- 客觀(guān)案例題某投資者買(mǎi)入看跌期權(quán)，合約規(guī)模100/手，行權(quán)價(jià)格70元，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)格65元，權(quán)利金7元，到期時(shí)市場(chǎng)價(jià)格55元，則該投資者到期行權(quán)凈收益為( )。
- A 、1493
- B 、497
- C 、7
- D 、1500
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參考答案【正確答案：A】
買(mǎi)入看跌期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)下跌小于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)會(huì)要求行權(quán)，行權(quán)損益 =執(zhí)行價(jià)格-標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格-權(quán)利金=（70-55）×100-7=1493元
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- A 、賣(mài)出看跌期權(quán)
- B 、賣(mài)出看漲期權(quán)
- C 、買(mǎi)入看跌期權(quán)
- D 、買(mǎi)入看漲期權(quán)
- 2 【判斷題】某投資者買(mǎi)入看跌期權(quán)，一旦期貨合約的市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格，則該投資者就可以通過(guò)申請(qǐng)執(zhí)行而獲利。（ ）
- A 、正確
- B 、錯(cuò)誤
- 3 【判斷題】在履行了看跌期權(quán)合約后，期權(quán)買(mǎi)方處于標(biāo)的物的多頭部位，賣(mài)方處于標(biāo)的物的空頭地位。（ ）
- A 、正確
- B 、錯(cuò)誤
- 4 【單選題】看跌期權(quán)的買(mǎi)方想對(duì)沖了結(jié)該合約部位，應(yīng)（ ）。
- A 、賣(mài)出同樣內(nèi)容、同等數(shù)量的看漲期權(quán)合約
- B 、買(mǎi)入同樣內(nèi)容、同等數(shù)量的看漲期權(quán)合約
- C 、賣(mài)出同樣內(nèi)容、同等數(shù)量的看跌期權(quán)合約
- D 、買(mǎi)入同樣內(nèi)容、同等數(shù)量的看跌期權(quán)合約
- 5 【單選題】看跌期權(quán)的買(mǎi)方想對(duì)沖了結(jié)該合約部位，應(yīng)（ ）。
- A 、賣(mài)出同樣內(nèi)容、同等數(shù)量的看漲期權(quán)合約
- B 、買(mǎi)入同樣內(nèi)容、同等數(shù)量的看漲期權(quán)合約
- C 、賣(mài)出同樣內(nèi)容、同等數(shù)量的看跌期權(quán)合約
- D 、買(mǎi)入同樣內(nèi)容、同等數(shù)量的看跌期權(quán)合約
- 6 【多選題】某投資者在期貨市場(chǎng)上對(duì)某份期貨合約持看跌的態(tài)度，該投資者除了在期貨市場(chǎng)上做空以外，他還可以( )。
- A 、買(mǎi)進(jìn)該期貨合約的看漲期權(quán)
- B 、賣(mài)出該期貨合約的看漲期權(quán)
- C 、買(mǎi)進(jìn)該期權(quán)合約的看跌期權(quán)
- D 、賣(mài)出該期權(quán)合約的看跌期權(quán)
- 7 【單選題】某投資者買(mǎi)入一份看跌期權(quán)，若期權(quán)費(fèi)為C，執(zhí)行價(jià)格為X，則當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為( )時(shí)，該投資者不賠不賺。
- A 、X+C
- B 、X-C
- C 、C-X
- D 、C
- 8 【多選題】某投資者在期貨市場(chǎng)上對(duì)某份期貨合約持看跌的態(tài)度，該投資者除了在期貨市場(chǎng)上做空以外，他還可以( )。
- A 、買(mǎi)進(jìn)該期貨合約的看漲期權(quán)
- B 、賣(mài)出該期貨合約的看漲期權(quán)
- C 、買(mǎi)進(jìn)該期權(quán)合約的看跌期權(quán)
- D 、賣(mài)出該期權(quán)合約的看跌期權(quán)
- 9 【多選題】某投資者在期貨市場(chǎng)上對(duì)某份期貨合約持看跌的態(tài)度，該投資者除了在期貨市場(chǎng)上做空以外，他還可以( )。
- A 、買(mǎi)進(jìn)該期貨合約的看漲期權(quán)
- B 、賣(mài)出該期貨合約的看漲期權(quán)
- C 、買(mǎi)進(jìn)該期權(quán)合約的看跌期權(quán)
- D 、賣(mài)出該期權(quán)合約的看跌期權(quán)
- 10 【單選題】某看漲期權(quán)的Δ=0.6，某投資者買(mǎi)入 100 該期權(quán)，他需要（ ）股股票來(lái)對(duì)沖該期權(quán)的 Delta 風(fēng)險(xiǎn)。
- A 、買(mǎi)入 60
- B 、賣(mài)空 60
- C 、買(mǎi)入 100
- D 、賣(mài)空 100
熱門(mén)試題換一換
- 美式期權(quán)允許期權(quán)買(mǎi)方（）。
- 期貨交易所工作人員不得（）。
- 2016年12月，為完成期貨公司下達(dá)給營(yíng)業(yè)部的交易傭金，該營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人陳某指使運(yùn)營(yíng)總監(jiān)盜用客戶(hù)王某的賬戶(hù)和密碼，頻繁買(mǎi)賣(mài)期貨合約，致使其虧損100萬(wàn)元。下列關(guān)于盜用王某賬戶(hù)和密碼進(jìn)行交易的法律責(zé)任的表述，正確的是（）。
- 中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)期貨市場(chǎng)實(shí)行集中統(tǒng)一的監(jiān)督管理。（）
- 期貨價(jià)差是指期貨市場(chǎng)上兩個(gè)不同月份或不同品種期貨合約之間的價(jià)格差。（）
- 如果使用久期較小的國(guó)債現(xiàn)貨進(jìn)行基差空頭交易，當(dāng)收益率（）時(shí)會(huì)發(fā)生虧損。
- 公司制期貨交易所收購(gòu)本期貨交易所股份、股東轉(zhuǎn)讓所持股份或者對(duì)其股份進(jìn)行其他處置，應(yīng)當(dāng)按照（）有關(guān)規(guī)定進(jìn)行事前報(bào)告
- 下列屬于基差走弱的是（ ）。
- 波浪理論認(rèn)為，一個(gè)完整的價(jià)格下跌周期一般由（）個(gè)主跌浪和3個(gè)調(diào)整浪組成。
- 1882年，CBOT允許（），大大增加了期貨市場(chǎng)的流動(dòng)性。
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