2021年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、（）規(guī)則應(yīng)在嚴(yán)格遵循監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定和要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險計量和管理水平來確定?！締芜x題】

A.國別風(fēng)險敞口識別

B.國別風(fēng)險敞口計量

C.國別風(fēng)險敞口監(jiān)控

D.國別風(fēng)險敞口評估

正確答案:B

答案解析:選項B正確。國別風(fēng)險敞口計量規(guī)則應(yīng)在嚴(yán)格遵循監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定和要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險計量和管理水平來確定。

2、（   ） 是指對基于量化方法計算出的市場風(fēng)險計量結(jié)果來設(shè)定限額?！締芜x題】

A.敏感度限額

B.頭寸限額

C.風(fēng)險價值限額

D.止損限額

正確答案:C

答案解析:市場風(fēng)險限額指標(biāo)主要包括:頭寸限額、風(fēng)險價值限額、止損限額、敏感度限額等。選項C正確。風(fēng)險價值限額（VaRLimits)是指對基于量化方法計算出的市場風(fēng)險計量結(jié)果來設(shè)定限額。

3、某企業(yè)于當(dāng)年初向商業(yè)銀行A申請了一筆1000萬元1年期專用機(jī)器設(shè)備抵押貸款。到年底時，由于企業(yè)財務(wù)狀況惡化，無法如期全額償還本金和利息。為了減少損失，銀行緊急與企業(yè)磋商進(jìn)行貸款重組，則下列重組措施可行的有（ ）?！径噙x題】

A.調(diào)整信貸產(chǎn)品

B.減少貸款額度

C.調(diào)整貸款期限

D.調(diào)整貸款利率

E.限制企業(yè)經(jīng)營活動

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:貸款重組的主要措施（包括但不限于）：（1）調(diào)整信貸產(chǎn)品（選項A正確）；（2）減少貸款額度（選項B正確）；（3）調(diào)整貸款期限（貸款展期或縮短貸款期限）（選項C正確）；（4）調(diào)整貸款利率（選項D正確）；（5）增加控制措施，限制企業(yè)經(jīng)營活動（選項E正確）。

4、銀行審計部門的審計報告直接提交給高級管理層?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:審計報告應(yīng)當(dāng)直接提交給董事會。董事會應(yīng)當(dāng)督促高級管理層對審計所發(fā)現(xiàn)的問題提出改進(jìn)方案并釆取改進(jìn)措施。審計部門應(yīng)當(dāng)跟蹤檢查改進(jìn)措施的實施情況，并向董事會提交有關(guān)報告。

5、（）由業(yè)務(wù)規(guī)模參數(shù)乘以內(nèi)部損失乘數(shù)計算得出?！締芜x題】

A.操作風(fēng)險最低資本要求

B.內(nèi)部損失乘數(shù)

C.業(yè)務(wù)規(guī)模

D.業(yè)務(wù)規(guī)模參數(shù)

正確答案:A

答案解析:選項A正確：操作風(fēng)險最低資本要求（ORC）由業(yè)務(wù)規(guī)模參數(shù)乘以內(nèi)部損失乘數(shù)計算得出，對應(yīng)的公式為：ORC=BIC*ILM。

6、為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉國別風(fēng)險，應(yīng)在合同中減少保護(hù)條款。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉國別風(fēng)險，應(yīng)做到：（1）“了解你的客戶”及所在國家（地區(qū)）風(fēng)險。（2）嚴(yán)守集中度限額，減少對高和較高風(fēng)險國家的業(yè)務(wù)。（3）通過投保國別風(fēng)險保險來轉(zhuǎn)移風(fēng)險。（4）增加風(fēng)險較低的第三國母公司或銀行的擔(dān)保或承兌。（5）對貸款采取結(jié)構(gòu)性的安排。（6）以銀團(tuán)貸款方式分散風(fēng)險。（7）吸引世界銀行、亞洲開發(fā)銀行等有政治影響力的多邊金融機(jī)構(gòu)參與項目。（8）合同中增加保護(hù)條款，一旦觸發(fā)，未提款的合約不再提款，已提款的合約需提前還款。（9）項目收入幣種與貸款幣種存在錯配時，除了通常的套期保值方式外，可對資金的籌措、發(fā)放、收回約定幣種。（10）建立國別風(fēng)險黑名單，對黑名單國家實行禁入或經(jīng)批準(zhǔn)才可準(zhǔn)入。

7、商業(yè)銀行通常運用的風(fēng)險管理策略有( )?！径噙x題】

A.風(fēng)險分散

B.風(fēng)險對沖

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險規(guī)避

E.風(fēng)險補償

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:商業(yè)銀行通常運用的風(fēng)險管理策略有風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險規(guī)避和風(fēng)險補償五種策略（選項ABCDE正確）。

8、按照不同風(fēng)險因子，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險限額可分為（）。【多選題】

A.市場風(fēng)險限額

B.集中度限額

C.久期限額

D.信用風(fēng)險限額

E.流動性風(fēng)險限額

正確答案:B、C

答案解析:選項BC正確：按照不同風(fēng)險因子，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險限額可分為：敞口限額、集中度限額、止損限額、久期限額、杠桿率限額。按照涉及風(fēng)險類型的劃分標(biāo)準(zhǔn)，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險限額的主要類型有：市場風(fēng)險限額、信用風(fēng)險限額、流動性風(fēng)險限額。

9、假設(shè)商業(yè)銀行的一個資產(chǎn)組合由相互獨立的兩筆貸款A(yù)、B組成（如下表所示），其中A、B的資產(chǎn)風(fēng)險暴露分別為1000萬元、2000萬元，預(yù)期損失率分別為4%，3%。則該資產(chǎn)組合一年期的預(yù)期損失為（ ）萬元。【單選題】

A.20

B.40

C.60

D.100

正確答案:D

答案解析:選項D正確。預(yù)期損失=違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險暴露=1000×4%+2000×3%=100（萬元）。

10、資產(chǎn)的流動性，主要表現(xiàn)為資產(chǎn)變現(xiàn)能力越（ ），銀行的流動性狀況越（），其流動性風(fēng)險也相應(yīng)越（）?！締芜x題】

A.弱，佳，低

B.強，佳，低

C.強，佳，高

D.有影響，但不確定

正確答案:B

答案解析:資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風(fēng)險也相應(yīng)越低（選項B正確）。