市場風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A、C

答案解析:選項(xiàng)B：商品價(jià)格波動(dòng)屬于市場風(fēng)險(xiǎn)；選項(xiàng)D：金融資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)屬于市場風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)和違約風(fēng)險(xiǎn)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)。

5、一般來說，評(píng)價(jià)一個(gè)回歸模型擬合效果的方法有（）。【多選題】

A.修正久期

B.殘差圖

C.最小二乘準(zhǔn)則

D.擬合優(yōu)度

E.均方誤差

正確答案:B、D、E

答案解析:一般來說，可以用殘差圖、均方誤差、擬合優(yōu)度、模型擬合優(yōu)良性評(píng)價(jià)準(zhǔn)則等來評(píng)價(jià)一個(gè)回歸模型的擬合效果。

6、專家系統(tǒng)的突出特點(diǎn)在于將信貸專家的經(jīng)驗(yàn)和判斷作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)，這種主觀性很強(qiáng)的方法/體系帶來的一個(gè)突出問題是對信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估缺乏一致性?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:專家系統(tǒng)的突出特點(diǎn)在于將信貸專家的經(jīng)驗(yàn)和判斷作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)，這種主觀性很強(qiáng)的方法/體系帶來的一個(gè)突出問題是對信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估缺乏一致性。

7、壓力情景的設(shè)計(jì)要求側(cè)重于普通事件的刻畫。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:雖然壓力情景的設(shè)計(jì)要求側(cè)重于極端事件的刻畫，但也不能脫離當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢和市場趨勢，憑空產(chǎn)生出虛擬的極端情景。

8、下列哪項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)成因(  )。【單選題】

A.業(yè)務(wù)管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理

B.監(jiān)督管理滯后，內(nèi)部控制薄弱

C.電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的代理業(yè)務(wù)系統(tǒng)

D.電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D：電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)屬于資金交易業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的成因。

9、風(fēng)險(xiǎn)政策是一系列的風(fēng)險(xiǎn)管理制度規(guī)定，目的是確保銀行的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、緩釋和監(jiān)控能力與銀行的（    ）相匹配?！径噙x題】

A.資本

B.規(guī)模

C.復(fù)雜性

D.風(fēng)險(xiǎn)狀況

E.負(fù)債

正確答案:B、C、D

答案解析:風(fēng)險(xiǎn)政策是一系列的風(fēng)險(xiǎn)管理制度規(guī)定，目的是確保銀行的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、緩釋和監(jiān)控能力與銀行的規(guī)模、復(fù)雜性及風(fēng)險(xiǎn)狀況相匹配（選項(xiàng)BCD符合題意）。

10、在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，通常將（）作為刻畫風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)?！締芜x題】

A.方差

B.標(biāo)準(zhǔn)差

C.未來收益率

D.預(yù)期收益率

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確。在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，用σ表示方差的平方根，即標(biāo)準(zhǔn)差，通常將標(biāo)準(zhǔn)差作為刻畫風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)。