2021年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與市場有關(guān)的因素不包括（ ）?！締芜x題】

A.聲譽

B.利率水平

C.經(jīng)濟周期

D.宏觀經(jīng)濟政策

正確答案:A

答案解析:客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與市場有關(guān)的因素包括：經(jīng)濟周期、宏觀經(jīng)濟政策、利率水平。選項A：聲譽是與借款人有關(guān)的因素。

2、中國銀監(jiān)會2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確提出了不同層次的監(jiān)管資本要求，包括（）?！径噙x題】

A.儲備資本要求和逆周期資本要求，包括2.5%的儲備資本要求和0~2.5%的逆周期資本要求

B.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求，為1%

C.針對特殊資產(chǎn)組合的特別資本要求和針對單家銀行的特定資本要求

D.最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和9%

E.最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為6%、7%和8%

正確答案:A、B、C

答案解析:中國銀監(jiān)會2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確提出了四個層次的監(jiān)管要求：1.最低資本要求。核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%。2.儲備資本要求和逆周期資本要求。包括2.5%的儲備資本要求和0~2.5%的逆周期資本要求（選項A正確）。3.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求，為1%（選項B正確）。4.以及針對特殊資產(chǎn)組合的特別資本要求和針對單家銀行的特定資本要求，即第二支柱資本要求（選項C正確）。2013年1月1日《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》正式實施后，我國系統(tǒng)重要性和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%。

3、對于不可管理的風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是( )?！径噙x題】

A.風(fēng)險分散

B.風(fēng)險對沖

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險規(guī)避

E.風(fēng)險補償

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略：（1）風(fēng)險分散（2）風(fēng)險對沖（3）風(fēng)險轉(zhuǎn)移（4）風(fēng)險規(guī)避（5）風(fēng)險補償。風(fēng)險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的方法，風(fēng)險對沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險。風(fēng)險分散和風(fēng)險對沖策略同時適用于可管理的風(fēng)險與不可管理的風(fēng)險；風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險補償只適用于對于不可管理的風(fēng)險。因此對于不可管理的風(fēng)險，商業(yè)銀行風(fēng)險管理的五種策略都是適用的（選項ABCDE正確）。

4、風(fēng)險管理的目標(biāo)是( )?！締芜x題】

A.消除風(fēng)險

B.實現(xiàn)收益最大化

C.實現(xiàn)收益和風(fēng)險的平衡

D.降低風(fēng)險

正確答案:C

答案解析:風(fēng)險管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險，而是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡（選項C正確）。

5、下列不屬于聲譽風(fēng)險管理體系內(nèi)容的是( )?！締芜x題】

A.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化

B.有明確記載的危機處理／決策流程

C.強化聲譽風(fēng)險管理培訓(xùn)

D.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

正確答案:C

答案解析:效的聲譽風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)重點強調(diào)以下內(nèi)容：（1）明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念；（2）有明確記載的聲譽風(fēng)險管理政策和流程；（3）深入理解不同利益持有者（如股東、員工、客戶、監(jiān)管機構(gòu)、社會公眾等）對自身的期望值；（4）培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化；（5）建立強大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險事件的早期預(yù)警；（6）努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問題時及時糾正；（7）建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價值的實現(xiàn)；（8）利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶；（9）建立公開、誠懇的內(nèi)外部交流機制，盡量滿足不同利益持有者的要求；（10）有明確記載的危機處理／決策流程。選項C：強化聲譽風(fēng)險管理培訓(xùn)屬于商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理的具體做法。

6、戰(zhàn)略風(fēng)險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:戰(zhàn)略風(fēng)險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值。

7、債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期（ ）天以上（含），則被視為違約?！締芜x題】

A.30

B.60

C.90

D.180

正確答案:C

答案解析:選項C正確。債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上（含），則被視為違約。

8、銀行面臨的結(jié)算風(fēng)險、違約風(fēng)險屬于（  ）?！締芜x題】

A.市場風(fēng)險

B.信用風(fēng)險

C.流動性風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別：（1）信用風(fēng)險（2）市場風(fēng)險（3）操作風(fēng)險（4）流動性風(fēng)險（5）國別風(fēng)險（6）聲譽風(fēng)險（7）法律風(fēng)險（8）戰(zhàn)略風(fēng)險。選項B正確。信用風(fēng)險是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟主體造成損失的風(fēng)險，因此又被稱為違約風(fēng)險。作為一種特殊的信用風(fēng)險，結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險。

9、根據(jù)商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級法，不同信用等級的客戶，其違約風(fēng)險與信用等級之間的變化趨勢應(yīng)當(dāng)為（）?！締芜x題】

A.違約風(fēng)險隨信用等級的下降而呈加速下降的趨勢

B.違約風(fēng)險隨信用等級的下降而呈加速上升的趨勢

C.違約風(fēng)險隨信用等級的上升而呈加速上升的趨勢

D.上述說法均錯誤

正確答案:B

答案解析:客戶評級必須具有兩大功能：（1）能夠有效區(qū)分違約客戶，即不同信用等級的客戶違約風(fēng)險隨信用等級的下降而呈加速上升的趨勢（選項B正確）；（2）能夠準(zhǔn)確量化客戶違約風(fēng)險，即能夠估計各信用等級的違約概率，并將估計的違約概率與實際違約頻率的誤差控制在一定范圍內(nèi)。

10、巴塞爾委員會在對銀行資產(chǎn)按流動性分類計算資產(chǎn)流動性時，抵押給第三方的資產(chǎn)應(yīng)從各類資產(chǎn)中扣除?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:巴塞爾委員會在對銀行資產(chǎn)按流動性分類計算資產(chǎn)流動性時，抵押給第三方的資產(chǎn)應(yīng)從各類資產(chǎn)中扣除。