- 多選題以下屬于布萊克-斯科爾斯模型的假設(shè)條件的有（ ）。
- A 、股票價(jià)格服從正態(tài)概率分布，股票預(yù)期收益率與價(jià)格波動(dòng)率為常數(shù)
- B 、期權(quán)有效期內(nèi)沒有紅利支付
- C 、不存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)
- D 、沒有交易成本和稅收，所有證券均可無(wú)限可分
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參考答案【正確答案：B,C,D】
股票價(jià)格應(yīng)服從對(duì)數(shù)正態(tài)概率分布。
您可能感興趣的試題- 1 【多選題】布萊克斯科爾斯模型優(yōu)越性在于（ ）。
- A 、模型中包含的變量均是可以觀察或者估計(jì)的
- B 、模型體現(xiàn)的創(chuàng)新思想是期權(quán)價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)的期望收益相關(guān)
- C 、模型體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)
- D 、期權(quán)價(jià)格不依賴于投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好，簡(jiǎn)化了期權(quán)的定價(jià)
- 2 【多選題】布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型研究的創(chuàng)新之處有（ ）。
- A 、將套期保值用于解決期權(quán)的定價(jià)問題
- B 、將套利用于解決期權(quán)的定價(jià)問題
- C 、引進(jìn)了風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)
- D 、引進(jìn)了無(wú)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)
- 3 【單選題】布萊克一斯科爾斯模型有一系列的假設(shè)條件，其中不包括（ ）。
- A 、股票價(jià)格服從對(duì)數(shù)正態(tài)概率分布
- B 、股票預(yù)期收益率與價(jià)格波動(dòng)率為常數(shù)
- C 、期權(quán)有效期內(nèi)沒有紅利支付
- D 、存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)
- 4 【單選題】以下屬于布萊克-斯科爾斯期權(quán)基本定價(jià)公式中，看漲期權(quán)的定價(jià)公式的是（ ）。
- A 、C=S
- B 、N(d1)-X
- C 、e
- D 、(-rT)
- E 、N(d2)
- 、C=S
- 、e
- 、(-qT)
- 、N(d1)-X
- 、e
- 、(-rT)
- 、N(d2)
- 、C=[F
- 、N(d1)-X
- 、N(d2)]
- 、e
- 、(-rT)
- 、C=S
- 、e
- 、(-rfT)
- 、N(d1)-X
- 、e
- 、(-rT)
- 、N(d2)
- 5 【單選題】以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型的優(yōu)越性說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ ）
- A 、模型中包含的變量均是可以觀察或者估計(jì)的
- B 、模型體現(xiàn)的創(chuàng)新思想是期權(quán)價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)的期望收益無(wú)關(guān)
- C 、模型體現(xiàn)的創(chuàng)新思想是期權(quán)價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)的期望收益相關(guān)
- D 、期權(quán)價(jià)格不依賴于投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好，簡(jiǎn)化了期權(quán)的定價(jià)
- 6 【單選題】以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型的優(yōu)越性說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ ）
- A 、模型中包含的變量均是可以觀察或者估計(jì)的
- B 、模型體現(xiàn)的創(chuàng)新思想是期權(quán)價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)的期望收益無(wú)關(guān)
- C 、模型體現(xiàn)的創(chuàng)新思想是期權(quán)價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)的期望收益相關(guān)
- D 、期權(quán)價(jià)格不依賴于投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好，簡(jiǎn)化了期權(quán)的定價(jià)
- 7 【單選題】以下屬于布萊克-斯科爾斯期權(quán)有收益資產(chǎn)期權(quán)定價(jià)公式中，看漲期權(quán)的定價(jià)公式的是（ ）。
- A 、C=S
- B 、N(d1)-X
- C 、e
- D 、(-rT)
- E 、N(d2)
- 、C=S
- 、e
- 、(-qT)
- 、N(d1)-X
- 、e
- 、(-rT)
- 、N(d2)
- 、C=[F
- 、N(d1)-X
- 、N(d2)]
- 、e
- 、(-rT)
- 、C=S
- 、e
- 、(-rfT)
- 、N(d1)-X
- 、e
- 、(-rT)
- 、N(d2)
- 8 【單選題】在布萊克—斯科爾斯（BLACK-SCHOLES）期權(quán)定價(jià)模型中，通常需要估計(jì)的變量是（ ）。
- A 、期權(quán)的到期時(shí)間
- B 、標(biāo)的資產(chǎn)的波動(dòng)率
- C 、標(biāo)的資產(chǎn)的到期價(jià)格
- D 、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
- 9 【單選題】“布萊克-斯科爾斯”模型是由（）進(jìn)一步完善的。
- A 、
- B 、
- C 、
- D 、
- 10 【單選題】在布萊克-斯科爾斯（BLACK-SCHOLES）期權(quán)定價(jià)模型中，通常需要估計(jì)的變量是（）。
- A 、期權(quán)到期時(shí)間
- B 、標(biāo)的資產(chǎn)的波動(dòng)率
- C 、標(biāo)的資產(chǎn)的到期價(jià)格
- D 、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
熱門試題換一換
- 期貨合約的交割月份由( )規(guī)定，期貨交易者可自由選擇交易不同交割月份的期貨合約。
- 某股票價(jià)格為50元，若期限為6個(gè)月，執(zhí)行價(jià)格為50元的該股票的歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5元，市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%，則其對(duì)應(yīng)的相同期限，相同執(zhí)行價(jià)格的歐式看跌期權(quán)價(jià)格為（）元。（參考公式：）
- 金字塔式建倉(cāng)是一種增加合約倉(cāng)位的方法。（）
- 投資組合的總β值（）。
- 我國(guó)開展期貨保稅交割業(yè)務(wù)的意義是（）。
- 某交易日收盤時(shí)，我國(guó)優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥期貨合約的結(jié)算價(jià)格為1997元／噸，收盤價(jià)為1998元／噸，若每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為±3%，小麥最小變動(dòng)價(jià)格為1元／噸，下列報(bào)價(jià)中（）元／噸為下一交易日的有效報(bào)價(jià)。
- 關(guān)于匯率升貼水與利率的關(guān)系，下列說(shuō)法正確的是（）。
- 2016年3月6日，中國(guó)外匯市場(chǎng)交易中心，歐元兌人民幣匯率中間報(bào)價(jià)為100歐元/人民幣=680.61，表示1元人民幣可兌換（）歐元。
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