- 單選題某投資者買入一份看漲期權(quán)，在某一時(shí)點(diǎn)，該期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格大于其執(zhí)行價(jià)格，則在此時(shí)該期權(quán)是（）。
- A 、實(shí)值期權(quán)
- B 、虛值期權(quán)
- C 、平值期權(quán)
- D 、零值期權(quán)
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參考答案【正確答案：A】
看漲期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值=標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格 。內(nèi)涵價(jià)值計(jì)算結(jié)果大于0的期權(quán)是實(shí)值期權(quán)。
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- A 、-1.5
- B 、-6.5
- C 、1.5
- D 、6.5
- 2 【單選題】投資者買入一個(gè)看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為25元，期權(quán)費(fèi)為4元。同時(shí)，賣出一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)和到期日均相同的看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為40元，期權(quán)費(fèi)為2.5元。如果到期日標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格升至50元，不計(jì)交易成本，則投資者行權(quán)后的凈收益為（ ）元。
- A 、8.5
- B 、13.5
- C 、16.5
- D 、23.5
- 3 【單選題】投資者購買一個(gè)看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格25元，期權(quán)費(fèi)為4元。同時(shí)，賣出一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)和到期日均相同的看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格40元，期權(quán)費(fèi)為2.5元。如果到期日的資產(chǎn)價(jià)格升至50元，不計(jì)交易成本，則投資者行權(quán)后的凈收益為（）元。
- A 、8.5
- B 、13.5
- C 、16.5
- D 、23
- 4 【單選題】某投資者買入一份看跌期權(quán)，若期權(quán)費(fèi)為C，執(zhí)行價(jià)格為X，則當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為( )時(shí)，該投資者不賠不賺。
- A 、X+C
- B 、X-C
- C 、C-X
- D 、C
- 5 【單選題】投資者購買一個(gè)看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格25元，期權(quán)費(fèi)為4元。同時(shí)，賣出一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)和到期日均相同的看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格40元，期權(quán)費(fèi)為2.5元。如果到期日的資產(chǎn)價(jià)格升至50元，不計(jì)交易成本，則投資者行權(quán)后的凈收益為（）。
- A 、8.5
- B 、13.5
- C 、16.5
- D 、23
- 6 【單選題】某投資者買入一份看漲期權(quán)，在某一時(shí)點(diǎn)，該期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格大于其執(zhí)行價(jià)格，則在此時(shí)該期權(quán)是（）。
- A 、實(shí)值期權(quán)
- B 、虛值期權(quán)
- C 、平值期權(quán)
- D 、零值期權(quán)
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- A 、8.5
- B 、13.5
- C 、16.5
- D 、23
- 8 【單選題】假設(shè)某看漲期權(quán)的Δ=0.6，某投資者買入 100 份該期權(quán)，他需要（）股股票來對沖該期權(quán)的 Delta 風(fēng)險(xiǎn)。
- A 、買入 60
- B 、賣空 60
- C 、買入 100
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- A 、買入 60
- B 、賣空 60
- C 、買入 100
- D 、賣空 100
- 10 【單選題】某看漲期權(quán)的Δ=0.6，某投資者買入100份這樣的期權(quán)，他需要（ ）份股票來對沖該期權(quán)的Delta 風(fēng)險(xiǎn)。
- A 、買入60
- B 、賣空60
- C 、買入100
- D 、賣空100
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