2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。幫考網(wǎng)給您帶來(lái)歷年真題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升!

1、在基差定價(jià)交易中，基差賣方風(fēng)險(xiǎn)防范措施包括()?！径噙x題】

A.制定當(dāng)價(jià)格向不利方向發(fā)展時(shí)的止損性點(diǎn)價(jià)策略

B.建立合理的基差風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)控機(jī)制

C.建立嚴(yán)格的止損計(jì)劃

D.當(dāng)價(jià)格向不利方向發(fā)展時(shí)，及時(shí)在期貨市場(chǎng)進(jìn)行相應(yīng)的套期保值交易，鎖住敞口風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:B、C

答案解析:基差賣方管理基差變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，主要采取的措施包括：(1)建立合理的基差風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)控機(jī)制;(2)建立嚴(yán)格的止損計(jì)劃。選項(xiàng)AD屬于基差買方采取的措施。

2、對(duì)基差買方來(lái)說(shuō)，運(yùn)用期權(quán)工具點(diǎn)價(jià)既能保住點(diǎn)價(jià)獲利的機(jī)會(huì)，又能規(guī)避價(jià)格不利時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。()【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:運(yùn)用期權(quán)工具點(diǎn)價(jià)既能保住點(diǎn)價(jià)獲利的機(jī)會(huì)，又能規(guī)避價(jià)格不利時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。

3、虛擬庫(kù)存是虛擬經(jīng)濟(jì)的一種形式。()【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:虛擬庫(kù)存是虛擬經(jīng)濟(jì)的一種形式。

4、按3個(gè)月冬儲(chǔ)周期計(jì)算，1萬(wàn)噸鋼材通過(guò)期貨市場(chǎng)建立虛擬庫(kù)存節(jié)省費(fèi)用為()萬(wàn)元。【客觀案例題】

A.103.75

B.130.71

C.135.62

D.

正確答案:A

答案解析:按3個(gè)月“冬儲(chǔ)”周期計(jì)算，1萬(wàn)噸鋼材，現(xiàn)貨庫(kù)存費(fèi)用：(4120×5.1%÷12+20)×1萬(wàn)元×3=112.53萬(wàn)元;

5、()最早以法律形式規(guī)定商業(yè)銀行向中央銀行繳存存款準(zhǔn)備金?！締芜x題】

A.美國(guó)

B.英國(guó)

C.荷蘭

D.德國(guó)

正確答案:A

答案解析:存款準(zhǔn)備金制度是在中央銀行體制下建立起來(lái)的,美國(guó)最早以法律形式規(guī)定商業(yè)銀行向中央銀行繳存存款準(zhǔn)備金

正確答案:B

7、下列關(guān)于平穩(wěn)性隨機(jī)過(guò)程，說(shuō)法正確的是( )?！径噙x題】

A.任何兩期之間的協(xié)方差值不依賴于時(shí)間

B.均值和方差不隨時(shí)間的改變而改變

C.任何兩期之間的協(xié)方差值不依賴于兩期的距離或滯后的長(zhǎng)度

D.隨機(jī)變量是連續(xù)的

正確答案:A、B

答案解析:隨機(jī)變量按照時(shí)間的先后順序排列的集合叫隨機(jī)過(guò)程。隨機(jī)變量可以是連續(xù)的也可以是離散的。若一個(gè)隨機(jī)過(guò)程的均值和方差不隨時(shí)間的改變而改變，且在任何兩期之間的協(xié)方差值僅依賴于兩期的距離或滯后的長(zhǎng)度，而不依賴于時(shí)間，這樣的隨機(jī)過(guò)程稱為平穩(wěn)性隨機(jī)過(guò)程。反之，稱為非平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程。選項(xiàng)AB正確。

8、由此判斷未來(lái)一段時(shí)間豆粕基差()的可能性較大?！究陀^案例題】

A.

B.走強(qiáng)

C.不変

D.不確定

正確答案:A

答案解析:豆粕基差通常在200—700元/噸之間，而當(dāng)日豆粕基差為620元/噸，較其正常值來(lái)說(shuō)偏高，因此未來(lái)豆粕基差走弱的可能性較大。

9、則該國(guó)債價(jià)格為()。【客觀案例題】

A.98.72

B.99.35

C.101.23

D.100.56

正確答案:B

答案解析:

10、某量化模型設(shè)計(jì)者在交易策略上面臨兩種選擇：這兩種策略模型的收益風(fēng)險(xiǎn)比分別為()?！締芜x題】

A.3.5;5

B.5.8;4.3

C.4;3.3

D.5;6.5

正確答案:A

答案解析:策略一的年均收益為：50×1-50×0.3=35萬(wàn)元，收益風(fēng)險(xiǎn)比為35/10=3.5;策略二的年均收益為：40×1-60×0.25=25萬(wàn)元，收益風(fēng)險(xiǎn)比為：25/5=5。

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