- 多選題下列關(guān)于歐式看漲期權(quán)的說法中,正確的有()。
- A 、只能在到期日執(zhí)行
- B 、可以在到期日或到期日之前的任何時(shí)間執(zhí)行
- C 、多頭的凈損失有限,而凈收益卻潛力巨大
- D 、空頭凈收益的最大值為期權(quán)價(jià)格
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參考答案【正確答案：A,C,D】
歐式看漲期權(quán),是指只能在到期日以固定價(jià)格購買標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán),因此選項(xiàng)A的說法正確,選項(xiàng)B的說法不正確。
歐式看漲期權(quán)多頭由于付出了期權(quán)費(fèi),因此,凈損失有限,而凈收益潛力巨大,因此選項(xiàng)C的說法正確。
歐式看漲期權(quán)空頭由于收取了期權(quán)費(fèi),因此,凈收益的最大值為期權(quán)價(jià)格,因此選項(xiàng)D的說法正確。
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- A 、2.51%
- B 、3.25%
- C 、2.89%
- D 、2.67%
- 2 【多選題】下列關(guān)于美式看漲期權(quán)的說法中,正確的有()。
- A 、該期權(quán)只能在到期日執(zhí)行
- B 、該期權(quán)可以在到期日或到期日之前的任何時(shí)間執(zhí)行
- C 、持有人擁有在到期日或到期日之前,以固定價(jià)格購買標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
- D 、持有人擁有在到期日或到期日前,以固定價(jià)格出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
- 3 【單選題】對于歐式期權(quán)，假定看漲期權(quán)和看跌期權(quán)有相同的執(zhí)行價(jià)格和到期日，則下列表達(dá)式正確的是( )。
- A 、看漲期權(quán)價(jià)格+看跌期權(quán)價(jià)格=標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值
- B 、看漲期權(quán)價(jià)格-看跌期權(quán)價(jià)格=標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格+執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值
- C 、看漲期權(quán)價(jià)格-看跌期權(quán)價(jià)格=標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值
- D 、看漲期權(quán)價(jià)格+看跌期權(quán)價(jià)格=標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格+執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值
- 4 【單選題】歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為20元,12個(gè)月后到期,看跌期權(quán)的價(jià)格為0.6元,看漲期權(quán)的價(jià)格為0.72元,若無風(fēng)險(xiǎn)年利率為4.17%,則股票的現(xiàn)行價(jià)格為()。
- A 、20.52元
- B 、19.08元
- C 、19.32元
- D 、20元
- 5 【單選題】歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為19元,12個(gè)月后到期,若無風(fēng)險(xiǎn)年利率為6%,股票的現(xiàn)行價(jià)格為18元,看跌期權(quán)的價(jià)格為0.5元,則看漲期權(quán)的價(jià)格為()。
- A 、0.5元
- B 、0.58元
- C 、1元
- D 、1.5元
- 6 【單選題】對于歐式期權(quán),假定看漲期權(quán)和看跌期權(quán)有相同的執(zhí)行價(jià)格和到期日,則下列表達(dá)式正確的是()。
- A 、看漲期權(quán)價(jià)格+看跌期權(quán)價(jià)格=標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值
- B 、看漲期權(quán)價(jià)格-看跌期權(quán)價(jià)格=標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格+執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值
- C 、看漲期權(quán)價(jià)格-看跌期權(quán)價(jià)格=標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值
- D 、看漲期權(quán)價(jià)格+看跌期權(quán)價(jià)格=標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格+執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值
- 7 【單選題】歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為19元，12個(gè)月后到期，若無風(fēng)險(xiǎn)年利率為6%，股票的現(xiàn)行價(jià)格為18元，看跌期權(quán)的價(jià)格為0.5元，則看漲期權(quán)的價(jià)格為（ ）元。
- A 、0.5
- B 、0.58
- C 、1
- D 、1.5
- 8 【多選題】下列關(guān)于美式看漲期權(quán)的說法中，正確的有（）。
- A 、該期權(quán)只能在到期日執(zhí)行
- B 、該期權(quán)可以在到期日或到期日之前的任何時(shí)間執(zhí)行
- C 、持有人擁有在到期日或到期日之前，以固定價(jià)格購買標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
- D 、持有人擁有在到期日或到期日前，以固定價(jià)格出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
- 9 【多選題】下列關(guān)于美式看漲期權(quán)的說法中，正確的有（）。
- A 、該期權(quán)只能在到期日執(zhí)行
- B 、該期權(quán)可以在到期日或到期日之前的任何時(shí)間執(zhí)行
- C 、持有人擁有在到期日或到期日之前，以固定價(jià)格購買標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
- D 、持有人擁有在到期日或到期日前，以固定價(jià)格出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
- 10 【單選題】歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為16元，l2個(gè)月后到期，若無風(fēng)險(xiǎn)年利率為4%，股票的現(xiàn)行價(jià)格為16元，看跌期權(quán)的價(jià)格為2元，則看漲期權(quán)的價(jià)格為（ ）。
- A 、1.65元
- B 、2元
- C 、2.62元
- D 、3元
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- 下列關(guān)于該專利技術(shù)的表述,正確的是()。
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