- 客觀案例題
題干：某證券基金將總資金M的一部分投資于一個股票組合，這個股票組合的β值為βs，占用資金S。將剩余資金投資于股指期貨，一張期貨合約的價值為F，共買入N張多頭合約，保證金比率為12%，股指期貨占用的資金為P=F×N×12%。此外，股指期貨價格相對于滬深300指數(shù)的β值為βf。
題目：下列關于β的說法正確的是（）。 - A 、β小于1的證券，其風險大于整體市場組合的風險
- B 、在熊市行情中，投資者一般傾向于持有防守型證券組合
- C 、β接近于1，證券的收益接近于無風險收益率
- D 、在牛市行情中，β值小于1的股票有優(yōu)勢
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參考答案【正確答案：B】
β是衡量證券承擔系統(tǒng)風險水平的指標。β大于1的證券，意味著其風險大于整體市場組合的風險，收益也相對較高，稱為進攻型證券；β小于1的證券，其風險小于整體市場組合的風險，收益也相對較低，稱為防守型證券；而β等于1的證券則稱為中立型證券，風險和收益與市場水平相當；如果β接近于0，那么該證券的風險就很低，收益則接近于無風險收益率。在牛市行情中，投資者一般傾向于持有進攻型證券組合。在熊市行情中，投資者一般傾向于持有防守型證券組合。
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- 2 【客觀案例題】下列關于β的說法正確的是（）。
- A 、β小于1的證券，其風險大于整體市場組合的風險
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- 7 【客觀案例題】下列關于β的說法正確的是（）。
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- B 、在熊市行情中，投資者一般傾向于持有防守型證券組合
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- 8 【多選題】關于“基差”，下列說法正確的是( )。
- A 、套期保值的本質是風險轉移
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- D 、套期保值的實質是用較小的基差風險代替較大的現(xiàn)貨價格風險
- 9 【多選題】關于“基差”，下列說法正確的是( )。
- A 、套期保值的本質是風險轉移
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- C 、基差是現(xiàn)貨價格和期貨價格的差
- D 、套期保值的實質是用較小的基差風險代替較大的現(xiàn)貨價格風險
- 10 【客觀案例題】下列關于β的說法正確的是（）。
- A 、β小于1的證券，其風險大于整體市場組合的風險
- B 、在熊市行情中，投資者一般傾向于持有防守型證券組合
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