- 單選題以下屬于布萊克-斯科爾斯期權(quán)有收益資產(chǎn)期權(quán)定價(jià)公式中，看漲期權(quán)的定價(jià)公式的是（ ）。
- A 、C=S
- B 、N(d1)-X
- C 、e
- D 、(-rT)
- E 、N(d2)
- 、C=S
- 、e
- 、(-qT)
- 、N(d1)-X
- 、e
- 、(-rT)
- 、N(d2)
- 、C=[F
- 、N(d1)-X
- 、N(d2)]
- 、e
- 、(-rT)
- 、C=S
- 、e
- 、(-rfT)
- 、N(d1)-X
- 、e
- 、(-rT)
- 、N(d2)
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參考答案【正確答案：B】
選項(xiàng)A為布萊克-斯科爾斯期權(quán)基本定價(jià)公式；選項(xiàng)C為期貨期權(quán)定價(jià)模型；選項(xiàng)D為貨幣期權(quán)定價(jià)模型。
您可能感興趣的試題- 1 【單選題】在布萊克斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型提出的同年，（ ）放松了部分假設(shè)，推出了有紅利支付的股票期權(quán)定價(jià)模型。
- A 、馬克·魯賓斯坦因
- B 、羅伯特·莫頓
- C 、羅斯
- D 、約翰·考克斯
- 2 【多選題】布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型研究的創(chuàng)新之處有（ ）。
- A 、將套期保值用于解決期權(quán)的定價(jià)問(wèn)題
- B 、將套利用于解決期權(quán)的定價(jià)問(wèn)題
- C 、引進(jìn)了風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)
- D 、引進(jìn)了無(wú)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)
- 3 【單選題】以下屬于布萊克-斯科爾斯期權(quán)基本定價(jià)公式中，看漲期權(quán)的定價(jià)公式的是（ ）。
- A 、C=S
- B 、N(d1)-X
- C 、e
- D 、(-rT)
- E 、N(d2)
- 、C=S
- 、e
- 、(-qT)
- 、N(d1)-X
- 、e
- 、(-rT)
- 、N(d2)
- 、C=[F
- 、N(d1)-X
- 、N(d2)]
- 、e
- 、(-rT)
- 、C=S
- 、e
- 、(-rfT)
- 、N(d1)-X
- 、e
- 、(-rT)
- 、N(d2)
- 4 【多選題】若
則布萊克與斯科爾斯期權(quán)定價(jià)公式是（ ）。 - A 、c=SN（d1）-Xe
- B 、(-rT)N（d2）
- C 、c=SN（d2）-Xe
- D 、(-rT)N（d1）
- E 、P=Xe
- 、(-rT)N（-d1）-SN（d2）
- 、P=Xe
- 、(-rT)N（-d2）-SN（-d1）
- 5 【單選題】以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型的優(yōu)越性說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ ）
- A 、模型中包含的變量均是可以觀察或者估計(jì)的
- B 、模型體現(xiàn)的創(chuàng)新思想是期權(quán)價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)的期望收益無(wú)關(guān)
- C 、模型體現(xiàn)的創(chuàng)新思想是期權(quán)價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)的期望收益相關(guān)
- D 、期權(quán)價(jià)格不依賴于投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好，簡(jiǎn)化了期權(quán)的定價(jià)
- 6 【單選題】以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型的優(yōu)越性說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ ）
- A 、模型中包含的變量均是可以觀察或者估計(jì)的
- B 、模型體現(xiàn)的創(chuàng)新思想是期權(quán)價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)的期望收益無(wú)關(guān)
- C 、模型體現(xiàn)的創(chuàng)新思想是期權(quán)價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)的期望收益相關(guān)
- D 、期權(quán)價(jià)格不依賴于投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好，簡(jiǎn)化了期權(quán)的定價(jià)
- 7 【多選題】以下屬于布萊克-斯科爾斯模型的假設(shè)條件的有（ ）。
- A 、股票價(jià)格服從正態(tài)概率分布，股票預(yù)期收益率與價(jià)格波動(dòng)率為常數(shù)
- B 、期權(quán)有效期內(nèi)沒有紅利支付
- C 、不存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)
- D 、沒有交易成本和稅收，所有證券均可無(wú)限可分
- 8 【單選題】在布萊克—斯科爾斯（BLACK-SCHOLES）期權(quán)定價(jià)模型中，通常需要估計(jì)的變量是（ ）。
- A 、期權(quán)的到期時(shí)間
- B 、標(biāo)的資產(chǎn)的波動(dòng)率
- C 、標(biāo)的資產(chǎn)的到期價(jià)格
- D 、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
- 9 【單選題】“布萊克-斯科爾斯”模型是由（）進(jìn)一步完善的。
- A 、
- B 、
- C 、
- D 、
- 10 【單選題】在布萊克-斯科爾斯（BLACK-SCHOLES）期權(quán)定價(jià)模型中，通常需要估計(jì)的變量是（）。
- A 、期權(quán)到期時(shí)間
- B 、標(biāo)的資產(chǎn)的波動(dòng)率
- C 、標(biāo)的資產(chǎn)的到期價(jià)格
- D 、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
熱門試題換一換
- 下列關(guān)于德爾菲法的說(shuō)法正確的有（ ）。
- 為保障期貨公司具有快速資本補(bǔ)充機(jī)制，根據(jù)《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理辦法》，以下負(fù)債項(xiàng)目可以按照一定比例計(jì)入凈資本（）。
- 某日，某期貨公司有甲，乙，丙，丁四個(gè)客戶，其保證金占用及客戶權(quán)益數(shù)據(jù)分別如下： 甲：213240，213240 乙：5156000，6544000 丙：5779850，5779900 ?。?56700，356600 則（）客戶需要追加交易保證金。
- 我國(guó)期貨交易漲跌停板一般是以期貨合約在上一交易日的( )為基準(zhǔn)確定的。
- 一般地，如果市場(chǎng)利率上升，利率期貨價(jià)格也會(huì)上漲。（）
- 《期貨交易管理?xiàng)l例》的立法宗旨是（）。
- 當(dāng)標(biāo)的價(jià)格上漲至執(zhí)行價(jià)格以上時(shí)，看漲期權(quán)多頭開始盈利（不考慮交易費(fèi)用）。（）
- 在國(guó)際外匯市場(chǎng)上,歐元、英鎊、澳元等采用（ ）。
- 利用未公開信息交易情節(jié)嚴(yán)重，但行為人如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪悔罪，并積極配合調(diào)查，退繳違法所得的，可以從輕處罰。（）
- 質(zhì)押率是單筆倉(cāng)單質(zhì)押融資額度與所質(zhì)押倉(cāng)單的市值的比率，最高可達(dá)100%。（）
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