2019年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、燃料油也叫重油、渣油，是原油煉制出的成品油中的一種。中國已經(jīng)成為全球第二大石油消費(fèi)國和第二大進(jìn)口國。我國燃料油消費(fèi)主要是用作燃油，主要集中在發(fā)電、交通運(yùn)輸、冶金、化工、輕工等行業(yè)。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:燃料油期貨合約的內(nèi)容。

2、下列關(guān)于“大戶報(bào)告制度”的說法不符合《大連商品交易所風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》(2007年10月29日起施行)具體規(guī)定的是( )?！締芜x題】

A.當(dāng)會員或客戶某品種持倉合約的投機(jī)頭寸達(dá)到交易所對其規(guī)定的投機(jī)頭寸持倉限量90％以上(含本數(shù))時(shí)，會員或客戶應(yīng)向交易所報(bào)告其資金情況、頭寸情況等，客戶須通過經(jīng)紀(jì)會員報(bào)告

B.交易所可根據(jù)市場風(fēng)險(xiǎn)狀況，調(diào)整改變持倉報(bào)告水平

C.會員和客戶的持倉達(dá)到交易所報(bào)告界限的，會員和客戶應(yīng)主動于下一交易日15:00前向交易所報(bào)告

D.當(dāng)會員或客戶某品種持倉合約的投機(jī)頭寸達(dá)到交易所對其規(guī)定的投機(jī)頭寸持倉限量80％以上(含本數(shù))時(shí)，會員或客戶應(yīng)向交易所報(bào)告其資金情況、頭寸情況等，客戶須通過經(jīng)紀(jì)會員報(bào)告

正確答案:A

答案解析:大戶報(bào)告制度的內(nèi)容。

3、下列關(guān)于價(jià)差交易的說法，正確的有( )?！径噙x題】

A.若套利者預(yù)期不同交割月的合約價(jià)差將擴(kuò)大，則進(jìn)行買進(jìn)套利

B.建倉時(shí)計(jì)算價(jià)差，用遠(yuǎn)期合約價(jià)格減去近期合約價(jià)格

C.某套利者進(jìn)行買進(jìn)套利，若價(jià)差變大，則該套利者虧損

D.在價(jià)差交易中，交易者要同時(shí)在相關(guān)合約上進(jìn)行交易方向相反的交易

正確答案:A、D

答案解析:建倉時(shí)計(jì)算價(jià)差，用較高的期貨價(jià)格減去較低的價(jià)格；某套利者進(jìn)行買進(jìn)套利，若價(jià)差變大，則該套利者盈利。注意理解買進(jìn)套利的定義。

4、期貨市場風(fēng)險(xiǎn)的客觀性來自期貨交易內(nèi)在機(jī)制的特殊性，風(fēng)險(xiǎn)本身存在諸多不確定因素，是不可預(yù)測的?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:期貨市場的風(fēng)險(xiǎn)是可以預(yù)測的。

5、某投資者在某期貨公司開戶，存入保證金30萬元，按經(jīng)紀(jì)公司規(guī)定，最低保證金比例為10%。該客戶開倉買入100手大豆期貨合約，成交價(jià)為2800元/噸，當(dāng)日該客戶又以2850元/噸的價(jià)格平倉賣出40手大豆期貨合約。當(dāng)日大豆結(jié)算價(jià)為2840元/噸。則該投資者當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額為（）。（大豆期貨10噸/手）【客觀案例題】

A.44 000

B.173 600

C.170 400

D.117 600

正確答案:B

答案解析:當(dāng)日盈虧=（賣出成交價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià)）×賣出量+（當(dāng)日結(jié)算價(jià)-買入成交價(jià)）×買入量=（2850-2840）×40×10+（2840-2800）×100×10=44000（元）當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=300000-170400+44000=173600 元。

6、關(guān)于滬深300指數(shù)，說法正確的有（）【多選題】

A.300只成份股從滬深兩家證券交易所選出，通常沒半年定期調(diào)整一次

B.以2004年12月31日為基期

C.基期的指數(shù)定為1000點(diǎn)

D.由中證指數(shù)公司發(fā)布

正確答案:A、B、C、D

答案解析:考察滬深300指數(shù)。

7、期貨投機(jī)交易的作用包括（　?。径噙x題】

A.減緩期貨價(jià)格波動

B.提高期貨市場流動性

C.承擔(dān)期貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

D.促進(jìn)價(jià)格發(fā)現(xiàn)

正確答案:A、B、C、D

答案解析:考察投機(jī)期貨的作用。

8、期貨投資咨詢?nèi)藛T所從事的期貨交易咨詢業(yè)務(wù)，不包括( )。【單選題】

A.設(shè)計(jì)套期保值方案

B.制定企業(yè)期現(xiàn)套利等投資方案

C.協(xié)助擬定期貨交易策略

D.利用期貨市場為企業(yè)做宣傳

正確答案:D

答案解析:D選項(xiàng) ，從事期貨投資咨詢業(yè)務(wù)不得利用期貨投資咨詢活動傳播虛假、誤導(dǎo)性信息。
期貨公司及其從業(yè)人員向客戶提供風(fēng)險(xiǎn)管理顧問、研究分析、交易咨詢等服務(wù)
其中，期貨交易咨詢包括為客戶設(shè)計(jì)套期保值、套利等投資方案，擬定期貨交易操作策略等。即為ABC選項(xiàng)

9、投資者目前持有一期權(quán)，其有權(quán)選擇在到期日之前的任何一個(gè)交易日買或不買1000份美國長期國債期貨合約，則該投資者買入的是( )。【單選題】

A.歐式看漲期權(quán)

B.歐式看跌期權(quán)

C.美式看漲期權(quán)

D.美式看跌期權(quán)

正確答案:C

答案解析:美式看漲期權(quán),期權(quán)買方在期權(quán)到期日前(含到期日)的任何交易日都可以買進(jìn)標(biāo)的資產(chǎn)。

10、未來將購入固定收益?zhèn)耐顿Y者，如果擔(dān)心未來市場利率下降，通常會利用利率期貨的( )來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)?！締芜x題】

A.買進(jìn)套利

B.買入套期保值

C.賣出套利

D.賣出套期保值

正確答案:B

答案解析:若投資者預(yù)期市場利率下降,則債券價(jià)格將會上漲,便可選擇多頭策略。