2025年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第七章 外匯期貨5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、假設(shè)當(dāng)前日元兌美元期貨的價格是0.010753（即1日元=0.010753美元），合約大小為1250萬日元，某交易者賣出了5張日元兌美元期貨合約。10天后，期貨的價格變?yōu)?.010796，交易者買入5張合約對沖平倉。則交易者的交易結(jié)果為（）?！締芜x題】

A.盈利2687.5美元

B.虧損2687.5美元

C.盈利2687.5日元

D.虧損2687.5日元

正確答案:B

答案解析:合約賣出價格為0.010753，平倉買入價格為0.010796，則投資者盈虧為：（0.010753-0.010796）×5手×1250萬日元/手=-2687.5美元，即虧損為2687.5美元。選項B正確。

2、外匯期貨和股權(quán)、債券等常見的投資標(biāo)的資產(chǎn)的相關(guān)性較低，可以作為一般投資機構(gòu)用于降低系統(tǒng)性風(fēng)險而在資產(chǎn)組合中進行配置。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:外匯期貨或匯率產(chǎn)品作為一種另類投資，長期來看，和股權(quán)、債券等常見的投資標(biāo)的資產(chǎn)的相關(guān)性較低，可以作為一般投資機構(gòu)用于降低系統(tǒng)性風(fēng)險而在資產(chǎn)組合中進行配置。

3、外匯期貨交易不僅為避險者提供了有效的套期保值方式，也為套利者額投機者提供了獲利機會。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:外匯期貨，是交易雙方以約定的幣種、金額及匯率，在未來某一約定時間交割的標(biāo)準(zhǔn)化合約。外匯期貨交易不僅為避險者提供了有效的套期保值方式，也為套利者額投機者提供了獲利機會。

4、某交易者買入10張歐元期貨合約，成交價格為1.3502（即1歐元=1.3502美元），合約大小為125000歐元。若期貨價格跌至1.3400，交易者的浮動虧損為（）美元。(不計手續(xù)費等交易成本)【單選題】

A.12750

B.10500

C.24750

D.22500

正確答案:A

答案解析:該交易者盈虧為：（1.3400-1.3502）×10手×125000歐元/手=-12750美元，即虧損12750美元。選項A正確。

5、外匯期貨（）是指交易者根據(jù)對交割月份相同而幣種不同的期貨合約在某一交易所的價格走勢的預(yù)測，買進某一幣種的期貨合約，同時賣出另一幣種相同交割月份的期貨合約，從而進行套利交易?！締芜x題】

A.跨市場套利

B.跨幣種套利

C.跨月套利

D.蝶式套利

正確答案:B

答案解析:外匯期貨跨幣種套利是指交易者根據(jù)對交割月份相同而幣種不同的期貨合約在某一交易所的價格走勢的預(yù)測，買進某一幣種的期貨合約，同時賣出另一幣種相同交割月份的期貨合約,從而進行套利交易。選項B正確。