- 判斷題某投資者買入看跌期權(quán)，一旦期貨合約的市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格，則該投資者就可以通過(guò)申請(qǐng)執(zhí)行而獲利。（ ）
- A 、正確
- B 、錯(cuò)誤
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參考答案【正確答案：B】
看跌期權(quán)買方的收益=執(zhí)行價(jià)格-市場(chǎng)價(jià)格-權(quán)利金，只有當(dāng)執(zhí)行價(jià)格-市場(chǎng)價(jià)格>權(quán)利金時(shí)，投資者會(huì)執(zhí)行期權(quán)并有正的利潤(rùn)；當(dāng)0＜執(zhí)行價(jià)格-市場(chǎng)價(jià)格＜權(quán)利金時(shí)，投資者仍會(huì)執(zhí)行期權(quán)，但其利潤(rùn)為負(fù)，即發(fā)生損失，損失小于權(quán)利金。
您可能感興趣的試題- 1 【單選題】買進(jìn)虛值看漲期權(quán)或買進(jìn)實(shí)值看跌期權(quán)水平套利適用于（ ）的情況。
- A 、牛市；波幅小
- B 、牛市；波幅大
- C 、熊市；波幅小
- D 、熊市；波幅大
- 2 【判斷題】一旦看漲期權(quán)或看跌期權(quán)的買賣雙方履行了期權(quán)合約，交易雙方的交易頭寸就轉(zhuǎn)換成標(biāo)的物的交易頭寸。（ ）
- A 、正確
- B 、錯(cuò)誤
- 3 【客觀案例題】投資者買入一份股票看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為45元，期權(quán)價(jià)格為4元。同時(shí)，賣出一份到期日和標(biāo)的均相同的看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為30元，期權(quán)價(jià)格為2.5元。在期權(quán)到期日，股票價(jià)格為40元，則該投資者的凈損益是（）元。
- A 、-1.5
- B 、-6.5
- C 、1.5
- D 、6.5
- 4 【判斷題】買進(jìn)看跌期權(quán)與賣出看跌期權(quán)的盈虧平衡點(diǎn)都是：標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格=執(zhí)行價(jià)格-權(quán)利金。
- A 、正確
- B 、錯(cuò)誤
- 5 【單選題】投資者買入一個(gè)看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為25元，期權(quán)費(fèi)為4元。同時(shí)，賣出一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)和到期日均相同的看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為40元，期權(quán)費(fèi)為2.5元。如果到期日標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格升至50元，不計(jì)交易成本，則投資者行權(quán)后的凈收益為（ ）元。
- A 、8.5
- B 、13.5
- C 、16.5
- D 、23.5
- 6 【單選題】某投資者買入一份看漲期權(quán)，在某一時(shí)點(diǎn)，該期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格大于其執(zhí)行價(jià)格，則在此時(shí)該期權(quán)是（）。
- A 、實(shí)值期權(quán)
- B 、虛值期權(quán)
- C 、平值期權(quán)
- D 、零值期權(quán)
- 7 【單選題】某投資者買入一份看跌期權(quán)，若期權(quán)費(fèi)為C，執(zhí)行價(jià)格為X，則當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為( )時(shí)，該投資者不賠不賺。
- A 、X+C
- B 、X-C
- C 、C-X
- D 、C
- 8 【客觀案例題】某投資者買入看跌期權(quán)，合約規(guī)模100/手，行權(quán)價(jià)格70元，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)格65元，權(quán)利金7元，到期時(shí)市場(chǎng)價(jià)格55元，則該投資者到期行權(quán)凈收益為( )。
- A 、1493
- B 、497
- C 、7
- D 、1500
- 9 【單選題】某投資者買入一份看漲期權(quán)，在某一時(shí)點(diǎn)，該期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格大于其執(zhí)行價(jià)格，則在此時(shí)該期權(quán)是（）。
- A 、實(shí)值期權(quán)
- B 、虛值期權(quán)
- C 、平值期權(quán)
- D 、零值期權(quán)
- 10 【單選題】某看漲期權(quán)的Δ=0.6，某投資者買入 100 該期權(quán)，他需要（ ）股股票來(lái)對(duì)沖該期權(quán)的 Delta 風(fēng)險(xiǎn)。
- A 、買入 60
- B 、賣空 60
- C 、買入 100
- D 、賣空 100
熱門試題換一換
- 經(jīng)濟(jì)熱度最直觀的指標(biāo)是（）。
- 期貨公司董事長(zhǎng)和總經(jīng)理可以是同一個(gè)人。（）
- 下列屬于期貨市場(chǎng)在宏觀經(jīng)濟(jì)中的作用的是（）。
- 從投資者角度而言，股票收益互換可分為兩類，一類是將固定收益交換為股價(jià)表現(xiàn)掛鉤的浮動(dòng)收益，另一類是將持股收益交換為固定收益（）。
- 金字塔式建倉(cāng)是一種增加合約倉(cāng)位的方法。（）
- TF1509合約價(jià)格為97.525，若其可交割券2013記賬式附息（三期）國(guó)債價(jià)格為99.640，轉(zhuǎn)換因子為1.0167，則該國(guó)債的基差為（）。
- 采用利差交易（carry trade）方式進(jìn)行交易獲利，違反了以下哪個(gè)理論（）。
- 某交易者在5月10日買入8手7月銅期貨合約的同時(shí)賣出10手9月銅期貨合約，價(jià)格分別為48500元/噸和47800元/噸。6月9日，該交易者對(duì)上述合約全部對(duì)沖平倉(cāng)，7月和9月合約平倉(cāng)價(jià)格分別為48750元/噸和48300元/噸。該交易者在期貨市場(chǎng)上（ ）。（不考慮手續(xù)費(fèi)，銅期貨合約5噸/手）
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