- 多選題若
則布萊克與斯科爾斯期權(quán)定價(jià)公式是（ ）。 - A 、c=SN（d1）-Xe
- B 、(-rT)N（d2）
- C 、c=SN（d2）-Xe
- D 、(-rT)N（d1）
- E 、P=Xe
- 、(-rT)N（-d1）-SN（d2）
- 、P=Xe
- 、(-rT)N（-d2）-SN（-d1）
掃碼下載億題庫(kù)
精準(zhǔn)題庫(kù)快速提分
參考答案【正確答案：A,D】
無(wú)收益資產(chǎn)歐式看漲期權(quán)定價(jià)公式：c=SN（d1）-Xe-rTN（d2），即著名的布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)公式，在標(biāo)的資產(chǎn)無(wú)收益的情況下，由于無(wú)收益美式看漲期權(quán)的價(jià)值與無(wú)收益歐式看漲期權(quán)的價(jià)值相同，因此，該公式也可用于計(jì)算無(wú)收益資產(chǎn)美式看漲期權(quán)；無(wú)收益資產(chǎn)歐式看跌期權(quán)的定價(jià)公式：P=Xe-rTN（-d2）-SN（-d1）。N（d1）和N（d2）表示d1和d2的值分別計(jì)算正態(tài)概率分布值，具體的值可以查正態(tài)概率分布表。
您可能感興趣的試題- 1 【單選題】在布萊克斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型提出的同年，（ ）放松了部分假設(shè)，推出了有紅利支付的股票期權(quán)定價(jià)模型。
- A 、馬克·魯賓斯坦因
- B 、羅伯特·莫頓
- C 、羅斯
- D 、約翰·考克斯
- 2 【多選題】布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型研究的創(chuàng)新之處有（ ）。
- A 、將套期保值用于解決期權(quán)的定價(jià)問(wèn)題
- B 、將套利用于解決期權(quán)的定價(jià)問(wèn)題
- C 、引進(jìn)了風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)
- D 、引進(jìn)了無(wú)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)
- 3 【單選題】以下屬于布萊克-斯科爾斯期權(quán)基本定價(jià)公式中，看漲期權(quán)的定價(jià)公式的是（ ）。
- A 、C=S
- B 、N(d1)-X
- C 、e
- D 、(-rT)
- E 、N(d2)
- 、C=S
- 、e
- 、(-qT)
- 、N(d1)-X
- 、e
- 、(-rT)
- 、N(d2)
- 、C=[F
- 、N(d1)-X
- 、N(d2)]
- 、e
- 、(-rT)
- 、C=S
- 、e
- 、(-rfT)
- 、N(d1)-X
- 、e
- 、(-rT)
- 、N(d2)
- 4 【單選題】以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型的優(yōu)越性說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ ）
- A 、模型中包含的變量均是可以觀察或者估計(jì)的
- B 、模型體現(xiàn)的創(chuàng)新思想是期權(quán)價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)的期望收益無(wú)關(guān)
- C 、模型體現(xiàn)的創(chuàng)新思想是期權(quán)價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)的期望收益相關(guān)
- D 、期權(quán)價(jià)格不依賴于投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好，簡(jiǎn)化了期權(quán)的定價(jià)
- 5 【單選題】以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型的優(yōu)越性說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ ）
- A 、模型中包含的變量均是可以觀察或者估計(jì)的
- B 、模型體現(xiàn)的創(chuàng)新思想是期權(quán)價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)的期望收益無(wú)關(guān)
- C 、模型體現(xiàn)的創(chuàng)新思想是期權(quán)價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)的期望收益相關(guān)
- D 、期權(quán)價(jià)格不依賴于投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好，簡(jiǎn)化了期權(quán)的定價(jià)
- 6 【單選題】以下屬于布萊克-斯科爾斯期權(quán)有收益資產(chǎn)期權(quán)定價(jià)公式中，看漲期權(quán)的定價(jià)公式的是（ ）。
- A 、C=S
- B 、N(d1)-X
- C 、e
- D 、(-rT)
- E 、N(d2)
- 、C=S
- 、e
- 、(-qT)
- 、N(d1)-X
- 、e
- 、(-rT)
- 、N(d2)
- 、C=[F
- 、N(d1)-X
- 、N(d2)]
- 、e
- 、(-rT)
- 、C=S
- 、e
- 、(-rfT)
- 、N(d1)-X
- 、e
- 、(-rT)
- 、N(d2)
- 7 【多選題】以下屬于布萊克-斯科爾斯模型的假設(shè)條件的有（ ）。
- A 、股票價(jià)格服從正態(tài)概率分布，股票預(yù)期收益率與價(jià)格波動(dòng)率為常數(shù)
- B 、期權(quán)有效期內(nèi)沒(méi)有紅利支付
- C 、不存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)
- D 、沒(méi)有交易成本和稅收，所有證券均可無(wú)限可分
- 8 【單選題】在布萊克—斯科爾斯（BLACK-SCHOLES）期權(quán)定價(jià)模型中，通常需要估計(jì)的變量是（ ）。
- A 、期權(quán)的到期時(shí)間
- B 、標(biāo)的資產(chǎn)的波動(dòng)率
- C 、標(biāo)的資產(chǎn)的到期價(jià)格
- D 、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
- 9 【單選題】“布萊克-斯科爾斯”模型是由（）進(jìn)一步完善的。
- A 、
- B 、
- C 、
- D 、
- 10 【單選題】在布萊克-斯科爾斯（BLACK-SCHOLES）期權(quán)定價(jià)模型中，通常需要估計(jì)的變量是（）。
- A 、期權(quán)到期時(shí)間
- B 、標(biāo)的資產(chǎn)的波動(dòng)率
- C 、標(biāo)的資產(chǎn)的到期價(jià)格
- D 、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
熱門試題換一換
- 屬于賣出套利的是（）。
- CME歐洲美元期貨交易的報(bào)價(jià)采用（）。
- 下列不屬于套期保值者特點(diǎn)的是（）。
- 為了保證期貨交易順利進(jìn)行，期貨交易所不允許在實(shí)物交割時(shí)用替代品代替標(biāo)準(zhǔn)品進(jìn)行實(shí)物交割。（）
- 中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以根據(jù)監(jiān)管需要及（）調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表的編制及報(bào)送要求。
- 面對(duì)侵害客戶和期貨公司合法權(quán)益的指令或者授意，期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)當(dāng)予以拒絕。（）
- 2011年5月4日，美元指數(shù)觸及73，這意味著美元對(duì)一攬子外匯貨幣的價(jià)值（）。
- 申請(qǐng)?jiān)O(shè)立期貨公司，注冊(cè)資本最低限額為人民幣（ ）元。
- 期權(quán)的實(shí)值程度越深，時(shí)間價(jià)值越大。（）
億題庫(kù)—讓考試變得更簡(jiǎn)單
已有600萬(wàn)用戶下載
x9xRR