- 多選題下列關(guān)于德爾菲法的說法正確的有（ ）。
- A 、是一種純定量的分析方法
- B 、是一種直觀預(yù)測(cè)法
- C 、及時(shí)性和準(zhǔn)確性方面存在一些缺陷
- D 、在價(jià)格預(yù)測(cè)中使用較多
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參考答案【正確答案：B,C】
德爾菲法是一種介于定性和定量之間的分析方法，是系統(tǒng)分析方法在意見和價(jià)值判斷領(lǐng)域內(nèi)的一種延伸，是將專家個(gè)人調(diào)查法和專家會(huì)議調(diào)查法相結(jié)合的一種新型的專家預(yù)測(cè)方法。此方法是一種直觀預(yù)測(cè)法，因?yàn)榧皶r(shí)性和準(zhǔn)確性方面存在一些缺陷，在價(jià)格預(yù)測(cè)中使用較少。
您可能感興趣的試題- 1 【單選題】下列關(guān)于擠倉的說法，正確的是（）。
- A 、發(fā)生擠倉的合約一般為遠(yuǎn)期合約，包括空頭擠倉和多頭擠倉
- B 、多頭擠倉一般情況下產(chǎn)生倉單壓力貼水，空頭擠倉一般情況下產(chǎn)生資金性溢價(jià)
- C 、當(dāng)某個(gè)月份的空頭或者多頭受較大的資金推動(dòng)或者倉單壓力的影響，會(huì)導(dǎo)致這個(gè)月份的期貨合約相對(duì)其他月份的期貨合約價(jià)格產(chǎn)生資金溢價(jià)或者倉單壓力的貼水，這是一種跨期套利的機(jī)會(huì)
- D 、如果是多頭擠倉，可以進(jìn)行賣近期買遠(yuǎn)期的反向操作，如果是空頭擠倉，可以進(jìn)行買近期賣遠(yuǎn)期的正向套利
- 2 【多選題】關(guān)于“基差”，下列說法正確的是( )。
- A 、套期保值的本質(zhì)是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
- B 、基差的大小主要與持倉費(fèi)有關(guān)
- C 、基差是現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格的差
- D 、套期保值的實(shí)質(zhì)是用較小的基差風(fēng)險(xiǎn)代替較大的現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
- 3 【多選題】關(guān)于“基差”，下列說法正確的是( )。
- A 、套期保值的本質(zhì)是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
- B 、基差的大小主要與持倉費(fèi)有關(guān)
- C 、基差是現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格的差
- D 、套期保值的實(shí)質(zhì)是用較小的基差風(fēng)險(xiǎn)代替較大的現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
- 4 【多選題】關(guān)于“基差”，下列說法正確的是( )。
- A 、套期保值的本質(zhì)是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
- B 、基差的大小主要與持倉費(fèi)有關(guān)
- C 、基差是現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格的差
- D 、套期保值的實(shí)質(zhì)是用較小的基差風(fēng)險(xiǎn)代替較大的現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
- 5 【多選題】關(guān)于“基差”，下列說法正確的是( )。
- A 、套期保值的本質(zhì)是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
- B 、基差的大小主要與持倉費(fèi)有關(guān)
- C 、基差是現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格的差
- D 、套期保值的實(shí)質(zhì)是用較小的基差風(fēng)險(xiǎn)代替較大的現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
- 6 【多選題】關(guān)于“基差”，下列說法正確的是( )。
- A 、套期保值的本質(zhì)是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
- B 、基差的大小主要與持倉費(fèi)有關(guān)
- C 、基差是現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格的差
- D 、套期保值的實(shí)質(zhì)是用較小的基差風(fēng)險(xiǎn)代替較大的現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
- 7 【客觀案例題】下列關(guān)于β的說法正確的是（）。
- 8 【客觀案例題】下列關(guān)于β的說法正確的是（）。
- A 、β小于1的證券，其風(fēng)險(xiǎn)大于整體市場組合的風(fēng)險(xiǎn)
- B 、在熊市行情中，投資者一般傾向于持有防守型證券組合
- C 、β接近于1，證券的收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率
- D 、在牛市行情中，β值小于1的股票有優(yōu)勢(shì)
- 9 【多選題】關(guān)于“基差”，下列說法正確的是（）。
- A 、套期保值的本質(zhì)是風(fēng)險(xiǎn)消滅
- B 、基差的大小主要與持倉費(fèi)有關(guān)
- C 、基差是現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格的差
- D 、套期保值的實(shí)質(zhì)是用較小的基差風(fēng)險(xiǎn)代替較大的現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
- 10 【客觀案例題】下列關(guān)于β的說法正確的是（）。
- A 、β小于1的證券，其風(fēng)險(xiǎn)大于整體市場組合的風(fēng)險(xiǎn)
- B 、在熊市行情中，投資者一般傾向于持有防守型證券組合
- C 、β接近于1，證券的收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率
- D 、在牛市行情中，β值小于1的股票有優(yōu)勢(shì)
熱門試題換一換
- 期貨投資咨詢從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)在執(zhí)業(yè)過程中所獲得的未公開重要信息履行保密義務(wù)，不得（ ）。
- 在境內(nèi)四家期貨交易所中，關(guān)于法定代表人的說法，不正確的是（）。
- 期貨合約到期交割之前的成交價(jià)格都是（）。
- 期貨交易所應(yīng)及時(shí)公布上市品種合約的( )。
- 黃某在某期貨公司營業(yè)部開戶進(jìn)行大豆期貨交易。由于近期大豆走勢(shì)不穩(wěn)，處于調(diào)整階段，于是黃某預(yù)測(cè)大豆調(diào)整還沒結(jié)束，不準(zhǔn)備下達(dá)指令進(jìn)行交易。但是，該期貨公司認(rèn)為大豆行情將轉(zhuǎn)向多頭行情，并告知黃某，百般勸其下達(dá)指令買入。黃某信以為真，買入大豆期貨合約50手。其實(shí)期貨公司并不十分看多。該期貨公司違反的規(guī)定是（）。
- TF1509合約對(duì)應(yīng)的最便宜可交割國債價(jià)格（全價(jià)）為99.640，轉(zhuǎn)換因子為1.0167。至TF1509合約最后交易日，該國債資金占用成本為1.548，持有期間利息收入為1.5085，則TF1509的理論價(jià)格為（）。
- 以下期貨價(jià)差套利中，屬于跨品種套利的是（）。
- 場內(nèi)交易的金融衍生品通常沒有信用風(fēng)險(xiǎn)，或者說信用風(fēng)險(xiǎn)極低。（）
- 在有效期內(nèi)，期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值總是大于零。（）
- 我國《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則(修訂)》自（）起施行。
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