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首頁 注冊會計師考試 題庫 正文
  • 計算分析題
    題干：D公司是一家上市公司，其股票于2009年8月1日的收盤價為每股40元。有一種以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為42元，到期時間是3個月。3個月以內(nèi)公司不會派發(fā)股利，3個月以后股價有2種變動的可能：上升到46元或者下降到30元。3個月到期的政府債券利率為4%（年名義利率）。
    題目：利用風(fēng)險中性原理，計算D公司股價的上行概率和下行概率，以及看漲期權(quán)的價值。

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參考答案

股價上升百分比=15%
股價下降百分比=25%
期利率=1%
1%=p×15%+（1-p）×（-25%）
上行概率p=0.65，下行概率（1-p）=0.35
=46-42=4（元），=0
看漲期權(quán)價值=2.57（元）

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