- 單選題某看漲期權(quán)的Δ=0.6，某投資者買入 100 該期權(quán)，他需要（ ）股股票來對沖該期權(quán)的 Delta 風(fēng)險。
- A 、買入 60
- B 、賣空 60
- C 、買入 100
- D 、賣空 100
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參考答案【正確答案：B】
使組合達到保持 delta 中性的要求，標(biāo)的資產(chǎn)與所用期權(quán)的投資比例。因此：資產(chǎn)規(guī)模=期權(quán)規(guī)?！羋elta=100×0.6=60。
您可能感興趣的試題- 1 【單選題】某投資者以100點權(quán)利金買入某指數(shù)看漲期權(quán)合約一張，執(zhí)行價格為1500點，當(dāng)相應(yīng)的指數(shù)（ ）時，該投資者行使期權(quán)可以至少不虧（不計交易費用）。
- A 、小于等于1600點
- B 、小于等于1500點
- C 、大于等于1500點
- D 、大于等于1600點
- 2 【單選題】某投資者以100點權(quán)利金買入某指數(shù)看漲期權(quán)合約一張，執(zhí)行價格為1500點，當(dāng)相應(yīng)的指數(shù)（）時，該投資者行權(quán)可以盈利。（不計其他交易費用）
- A 、 1500點
- B 、 1600點
- C 、 1650點
- D 、 無法確定
- 3 【單選題】某投資者以100點權(quán)利金買入某指數(shù)看漲期權(quán)合約一張,執(zhí)行價格為1500點,當(dāng)相應(yīng)的指數(shù)()時,該投資者行權(quán)可以盈利。(不計其他交易費用)
- A 、
1500點 - B 、
1600點 - C 、
1650點 - D 、
無法確定
- 4 【單選題】某投資者以100點權(quán)利金買入某指數(shù)看漲期權(quán)合約一張，執(zhí)行價格為1500點，當(dāng)相應(yīng)的指數(shù)(）時，該投資者行使期權(quán)可以不虧。（不計交易費用）
- A 、1200
- B 、1500
- C 、1550
- D 、1700
- 5 【單選題】某投資者以100點權(quán)利金買入某指數(shù)看漲期權(quán)合約一張，執(zhí)行價格為1500點，當(dāng)相應(yīng)的指數(shù)（ ）時，該投資者行使期權(quán)不會不虧。（不計交易費用）
- A 、1200
- B 、1500
- C 、1550
- D 、1700
- 6 【單選題】某投資者以100點權(quán)利金買入某指數(shù)看漲期權(quán)合約一張，執(zhí)行價格為1500點，當(dāng)相應(yīng)的指數(shù)（ ）時，該投資者行使期權(quán)不會虧損。（不計其他交易費用）
- A 、小于等于1500點
- B 、大于等于1600點
- C 、小于等于1600點
- D 、大于等于1500點
- 7 【單選題】某投資者以100元/噸的權(quán)利金買入玉米看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為2200元/噸，期權(quán)到期日的玉米期貨合約價格為2500元/噸，此時該投資者的理性選擇和收益狀況為( )。
- A 、不執(zhí)行期權(quán)，收益為0
- B 、不執(zhí)行期權(quán)，虧損為100元/噸
- C 、執(zhí)行期權(quán)，收益為300元/噸
- D 、執(zhí)行期權(quán)，收益為200元/噸
- 8 【單選題】某投資者以100元/噸的權(quán)利金買入玉米看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為2200元/噸，期權(quán)到期日的玉米期貨合約價格為2500元/噸，此時該投資者的理性選擇和收益狀況為( )。
- A 、不執(zhí)行期權(quán)，收益為0
- B 、不執(zhí)行期權(quán)，虧損為100元/噸
- C 、執(zhí)行期權(quán)，收益為300元/噸
- D 、執(zhí)行期權(quán)，收益為200元/噸
- 9 【單選題】假設(shè)某看漲期權(quán)的Δ=0.6，某投資者買入 100 份該期權(quán)，他需要（）股股票來對沖該期權(quán)的 Delta 風(fēng)險。
- A 、買入 60
- B 、賣空 60
- C 、買入 100
- D 、賣空 100
- 10 【單選題】某看漲期權(quán)的Δ=0.6，某投資者買入100份這樣的期權(quán)，他需要（ ）份股票來對沖該期權(quán)的Delta 風(fēng)險。
- A 、買入60
- B 、賣空60
- C 、買入100
- D 、賣空100
熱門試題換一換
- 當(dāng)國債價格較低時，隨著國債價格的下跌，基差幾乎呈直線上漲。（）
- 下列關(guān)于逐步回歸法說法錯誤的是（）
- 某投資者以55美分/蒲式耳的價格賣出執(zhí)行價格為1025美分/蒲式耳的小麥期貨看漲期權(quán)，則其損益平衡點為（）美分/蒲式耳。（不計交易費用）
- 以期貨合約最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價作為當(dāng)日結(jié)算價的期貨交易所是( )。
- 如果套利者預(yù)期兩個或兩個以上期貨合約的價差將擴大，則套利者將（），我們稱這種套利為買入套利。
- 當(dāng)遠期合約價格大于近期合約價格時，是( )。
- 某交易者在5月10日買入8手7月銅期貨合約的同時賣出10手9月銅期貨合約，價格分別為48500元/噸和47800元/噸。6月9日，該交易者對上述合約全部對沖平倉，7月和9月合約平倉價格分別為48750元/噸和48300元/噸。該交易者在期貨市場上（ ）。（不考慮手續(xù)費，銅期貨合約5噸/手）
- 4月份，某機構(gòu)投資者擁有800萬元面值的某5年期B國債，假設(shè)該國債是最便宜可交割債券，并假設(shè)轉(zhuǎn)換因子為1.125。當(dāng)時國債價格為每百元面值107.50元。該公司預(yù)計6月份要用款，需將其賣出，為防止國債價格下跌，該投資者在市場上進行套期保值。假設(shè)套期保值比率等于轉(zhuǎn)換因子，要對沖800萬元面值的現(xiàn)券則須( )。
- 設(shè)立期貨交易所，由中國證監(jiān)會（）。
- 交易者在套期保值時，使用最優(yōu)套期保值比率可以（）。
- 隔夜掉期交易包括（）。
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